Наталья же была потрясена происшедшим: «А между тем всякие вести ко мне в уши приходят, — писала впоследствии Наталья Борисовна. — Иной скажет, [что] в ссылку сошлют, иной скажет — чины и кавалерию отберут. Подумайте, каково мне тогда было, будучи в шестнадцать лет? Ни от кого руки помощи не иметь и ни с кем о себе посоветовать, а надобно и дом, долг и честь сохранить и верность не уничтожить. Великая любовь к нему [князю Ивану] весь страх изгонит от сердца, а иногда нежность воспитания и природа в такую горесть приведет, что все члены онемеют от несносной тоски». В такие минуты Наташа плакала и твердила не переставая: «Ах, пропала, пропала!» Родственники ее считали, что ничего не пропало, ведь помолвка не брак, ее можно и расторгнуть, кольцо вернуть, а уж женихов для дочери фельдмаршала Шереметева — несть числа. И тут юная графиня проявила недетскую твердость и достоинство: от Ивана не отказалась и кольца не вернула. «Войдите в рассуждение, — писала она потом, — какое мне утешение и честная ли эта совесть, когда он был велик, так я с радостию за нево шла, а когда он стал нещаслив, отказать ему. Я такому безсовестному совету согласитца не могла, а так положила свое намерение, когда сердце одному отдав, жить или умереть вместе». К тому же вид бледного, несчастного Ивана, шествовавшего на похоронах своего царственного друга в длинной траурной епанче, утвердил ее в, казалось бы, безумном решении: вскоре Наталья в сопровождении служанки приехала в Горенки — подмосковное владение Долгоруких, куда переехало из Москвы все их семейство, и затем обвенчалась со своим избранником в скромной сельской церкви. Свадьба была невеселая, без Шереметевых, гостей, подарков и приличных к случаю торжеств. Новые родственники Натальи особенно на свадьбе не веселились и новой родственнице не радовались — над Горенками уже сгущалась гроза царского гнева, и после венчания, происшедшего 9 апреля 1730 года, грянул гром — императрицей Анной Иоанновной был подписан указ о ссылке семьи Долгоруких в дальнее пензенское село Никольское, хотя они, считала государыня, за свои преступления «достойны быть наижесточайшему истязанию». Какие же это были преступления? В начале указа было сказано, что верным подданным известно, «коим ненадлежащим и противным образом князь Алексей Долгорукой с сыном своим князь Иваном, будучи при племяннике нашем блаженной памяти Петре Втором... не храня его величества дражайшего здравия, поступали». Долгорукие обвинялись в том, что отвлекали Петра от государственных дел, «под образом забав и увеселений» увозили его из Москвы «в дальния и разные места, отлучая его величество от доброго и честного обхождения». Долгоруких обвиняли в том, что они, несмотря на юные годы царя, которые «к супружеству не приспели, Богу противным образом... привели на сговор супружества к дочери его князь Алексеевой княжне Катерине». В общем-то обвинения против Долгоруких были достаточно основательны — они действительно сознательно развращали мальчишку...
Долгорукие ехали в ссылку медленно, с большим обозом, часто и подолгу останавливались, будто пребывали в приятном путешествии. По дороге мужчины охотились: «Где случитца какой перелесочек, — писала Наталья Борисовна, — место для них покажитца хорошо, верхами сядут и поедут, пустят гончих». Удивительное легкомыслие или, может быть, надежды, что их нагонит новый курьер и вернет в столицу? А между тем в Москве злобствовала новая императрица. Не успели отъехать от Москвы на сто верст, как ссыльных нагнал нарочный офицер — отобрал награды, ордена и ленты. Потом вновь прискакал новый нарочный — он уже отобрал у «порушенной невесты» Екатерины Алексеевны портрет ее жениха Петра II, подаренный ей в день обручения.
Медлительность Долгоруких в исполнении царской воли до добра их не довела. 12 июня 1730 года появился новый указ, в котором Долгорукие обвинялись в непослушании, отказе ехать в пензенские деревни. «Того ради, — говорилось в указе, — послать князя Алексея Долгорукого с женою и со всеми детьми в Березов... И за ними послать пристойный конвой офицеров и солдат и держать их в тех местах безвыездно за крепким караулом». Все имения опальных были конфискованы и приписаны к дворцовым владениям, ссыльным же полагалось по одному рублю на человека.
Между тем Долгорукие об этом указе не знали, они только что наконец добрались до места своей пензенской ссылки. И тут... не успели устроиться — новая беда. Долгорукая так описывает происшедшее: «Только что отобедали — в евтом селе был дом господской и окна были на большую дорогу, — взглянула я в окно, вижу я пыль великую по дороге, видно издалека, что очень много едут и очень скоро бегут. Как стали подъезжать, видно, что все телеги парами, позади коляскам покоева. Все наши бросились смотреть, увидели, что прямо к нашему дому едут: в коляске офицер гвардии, а по телегам солдаты 24 человека. Тотчас мы узнали свою беду». Это прибыл капитан-поручик Макшеев с командой солдат и с указом доставить Долгоруких в Сибирь, в Березов.