Переиграть дилера на рынке FOREX: Взгляд инсайдера

Валютный риск (Exchange Rate Risk) – потенциальные потери, которые могут возникнуть в результате неблагоприятных изменений валютных курсов.

Внебиржевой рынок (Over The Counter, OTC) – рынок, на котором сделки заключаются напрямую между дилерами и клиентами по телефону или через компьютерную сеть, а не посредством регулируемых торгов в биржевом зале. Такие рынки не пользуются широкой популярностью, поскольку для обеих сторон существует риск в случае, если вторая сторона не выполнит условия контракта. Внебиржевые рынки никогда не являлись частью биржевой торговли, поскольку рассматриваются как «неофициальные».

Волатильность (Volatility) – величина, на которую изменяется цена актива за единицу времени. Историческая волатильность измеряется как годовое стандартное отклонение дневных изменений цены. Если определяется исходя из ценообразования на фьючерсные контракты, называется подразумеваемой волатильностью.

Дата валютирования (Value Date) – дата исполнения сделки спот или форвардного контракта. Также известна как дата погашения.

Дата истечения срока действия контракта (Expiry Date) – последний день, когда держатель опциона может реализовать свое право на продажу или покупку лежащего в его основе финансового инструмента.

Дата погашения (Maturity Date) – дата исполнения сделки (расчета), которая определяется во время заключения контракта.

Дата поставки (Delivery Date) – дата истечения контракта, когда происходит окончательный расчет по сделке путем обмена валютами. Более известна как дата валютирования.

Дата заключения сделки (Deal Date) – день, в который была заключена сделка.

Дата транзакции (Trade/Transaction Date) – дата совершения операции.

Детали (Details) – вся информация, необходимая для завершения валютной сделки, т. е. имя, курс, даты и место поставки.

Дефицит (Deficit) – отрицательное сальдо в торговом балансе, платежном балансе или правительственном бюджете.

Дилер (Dealer) – лицо или компания, действующие скорее в качестве принципала, чем агента, при приобретении и/или продаже ценных бумаг. Дилеры торгуют за свой счет и на свой риск в отличие от брокеров, которые торгуют только от имени своих клиентов.

Евросоюз (European Union) – группа, известная ранее как Европейское сообщество.

Индикативная котировка (Indicative Quote) – цена участника валютного рынка, которая не является твердой.

Интервенция (Intervention) – действие центрального банка с целью повлиять на стоимость своей национальной валюты путем выхода на рынок. Например, в Индии вмешательство Резервного банка Индии ограничено и происходит только в случае чрезмерной волатильности курсов нацвалюты.

Инфляция (Inflation) – продолжающийся рост общего уровня цен в сочетании с относительным снижением покупательной силы. В некоторых случаях рассматривается как чрезмерное движение таких уровней цен.

Информационная котировка (Info Quote) – курс, предоставляемый исключительно в целях информации.

Кабель (Cable) – термин, используемый на валютном рынке для обозначения обменного курса между долларом США и британским фунтом стерлингов.

Квитанция о сделке (Deal Ticket) – основной метод записи базовой информации, относящейся к сделке.

Киви (Kiwi) – жаргонное название новозеландского доллара.

Комитет по операциям на открытом рынке (FOMS) – орган Федеральной резервной системы, который устанавливает плановые величины денежных запасов в США; эти значения достигаются путем установления учетной ставки ФРС и другими действиями.

Контрагент (Counterparty) – клиент или банк, с которым совершается валютная сделка.

Контракт (Contract) – соглашение о покупке или о продаже определенного количества данной валюты или опциона на определенный месяц в будущем.

Короткая позиция (шорт) (Short) – рыночная позиция, когда клиент продал валюту, которую он еще не имеет. Обычно выражается в единицах базовой валюты.

Кросс-курс (Cross Rate) – обменный курс между двумя валютами, который обычно строится на основании индивидуальных обменных курсов двух валют, поскольку большинство валют котируется по отношению к доллару.

Курс (Rate) – цена одной валюты, выраженная в единицах другой.

Курс продажи (Selling Rate) – курс, по которому банк готов продавать иностранную валюту.