Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

Приведу другой пример анализа рынка в реальном времени. Очень опытный и известный в США трейдер Линда Рашке [32] дает совет, как находить закономерности в режиме реального времени: «Не глядя на внутридневной график, записывайте цены каждые пять минут от открытия до закрытия. Делайте так в течение целой недели. Настройтесь на движения рынка». Лично я никогда не пробовал, но, может быть, кто-то из вас сочтет этот совет полезным, применит его на практике и в итоге найдет что-то полезное для себя⁷³.

7.5.7 «Сверху вниз»: выводы

Чтобы найти закономерности, вам необходимо искать их в прошлых значениях цен. Способность к подобному роду деятельности зависит от уровня интеллекта человека. Вероятно, существуют вещи, лежащие за рамками восприятия и компетенции большинства людей. В то же время наш мозг способен усваивать закономерности, которые чрезвычайно непросто упаковать в код и объяснить компьютеру.

Все люди разные, и я уверен, что каждый выбирает метод анализа рынка, наиболее отвечающий его способностям. Не сомневаюсь, что почти любой человек при должном старании и усердии сможет улавливать работающее закономерности на рынке. Поэтому важно понимать следующие: самостоятельный поиск закономерностей и их проверка на истории является основной работой трейдера, которая должна занимать большую часть его времени.

Позже вы убедитесь в том, что если вы при поиске закономерностей используете исключительно подход «сверху вниз», то вы можете столкнуться со статистическим артефактом, который успеет исчезнуть к тому времени, когда вы запустите систему в работу. Применение простого датамайнинга требует более тщательного тестирования системы и использования большей выборки для того, чтобы убедиться: ваша система действительно обладает положительным матожиданием.

Итак, что вы должны конкретно делать, чтобы первое звено Механизма, Информация, начало работать?

Инструкция 2

Регулярно ищите любую информацию любым доступным вам способом с целью заполучить устойчивое смещение вероятности, дающее положительный результат сумме ваших сделок тем способом и на том таймфрейме, которые являются наиболее подходящими для вашей личности.

Помните, что положительное матожидание суммы ваших сделок является основой работы на бирже. Это то зерно, из которого вырастает цель трейдинга.

8. План

Теперь, когда мы уже сформулировали цель и рассмотрели вопрос относительно информации, необходимой для реализации нашей цели, пришла пора поговорить о плане.

Рис. 49.

Звено 1 дало нам необходимую информацию для достижения Цели. Предположим, что, работая с информацией, мы обнаружили на каком-то инструменте закономерность, которую теперь нам предстоит превратить в последовательную прибыль при ограниченном риске. Для этого нам потребуется План (2).

План – это алгоритм ваших действий на рынке (или вашего торгового робота), последовательно реализующий ваше статистическое преимущество. Очевидно, что торговый робот просто не способен существовать без алгоритма: он по определению работает по плану. Если вы торгуете вручную, то ваш план можно условно можно разделить на правила торговли, план управления собой и план управления капиталом. Такое условное разделение изображено на рисунке.

Рис. 50.

Алготрейдер, в отличие от ручного трейдера, всегда имеет план, ведь иначе торговый робот не будет работать. Если вы – алготрейдер, то мне не нужно рассказывать вам о необходимости планирования, вы этим и так занимаетесь. Следовательно, изложенное в данной главе в основном рассчитано на трейдеров, торгующих руками. Это не значит, что глава не будет интересна алготрейдерам: тут вы можете найти полезные советы по входам, выходам и риск-менеджменту.

8.1 Почему нужен план?

Я считаю, что каждому инвестору необходимо подробно излагать на бумаге свою торговую философию, это очень важный этап разработки стратегии.

Майкл Мастерс