Весной 1902 года члены семьи Романовых и императорский двор узнали о новом таинственном иностранце. 8 мая государственный секретарь Александр Половцов записал в своем дневнике, что из надежнейшего источника слышал о том, что их величества целиком подпали под влияние оккультиста из Лиона. «Черные принцессы» пригласили его в Россию, где он проводил спиритические сеансы для Николая и Александры, вызывал духов, чаще всего дух Александра III, чтобы тот наставил сына в деле государственного управления. Витте узнал, что Филипп пытался убедить Николая, что тому не нужны советы по управлению страной. Достаточно будет бесед с видными церковниками, которых он, Филипп, представит императору. Говорили, что Филипп создал при дворе тайную оккультную ложу, что он был послан в Россию евреями и франкмасонами для того, чтобы полностью подчинить императора их влиянию14.
Среди тех, кто верил этим слухам, была вдовствующая императрица. Она была настолько уверена в том, что Филипп имеет сильнейшее влияние на ее сына, что приказала дворцовому коменданту, генералу Петру Гессе, все разузнать об этом человеке. Мария Федоровна была убеждена в том, что он был «сатанистом», агентом международного масонства, желающего подчинить себе русскую монархию. Гессе поручил это дело Петру Рачковскому, главе заграничной агентуры Департамента полиции в Париже. Рачковский быстро сообщил, что Филипп «личность темная и подозрительная», шарлатан, занимающийся черной магией, и «еврей», имеющий связи со Всемирным еврейским союзом. К своему отчету он приложил статью из «Le Temps», в которой Филиппа называли шарлатаном и самозваным гипнотизером и где приводилась информация, полученная от французской полиции. Когда Гессе показал этот отчет Николаю, император лишь взглянул на документы, разорвал их в клочья, бросил на пол и растоптал. Затем он приказал министру внутренних дел Вячеславу фон Плеве немедленно прекратить расследование Рачковского, а Александра попросила Милицу принести Филиппу искренние извинения за те неприятности, которые Рачковский мог причинить ему и его семье15. В октябре Плеве уволил Рачковского, чтобы доставить удовольствие императору. Дело Филиппа сыграло определенную роль в этом увольнении, хотя и не являлось решающим фактором. Великий князь Сергей Михайлович, брат Сандро, начал распускать слухи о том, что, прочитав отчет, Николай приказал уволить Рачковского в двадцать четыре часа. Говорили, что Филипп через Милицу прислал императору письмо, в котором писал, что «сами небеса» требуют увольнения Рачковского.
В июле в Петергоф приехала сестра Александры, Элла. Она пыталась поговорить с ней о дурной репутации Филиппа. 23 июля Александра писала Николаю: «Она слышала о нем много очень неблагоприятных вещей и говорила, что ему нельзя доверять. Я не спрашивала, что о нем говорили, – я объяснила, что все это проистекает из ревности и любопытства. Она сказала, что все это было окутано тайной. Я же отказалась, сказав, что мы все делали открыто, и в нашем положении никогда и ничего нельзя скрыть, потому что мы живем на глазах всего мира»16. Александра не прислушалась к предостережениям Эллы. Всего за день до этого она написала Николаю, направлявшемуся в Ревель (ныне Таллин) на переговоры с кайзером Вильгельмом, поразительное письмо: «Так ужасно отпускать тебя, зная, какие трудности тебя ожидают. Но наш дорогой Друг будет рядом с тобой, и он поможет тебе ответить на вопросы Вильгельма».
Филипп вернулся в Россию в начале августа. Николай и Александра были в восторге от того, что видят его. 25 августа 1902 года Николай записал в своем дневнике: «Счастливый день – около 5 ч. на Знаменку приехал “наш друг”! […] Обедали и провели весь вечер на Знаменке в обществе “нашего друга”. Что за радость его видеть!» Но в это время в семье произошел кризис. Летом стало ясно, что с императрицей что-то происходит. Живот ее не увеличивался, и не было никаких признаков того, что плод развивается. Тем не менее во дворце строили планы появления нового долгожданного ребенка. Были заготовлены императорские манифесты по поводу рождения наследника. Весьма неохотно Александра все же дала обследовать себя доктору Дмитрию Отту, лучшему гинекологу России. И тот установил, что императрица вовсе не беременна. Это был тяжелый удар. Чтобы выйти из неловкого положения, было объявлено, что у императрицы произошел выкидыш17.