Риски управления банком

О книге

В период мирового финансового кризиса, оказавшего влияние на экономики стран всего мира, стала кристально ясна роль управления рисками как отдельного индивида, так и каждой организации. Появилось понимание, что в современном мире его основной стабильной чертой остается изменчивость, а потоки клиентов является непостоянными и зависят от большого количества неуправляемых факторов. Это означает, что о рисках, как о возможных потенциальных опасностях для доходности бизнеса и даже для его существования, необходимо думать постоянно, как в периоды процветания, так и в периоды кризиса.

Соответственно количество научных работ, посвященных тематике управления рисками, заметно увеличилось в последнее время. В частности, настоящая книга освящает тему комплексного управления рисками кредитной организации.

Представленная работа не является классической работой по риск-менеджменту. Она посвящена совершенно не затронутой в отечественной научной литературе теме – рискам владения и управления бизнесом. В рамках предлагаемой концепции Universal Risk Management, основной девиз которой: «Управление банком – это управление его рисками», автор показывает как управление риском владения и управления банком приводит к идеям построения банковского бизнеса, стратегического и оперативного управления им.

Получается, что вся деятельность банка есть управлением рисками – ни больше, ни меньше, – точнее управление риском неполучения владельцами планируемой прибыли в данном периоде при условии нормального продолжения работы банка (так называемое предположение «непрерывности бизнеса»). Далее этот риск детализируется в виде «дерева» рисков, ветви которого иногда «переплетаются». Автор показывает, как обычные банковские операции, сама организационная структура банка вытекает из целей управления рисками.

Такой подход является оригинальным, объединяет ранее высказанные и «лежащие на поверхности» частные идеи.

Я.М. Миркин,

доктор экономических наук, профессор,

председатель совета директоров

ИК «Еврофинансы»

Введение

О чем эта книга

При традиционном понимании банка считается, что для того, чтобы банк функционировал и приносил прибыль своим владельцам (акционерам) он должен иметь в своем составе большое количество подразделений, которую можно разделить на 3 большие группы:

Фронт-офис – подразделения, непосредственно взаимодействующие с клиентами, обслуживающие их;

Бэк-офис – подразделения, основные функции которых состоят в исполнении поручений клиентов и проведении банковских операций, в той части, в которой они не завершены сотрудниками фронт-офиса;

Миддл-офис включает в себя все подразделения, не вошедшие во фронт– и бэк-офисы. Это подразделения, которые необходимы для управления банком и поддержки его работы.

В состав миддл-офиса входит большое количество подразделений, например, топ-менеджмент банка, служба безопасности, финансово-аналитическое подразделение, юридическое подразделение, служба управления персоналом, казначейство, служба маркетинга, бухгалтерия, административно-хозяйственные подразделения и др.

Служба рисков является одним из таких подразделений. В его функции обычно входит оценка риска, который присущ каждой выполняемой банковской операции и позиции банка, возникающей в процессе деятельности. Эта служба должна организовать постоянный мониторинг рисков банка и установить систему контроля и ограничений (лимитов) для рисков при проведении операций банка.

Однако в этой книге автор придерживается иной точки зрения на риски банка. Последовательно выдвигается, детализируется и доказывается тезис, что вся деятельность банка должна быть направлена на управление рисками, которые владельцы банка несут по отношению к своему бизнесу. Показывается, что при условии непрерывности деятельности этот риск есть риск неполучения владельцами планируемой прибыли в данном периоде при условии нормального продолжения работы банка.

Далее этот риск раскладывается на многочисленные составляющие. Проводится их обсуждение и в качестве способа управления этими рисками выводится, какой должна быть структура банка.

В последующих главах некоторые риски рассматриваются более подробно.

Почему именно банки

В этой книге рассматриваются банки. Многое из изложенного применимо и к другим организациям. Но именно банки выбраны по ряду причин.

Во-первых, банки являются одним из основных инфраструктурных элементов современной экономики, основными «держателями» и «перераспределителями» финансовых ресурсов, без их участия невозможно простое проведение расчетов, заключение крупных сделок, кредитование, хранение денежных средств (депозиты и т.п.) и иных ценностей и множество других видов деятельности в современном мире. Любые сбои в работе банковской системы негативно скажутся на экономической деятельности любой страны. Поэтому для нормального функционирования экономики необходимо жестко отслеживать и регулировать банковские риски.