К 20 января 1945 г. советские войска почти заняли Силезский промышленный район, а в начале февраля вышли к Одеру, захватив плацдармы на его западном берегу в районах Бреслау, Ратибора и Оппельна. 22–23 января штаб Смысловского вынужден был спешно покинуть Вайгельсдорф и отойти в район Дрездена, а затем — в Маркнойкирхен (недалеко от Плауэна) и далее в Бад-Эльстер, где дислоцировались штаб «Валли-I» и управление оперативной фронтовой разведки ОКХ на Востоке.
В феврале 1945 г. формирование Смысловского стало именоваться 1-й восточной группой фронтовой разведки особого назначения ОКХ (Einheit z.b.V. OKH-Generalstabes. Frontaufklrungstruppl, Ost). 2 февраля 1945 г. в Бад-Эльстере Смысловский получил приказ о переименовании своих частей — из 1-й Русской национальной дивизии в «Зеленую армию особого назначения» (Die Grne Аллее z.b.V.). К этому времени псевдоним «фон Регенау» был хорошо известен советской разведке, и Смысловский, по согласованию с Генштабом ОКХ, взял себе новый псевдоним — «Артур Хольмстон», под которым он был утвержден командующим «Зеленой армии». В марте 1945 г. части «Зеленой армии» дислоцировались в следующих населенных пунктах: штаб и подразделения 2-го полка — в Маркнойкирхене (Markneukiichen), школа по подготовке агентов и подразделения 2-го полка — в Эшенбахе (Eschen-bach), 1-й полк — в Вольхаузене (Wohlhausen).
4 апреля 1945 г., после непростых и длительных переговоров в генштабе ОКХ, Смысловский получил приказ о переименовании «Зеленой армии особого назначения» в 1-ю Русскую национальную армию (формально — части особого назначения 1-й восточной группы фронтовой разведки Генерального штаба ОКХ), а сам получил чин генерал-майора и утвержден командиром (командующим) этого формирования. Название «1-я Русская национальная армия» было пропагандистским (так же, как и, к примеру, власовская РОА, которая, по словам И. Хоффмана, была «бессодержательным понятием»). Вместе с тем 1-я РНА являлась разведывательным соединением, чья цель заключалась в развертывании в тылу Красной армии партизанских действий, в проведении разведывательной деятельности и создании агентурных сетей. Кроме того, Смысловский занимался подготовкой разведывательных кадров для послевоенной деятельности в Европе. Наконец, армия Смысловского также создавалась с целью вывода на Запад некоторых разведчиков и сохранения секретной документации, которую впоследствии можно было бы передать спецслужбам Великобритании и США, и тем самым получить право на продолжение борьбы с большевизмом.
Отход на Запад готовился Смысловским заблаговременно. Уже в начале 1943 г., после немецкого поражения в Сталинграде, он стал продумывать варианты, где можно найти убежище в том случае, если Германия проиграет войну. В качестве такового убежища было выбрано нейтральное княжество Лихтенштейн. Разумеется, совершить отход без помощи немцев было невозможно. О намерениях Смысловского, вероятнее всего, заранее знали начальник отдела «Иностранные армии Востока» генерал-майор Р. Гелен, начальник штаба «Валли-I» подполковник В. Баун, а также ряд старших офицеров военной разведки, обладавших серьезными связями в ОКХ.
Готовясь отходить в Лихтенштейн, Смысловский просчитывал все варианты. Им продумывалась возможность быстрого налаживания связей с западными союзниками. Для этой цели Смысловский еще в 1944 г. установил контакты с представителями правого фланга польского подполья — «Национальными вооруженными силами» (Narodowe sily zbronje; NSZ) и через них — с офицером британских ВВС Альфредом Таллетом, который оказался в рядах польских националистов, бежав из лагеря военнопленных.
Одновременно с этим велась работа по вербовке и привлечению в ряды армии советских военнопленных и остарбайте-ров. По замыслу Смысловского, им отводилась двоякая роль: с одной стороны, из них готовили агентов, которых предполагалось затем перебросить в советский тыл, а с другой — этих людей, прошедших через лагеря рейха, хотели использовать в качестве прикрытия, чтобы показать, что в русских формированиях есть военнослужащие, побывавшие в нацистских застенках, и тем самым вызвать ко всему личному составу 1-й РИА снисхождение.
В конце первой декады апреля 1945 г. некоторая часть мероприятий по формированию штаба и частей 1-й РНА была завершена. Общая численность армии Смысловского к этому времени составляла около 3 тыс. человек (хотя сам Смысловский приводил другие данные — 6 тыс. человек). В это же время Смысловский отдал приказ об отходе на юг Германии. Первыми свое место дислокации покинули части, находившиеся в населенных пунктах Бад-Эльстер и Вольхаузен (подразделения 1-го и 2-го полков особого назначения). Путь их лежал в направлении баварского города Ландсхут, где они должны были соединиться и продолжать идти — через Мюнхен — на юго-запад.