...Станислава 3-й степени он получил в 1901 году, будучи лейтенантом. Экзотический османский орден «Меджидийе» и французский орден кавалерского креста Почётного легиона украсят его мундир в 1902 году — «за особые отличия» в период плавания русской эскадры в Средиземном море. В течение двух последующих лет его работы гидрографического направления будут отмечены прусским орденом Красного Орла, греческим кавалерским крестом Спасителя, тунисским орденом Нишан-и-Ифтихар.
Словом, с орденами, в отличие от «сухопутных» Щегловых, ему, кажется, повезло. А вот богатством он так и не обзавёлся. На последнем его донесении, датированном ноябрём 1917 года, внизу приписка рукой «клером», без шифра: «Средств личных вовсе никаких не имею».
Служил Щеглов и на Балтике, и на Чёрном море, и на Средиземном, в довольно хлопотной должности вахтенного начальника. Большую часть свободного времени Александр Николаевич посвящал самообразованию и размышлениям на довольно неожиданную тему — как организовать в русском флоте службу для получения, систематизации и обработки «благополезных для флота данных»? Речь шла о создании особых органов оперативного управления флотом, в которые и вливалась бы, как он писал, «бодрящая струя живых сведений о противнике».
Семь лет отдал Щеглов разработке этой идеи, и вот 2(15) ноября 1902 года завершил первый вариант предложений по созданию в составе Главного Морского штаба России «особого оперативного отделения». Опираясь на опыт франко-прусской войны 1871 года, он, в частности, убедительно доказал, что Пруссия ещё в 1853 году начала исподволь собирать разведывательную информацию и преуспела... «Наши неудачи в начале войны с Турцией 1877—1878 гг., — писал Александр Николаевич, — проистекали от незнания противника, отсутствия разведданных и оттого неверных оценок даже общей численности турецкой армии». Две проблемы серьёзно мешали России, по справедливой оценке А. Н. Щеглова, в войнах с Турцией (и помешают, добавим мы, в будущей войне с Японией): плохо поставленная разведка и слабо разработанные мобилизационные мероприятия.
Ранее им уже были подготовлены два других проекта. Первый — об организации «воздухоплавательного дела» на флоте. Речь шла об организации постоянного наблюдения за районом плавания с воздушных шаров типа аэростатов, которые базировались бы на кораблях. Подготовлен и доложен начальству. Делу был дан ход, отпущены средства, но, как водится в России, поскольку инициатора создания воздушной разведки перевели на службу в Петербург, шары-разведчики совершили лишь несколько пробных полётов, и всё заглохло.
Второй проект — подготовленный по собственной инициативе и только на личные средства — подробное военно-стратегическое описание Средиземноморья. На это ушло около пяти лет. Все увольнительные на берег молодой лейтенант посвящал изучению портов, газетной и любой другой печатной информации, заводил знакомства, уточнял... Так заложились деловые связи в многочисленных городах Турции, Греции, на Адриатике, принадлежавшей черногорцам, австрийцам, итальянцам.
Две особы царствующего дома, совершившие весной 1913 года на канонерке «Уралец» плавание по Средиземному морю с заходами в Венецию и на остров Корфу, были поражены тем, насколько точными оказались все описания этих мест, сделанные А. Н. Щегловым ещё в 1902—1903 годах.
Великий князь Николай Николаевич (одна из тех особ), наслышанный о Щеглове, к тому времени уже удалённом из Морского Генерального штаба на Ближний Восток, вознамерился проверить наугад выбранную информацию из аналитических материалов Александра Николаевича под рабочим названием «О людях и местах Греции». Попросил, вызвав растерянность свиты и принимавших высокую чету местных властей, найти некоего Захаридиса, указав селение и точное расположение его дома.
Ко всеобщему изумлению (а свита не знала замысла великого князя), Захаридис был немедленно доставлен и предстал перед Николаем Николаевичем. Смущение и робость грека растаяли, как только было названо имя, под которым Щеглов общался с ним. Великий князь и Захаридис удалились в каюту, где беседовали полчаса. О предмете беседы командир канонерки в своём отчёте сообщил коротко — «неизвестно». О поведении великого князя после беседы было отмечено: «Долго пребывал в задумчивости и глядел в сторону восхода».
Супруга великого князя Елизавета Маврикиевна тоже испытала на себе удивительные свойства подробных «описаний» Щеглова. В частности, он рекомендовал небольшим кораблям в этом районе «соблюдать предельную осторожность в период марта — апреля». Великая княгиня, женщина решительная до вздорности, потребовала выхода в открытое море вопреки щегловским предостережениям. Всё обошлось. Однако, как свидетельствует отчёт капитана, Елизавета Маврикиевна «перенесла килевую качку до погружения в воду носового орла тяжело, но стоически, часто крестилась и обещала во всеуслышание своему супругу сведущих людей по морской части впредь слушать».