Наиболее уверенно можно говорить о связи кушан со Средней Азией на начальном этапе развития их государственности. Согласно твердо установившемуся в науке мнению, кушаны, господствующий род или племя, давшие свое имя одной из могущественнейших держав древнего мира, были потомками кочевников, которых китайские летописцы называли да-юечжи («большие юечжи»). Обитавшие во II в. до н. э. в Восточном Туркестане, да-юечжи около 165 г. до н. э. потерпели поражение в борьбе с хун-нами (их потомки — гунны несколько веков спустя опустошительным смерчем пронеслись через степи Евразии в страны Западной Европы). Покинув после этого поражения восточнотуркестанские степи (по мнению некоторых исследователей, да-юечжи ранее переселились туда из северных районов Средней Азии), эти кочевники обосновались в Семиречье, к северу от Тянь-Шаня, на древних сакских землях. Однако вскоре, около 160 г. до н. э., под натиском усуней, других кочевников, поддержанных хун-нами, да-юечжи вынуждены были двинуться дальше на запад, в Фергану. В 128 г. до н. э. Чжан Цянь, посол китайского императора У-ди, отправившийся в далекий путь с целью заключить военный союз против хуннов, застал ставку вождя да-юечжи уже в Бактрии, на северном берегу Аму-Дарьи, на землях, которые до этого входили в состав Греко-Бактрийского царства. Более того, по сообщению Чжан Цяня, китайского «первооткрывателя стран Запада» (т. е. Восточного Туркестана и Средней Азии), да-юечжи в это время покорили и южную, левобережную Бактрию, основной центр греческой власти в глубинной Азии. Падение Греко-Бактрийского царства произошло после 141 г. до н. э. (последнее упоминание этого царства античными авторами). Таким образом, в любом случае да-юечжи обосновались в Бактрии через 20, а то и 30 лет после их вынужденного отступления из Семиречья. И даже если не принимать во внимание возможность среднеазиатского происхождения да-юечжи и того, что население Восточного Туркестана в тот период было родственно среднеазиатским народам, связь этих кочевников со среднеазиатскими областями была достаточно тесной: ведь еще до их расселения в Бактрии жизнь целого поколения да-юечжи протекала на территории собственно Средней Азии — Семиречья, Ферганы, областей среднеазиатского междуречья.
Но, завоевав Бактрию, да-юечжи на «сто с небольшим лет» совершенно выпали из поля зрения истории. Когда же Кудзула Кадфиз начал консолидацию кушанской мощи и кушаны вновь попали на страницы китайских летописей, их связь со среднеазиатскими областями оказалась для исследователей куда менее ясной, тем более, что пока неизвестно точное местоположение первоначального владения Кудзулы Кадфиза — княжества Кушании. В. Томашек, известный австрийский востоковед, издавший в 1877 г. ценный труд по истории Средней Азии, помещал княжество Кудзулы Кадфиза в самом центре среднеазиатского междуречья, в Согде, на берегу Зеравшана, на полпути между Бухарой и Самаркандом. По сведениям арабских географов и китайских летописцев, здесь в средние века действительно существовали город и княжество, носившие название Кушании. Такое представление о Кушанском государстве в течение чуть ли не столетия переходило со страниц одного научного труда в другой, перебралось в сводные книги по истории СССР и народов Средней Азии, утвердилось в справочниках и энциклопедиях. А между тем для подобной локализации первоначального владения первого кушанского государя не было достаточных оснований, так как, во-первых, она противоречит прямому указанию древних авторов, помещающих это владение в Бактрии, и, во-вторых, полностью теряет всякую убедительность, если учесть, что помимо Кушании на Зеравшане в Средней Азии известно еще по крайней мере две Кушании: одна к югу от предыдущей — в долине р. Кашка-Дарьи, а вторая — даже в Фергане. Следует также добавить, что все эти Кушании упоминаются лишь в средневековых источниках и что, таким образом, их правильнее, видимо, связывать отнюдь не с начальным этапом сложения кушанской государственности.
Но если первоначальное ядро государства Кудзулы Кадфиза находилось в левобережной Бактрии, где-то на севере современного Афганистана, если известны его походы на юг и на запад, если известно, что его преемник осуществлял дальнейшее завоевание Индии, если, наконец, известно, что со времени Канишки центр империи переместился из Бактрии на юг от Гиндукуша, то невольно встает вопрос: не связаны ли кушаны со Средней Азией одним лишь происхождением и существовала ли вообще какая-нибудь связь между Кушанской державой и среднеазиатскими областями? Ответ на этот вопрос мы теперь можем дать уже вполне определенно: связь между кушанами и среднеазиатскими областями существовала и в период расцвета Кушанской державы. Ряд областей Средней Азии входил в ее состав, образуя ее северную часть. И хотя вопрос о подчинении кушанам тех или иных районов Средней Азии еще спорен, главное можно считать доказанным: северный рубеж Кушанской империи безусловно проходил по искони среднеазиатским землям. Где же проходил этот рубеж?