«Секс в большом городе» также дает новое определение такому традиционному для комедии ситуаций понятию, как семья. В комедии ситуаций семья всегда играла ключевую роль, будь то семья биологическая, как в «Шоу Косби», рабочая, как в «Шоу Мэри Тайлер Мур», или состоящая из друзей, как в сериале «Друзья». Дружеская семья — вполне общепринятая концепция в телевизионной практике, тем не менее подход к женской дружбе в «Сексе в большом городе» поистине уникален. По мнению Доу, сегодня на телевидении редко встретишь примеры женской солидарности, еще реже — сцены, в которых женщины вместе обсуждают политические и социальные вопросы. В сериале «Секс в большом городе» ценность женской дружбы и помощь друг другу в осознании своей роли в жизни — одна из главных тем. В каждой серии героини встречаются за бранчем и, говоря словами Кэрри, «исполняют ритуал субботнего утра: кофе, омлет и очень личный десерт» («Вернуться в игру», 2.1.). За все время демонстрации сериала газеты и журналы успели уделить массу внимания обсуждениям вопросов секса, но аспект женской дружбы всегда незаслуженно оставался в стороне. Близкие отношения между героинями, их интимные беседы вчетвером или по парам свидетельствуют о том, что они воспринимают друг друга как семью, как единственный источник любви, заботы и даже финансовой поддержки. В серии «Колечко звенит» (4.16.) Шарлот дарит Кэрри свое обручальное кольцо от Tiffany за тридцать тысяч долларов, чтобы та могла выкупить собственную квартиру. Неважно, что происходит в жизни героинь за тридцать минут серии, в итоге они снова оказываются вместе, смеются, общаются и поддерживают друг друга. Так, в серии «Недостатки» (2.15.) Кэрри бросает своего бойфренда Вона Вайзеля (Джастин Терокс) за бранчем с его семейством, чтобы встретиться со своими подругами. Закадровый голос Кэрри произносит: «Самая важная вещь в жизни — это семья… в конце концов ты всегда возвращаешься к ней домой. Иногда это семья, в которой ты родился, а иногда — семья, которую ты сам себе создал». В последнем кадре серии четыре женщины вместе сидят за столом и смеются. В том, что Кэрри понимает под семьей, не остается и тени сомнения.
Семья «Секса в большом городе» всегда состоит только из четырех героинь, и неважно, что одна из них однажды вступает в брак (а потом разводится), а у другой рождается ребенок. Биологические семьи героинь упоминаются крайне редко, не говоря уже о том, что их родственники в сериале не появляются вообще. Например, на свадьбе Шарлот нет ни одного человека, родственного ей по крови. Более того, в некоторых сериях подчеркивается мысль, что платоническая женская дружба важнее секса и романтических отношений и что женщины могут быть партнерами друг другу по жизни в отличие от мужчин. В серии, где обсуждается существование «вторых половинок», Шарлот, на тот момент замужняя женщина, говорит трем своим подругам: «Давайте мы будем идеальными партнерами друг для друга…. Тогда мужчины станут всего лишь милыми парнями, с которыми можно просто развлечься». На что Саманта отвечает: «А что, неплохой план». («Терзания и удовольствия», 4.1.). Та же тема развивается в серии «Ничего не спрашивай, ничего не говори» (3.12.), где женщины вчетвером позируют для свадебной фотографии Шарлот, и закадровый голос Кэрри сообщает: «В жизни сложно найти людей, которые будут любить тебя несмотря ни на что. Мне повезло, что я нашла троих из них».
Другой важный аспект дружбы — трепетное отношение к разговорам между женщинами. Как отметила Дебора Камерон, феминистка и лингвист, «женские беседы можно расценивать как подрывную деятельность, если женщины считают их важнее, чем общение с мужчинами». Именно так можно описать беседы героинь «Секса в большом городе», они занимают важное место в сериале и порой являются главным элементом сюжетной линии серии. Регулярные женские разговоры за бранчем или коктейлем, встречи друг у друга в гостях напоминают занятия по повышению самосознания: каждая героиня высказывает свои мысли, а группа обсуждает их, зачастую выдвигая противоположную точку зрения. В этом смысле интересна серия «Вернуться в игру», в которой Миранда стыдит трех остальных женщин за их неспособность разговаривать о чем-либо, кроме мужчин.
«В последнее время мы только и делаем, что говорим о Биге, или яйцах, или членах. Как же так получается, что четырем вполне себе умным женщинам больше нечего обсудить кроме их бойфрендов? Вы напоминаете мне семиклассников с банковскими счетами. А как же мы? Что мы думаем, чувствуем, знаем? Господи. Неужели обязательно говорить только о мужчинах?»