Платежные системы и организация расчетов в коммерческом банке: учебное пособие

К участию в операциях системы в качестве прямых членов допускаются кредитные учреждения и компании по операциям с ценными бумагами, зарегистрированные в странах ЕС и находящиеся под наблюдением соответствующих надзорных органов. Они имеют прямой доступ к счетам в RTGSplus и могут регулировать ликвидность. Непрямые члены могут находиться в любой стране мира и проводят свои операции через прямых членов.

Как уже говорилось, RTGSplus работает в режиме валовых расчетов. Все операции по переводу средств носят индивидуальный характер и выполняются при наличии достаточного покрытия. Существуют два вида денежных переводов: срочные (express) и лимитированные (limit). Для выполнения срочных платежей (например, платежей по конечному урегулированию расчетов по срочным валютным сделкам через CLS) используется вся имеющаяся ликвидность без ограничений. Что касается лимитированных платежей (по операциям на денежном рынке, клиентским переводам), то здесь использование ликвидностей ограничено рядом условий.

Каждый участник может установить по своему выбору систему лимитов. Так, общий лимит устанавливает границу выплат, выше которой ликвидность может использоваться только для срочных платежей. Двусторонние и многосторонние лимиты ограничивают суммы, которые банк-отправитель платежа может перевести контрагенту или всем участникам расчетов соответственно. Система лимитов позволяет эффективно регулировать потоки ликвидности в RTGSplus.

Каждый участник расчетов имеет технический счет в системе, где отражаются все окончательные платежи и состояние ликвидной позиции. В начале дня каждый участник должен перевести на этот счет сумму денежных средств, а по окончании расчетов все имеющие остатки автоматически переводятся на другие счета по желанию участников (например, на резервный счет в Бундесбанке).

Для экономии ликвидности применяются различные приемы. Например, платежи, находящиеся в очереди, могут подвергнуться взаимозачету с переводами, поступающими в систему. Причем этот зачет выражается не в выведении чистого сальдо (как при неттинге), а в переводе встречных валовых сумм в реальном времени.

5.3.4. SIC (Швейцария)

SIC (Swiss Interbank Clearing System) была введена в эксплуатацию в 1988 г. Эта одна из самых старых RTGS в Европе. Ее проект был разработан банковской фирмой «Телекурс» по заказу Швейцарского национального банка и группы коммерческих банков. Она предназначалась для проведения как крупных, так и мелких переводов в национальной валюте по операциям на межбанковском рынке, клиентским переводам и сделкам с ценными бумагами.

К числу особенностей SIC следует отнести то, что сначала в ней не предусматривалось предоставления расчетных кредитов для покрытия дневных овердрафтов. Иначе говоря, каждый перевод должен был иметь достаточное покрытие. Кроме этого, при формировании очереди платежных поручений, не имеющих покрытия, использовалась схема FIFO.

Впоследствии, в 1990-е годы, эти ограничения были смягчены. Во-первых, в системе FIFO начали применяться условия приоритетности срочных платежей. Во-вторых, Швейцарский национальный банк начал предоставлять дневные расчетные кредиты в форме операций РЕПО. Эти изменения во многом были вызваны необходимостью выполнения срочных трансграничных переводов, связанных с введением в эксплуатацию CLS.

В SIC могут участвовать только швейцарские кредитные институты, действующие на основе национального банковского законодательства. Они могут иметь два вида счетов: мастер-счет и SIC-счет. Мастер-счет – это резервный или жиросчет в центральном банке, а SIC-счет – это клиринговый счет, используемый для процессинга операций в SIC.

В начале дня определенная сумма денежных средств переводится с мастер-счета на SIC-счет. В конце дня сальдовые суммы операций за день отражаются на мастер-счете и формируют окончательную позицию банка.

Платежи в системе являются безотзывными и окончательными. При отсутствии покрытия платежное поручение попадает в очередь, откуда оно может быть в любой момент отозвано. Это делается для того, чтобы предотвратить досрочное кредитование счета получателя до момента реального осуществления платежа.

SIC применяет прогрессивную шкалу комиссионного вознаграждения, при которой самая низкая комиссия берется по операциям в начале дня. Кроме этого, разные комиссии берутся с крупных и мелких переводов. Для расчетов в евро и более легкого доступа в TARGET швейцарские банки учредили Swiss Europe Clearing Bank во Франкфурте (Германия).

По состоянию на конец 2008 г. в SIC насчитывалось 350 участников. В среднем, в течение дня проводилось порядка 1,5 млн платежей, причем их сумма составляла 230 млрд швейцарских франков. В пиковые дни SIC обрабатывала более 4 млн платежей, в денежном выражении – 343 млрд швейцарских франков [Swiss National Bank, 2009].