В марте 1920 года частям Дутова пришлось покинуть родину и отступить в Китай через ледниковый перевал, расположенный на высоте 5800 метров. Обессилевшие люди и кони шли без запаса еды и фуража, следуя по горным карнизам, случалось, срывались в пропасть. Самого атамана перед границей спустили на канате с отвесной скалы почти без сознания. Отряд был интернирован в Суйдине и расположился в казармах русского консульства. Дутов не терял надежды возобновить борьбу с большевиками и пытался объединить под своим началом всех бывших белых воинов. За деятельностью генерала с тревогой следили в Москве. Лидеров Третьего интернационала пугало наличие значительных организованных и закаленных годами борьбы антибольшевистских сил вблизи границ Советской России. Было принято решение ликвидировать Дутова. Выполнение этой щекотливой миссии возложили на Реввоенсовет Туркестанского фронта. Под видом единомышленника к атаману проник советский агент Махмуд Хаджаиров. 6 февраля 1921 года он застрелил Дутова в его квартире. Два казака из охраны генерала получили смертельные ранения. «Если суждено быть убитым, то никакие караулы не помогут»,
— любил повторять атаман. Так и вышло. Подпоручик Серафим Рождественский писал в своих воспоминаниях:«Вечером шестого февраля группа Чанышева подошла к крепости.
— Пакет для его превосходительства, — сказал Махмуду показывая конверт с сургучными печатями.
— Жди здесь, позову дежурного, примет!— ответил часовой.
— Велено вручить лично в руки, видишь ?
— показал он дутовцу подчеркнутые двумя жирными чертами слова: «Совершенно секретно» и «Вручитьлично».И, не дожидаясь, пока казак будет раздумывать, отодвинул его плечом и спокойно, как будто каждый деньходи/i по этой дорожке, зашагал к дому, стоящему в глубине двора, почти у самой крепостной стены. Разговор с охранником у дома был примерно таким же. Только тот доверительно добавил: «Кажись, их превосходительство уже почивают...»
Атаман Дутов полулежал на тахте, о чем-то вполголоса говорил с адъютантом, который разбирал на столике бумаги. Кроме того, Махмуд успел заметить только поблескивающие в свете лампады иконы. Лихо козырнув, Махмуд протянул пакет. Адъютант вскрыл его и подал атаману. Дутов стал читать вслух: «Господин атаман, хватит нам ждать. Пора начинать. Я все сделал. Ждем только первого выстрела». И вдруг метнул исподлобья острый, изучающий взгляд на гонца. Тот стоял, как изваяние. Атаман стал читать дальше: «Сожалею, что не смог приехать лично...»
— А где Чаны шее ? — так же резко вскинув голову, спросил Дутов.
— Он ушиб ногу и сам приехать не может, — спокойно ответил Махмуд.
— Он ждет вашу милость у себя в доме!— Это что еще за новости ?
— выкрикнул атаман.Это были его последние слова. Махмуд понял, что вариант похищения атамана Дутова отпадает. Выхватив наган, он выстрелил в упор. В то же мгновение на него бросился адъютант. Еще выстрел
— и адъютант свалился к ногам Махмуда. Махмуд выстрелил еще раз в Дутова, свалившегося с тахты. И тут же бросился бежать.