Известно последнее письмо Распутина, в котором угроза его собственной жизни ставилась на первое место, а затем уже возможное исполнение этой угрозы связывалось с судьбами царской династии и всей России. Приводим отрывок из этого письма по книге Б. С. Романова «Русские волхвы, вестники и провидцы. Мистика истории и история мистики»: «Если я буду убит обыкновенными убийцами и моими собратьями-крестьянами, ты царь России, тебе не надо будет бояться за своих детей… Но если меня уничтожат дворяне, аристократы, если они прольют мою кровь, то руки их будут запачканы моей кровью двадцать пять лет… и никто из твоих детей не проживёт и двух лет… А если и проживёт, то увидит позор и срам Русской земли, пришествие антихриста, мор, нищету, порушенные храмы Божии, святыни оплёванные, где каждый станет мертвецом. Русский царь, ты убит будешь русским народом, а сам народ проклят будет и станет орудием дьявола, убивая друг друга и множа смерть по миру. Три раза по двадцать пять лет будут разбойники чёрные, слуги антихристовы, истреблять народ русский и веру православную». Надо признать, что всё сбылось с поразительной точностью, включая «три раза по двадцать пять лет», в течение которых на Руси правили «дьяволы» и «антихристы» с партийными билетами в нагрудных карманах.
Стремительно приближавшаяся мировая война и собственная смерть были темами, постоянно эксплуатируемыми Распутиным. Если верить фольклору, он неоднократно повторял, что вместе с войной и его гибелью придёт конец России и императору.
Похоже, Распутин предчувствовал свою смерть, хотя и не очень доверял собственным предположениям. Зимой 1904/05 годов в Петербург приехал английский предсказатель Хейро. Распутин пожелал с ним встретиться. И услышал от него то, что и сам знал: сначала «влияние и огромная власть над людьми, а затем ужасный финал». «Я вижу насильственную смерть в стенах дворца. Вам будут угрожать яд, нож и пуля. После этого воды Невы сомкнутся над вами», — будто бы сказал британский ведун. Всё исполнилось с пугающей точностью, вплоть до мелочей.
Распутина убили в результате заговора в ночь с 16 на 17 декабря 1916 года в Юсуповском дворце на Мойке. Убийство произошло в полуподвале дворца, где был создан своеобразный интерьер, который поражал современников своим таинственным видом. Говорят, А. Н. Бенуа, однажды заглянувший в комнаты Феликса, заметил, что в таких необычных декорациях должно непременно произойти «что-то соответствующее». В заговоре принимали участие три человека: великий князь Дмитрий Павлович, лидер партии русских монархистов депутат Государственной думы В. М. Пуришкевич и сам владелец особняка на Мойке, князь Феликс Юсупов.
Согласно одной из версий, Распутина сначала отравили пирожными, пропитанными сильнодействующим ядом, и только затем, для большей уверенности, добили выстрелами из револьвера. Труп ненавистного «Старца» связали, засунули в мешок, вывезли за город и спустили под лёд Малой Невки у Петровского моста. Однако, как выяснилось при вскрытии, во внутренних органах Распутина никаких следов яда не обнаружили. Труп это был или тело ещё живого человека, до сих пор остаётся загадкой. Согласно результатам вскрытия, Распутин ещё долго боролся за жизнь в воде, но «из мешка выпутаться не мог». Остаётся только догадываться, как случилось, что пирожные оказались совершенно безвредными и знал ли об этом кто-то из высокородных заговорщиков.
Этот факт породил самые фантастические легенды. Согласно одной из них, Распутин вначале был изнасилован Феликсом Юсуповым, тайным его поклонником, который таким образом пытался излечиться «от своей склонности к мужчинам». Во всяком случае, в Петербурге знали, что именно так, «давая нагрешиться досыта», боролся с похотью и сам Распутин. «Грешите, только через грех вы сможете стать святыми», — якобы говорил он. Да и репутация самого Юсупова в Петербурге была более чем двусмысленной. В обществе его считали гомосексуалистом. Все знали, что у Феликса на всю жизнь сохранилась привычка переодеваться в женское платье.
С этого момента фольклор приобретает легендарные свидетельства зарождения фаллического культа «Святого старца». По одной из легенд, один из слуг Юсупова видел, как «Распутин был изнасилован Юсуповым, потом кастрирован и уже потом убит». Далее легенда развивается в строгом соответствии с жанром фантастического детектива. Слуга, сам будучи тайным поклонником Распутина, «подобрал отрезанный член». Затем этот «раритет» каким-то образом оказался за границей и ныне в «особом ковчеге» будто бы хранится в Париже. «Одна журналистка, надеявшаяся превратить эту русскую историю в американский бестселлер», эту «мумию длиной в фут» даже видела.