С грустью возвратились боги в Асгард, где их уже не встречали звуки веселья или пира, так как все теперь думали о неизбежном приближении конца всего. На самом деле мысль об ужасной зиме Фимбульветре, которая должна была стать предвестницей гибели всего, постоянно терзала богов.
Только лишь Фригг еще лелеяла надежду и с нетерпением ожидала возвращения своего посланца Хермода, который в это время проезжал по дрожащему мосту по направлению к Хель. На десятую ночь в пути он перебрался через бурный поток реки Гьелль. Здесь он столкнулся с Модгуд, которая спросила его, почему от его коня мост дрожал сильнее, чем от целой армии, и неужели он, живой, пытается проникнуть в страшный чертог Хель.
Хермод объяснил Модгуд причину своего визита и, убедившись в том, что Бальдр и Нанна уже проехали по мосту до него, поспешил дальше, пока не достиг грозно возвышавшихся ворот.
Не испугавшись этого препятствия, Хермод спешился на ровном льду и, подтянув подпругу, вонзив шпоры в гладкие бока Слейпнира, разогнал коня и перепрыгнул через ворота в Хель.
Проехав дальше, Хермод достиг, наконец, зала для пиршеств Хель, где и увидел на ложе Бальдра, бледного и подавленного, а рядом с ним его жену Нанну. Он не мигая смотрел на кубок с медом, который никак не мог заставить себя выпить.
Напрасно Хермод сообщал своему брату, что он приехал освободить его: Бальдр лишь грустно покачал головой, сказав, что знает, что ему придется пребывать в этой мрачной обители до тех пор, пока не придет его час. Он умолял своего брата забрать с собой Нанну, так как этот чертог теней не был уготован для столь светлого и прекрасного создания. Услышав эту просьбу, Нанна крепче прильнула к мужу, поклявшись, что ничто, даже пребывание в Нифльхейме, не заставит ее расстаться с ним.
Пролетела ночь, и Хермод направился к Хель умолять ее, чтобы та отпустила Бальдра. Мрачная богиня в молчании выслушала его просьбу и, наконец, объявила, что отпустит своего пленника только при условии, что все живое и неживое будет оплакивать его в знак скорби.