Риски управления банком

Аналитические, в том числе составление рейтингов, проведение финансового анализа, изучение документации и др.;

Статистические: в тех случаях, где есть статистика (рынок). В частности, возможна собственная база инцидентов (очень полезна в IT, системах предотвращения мошенничеств, краж, пожаров и т.д.).

Способы управления рисками

Рисками, которые присущи организации, необходимо управлять. Методами управления рисками являются:

Избежание риска – уход от принятия риска, например, продажа от актива, связанного с риском, уход с рынка, отказ от реализации проекта;

Удержание риска – это осознанное принятие риска компанией или его самострахование (например, создание внутреннего страхового фонда);

Передача риска – это страхование, хеджирование, аутсорсинг;

Снижение риска – это диверсификация, установка лимитов риска, повышение эффективности работы организации и, в частности, оценки риска, риск-мониторинг.

Этапы управления рисками

Обычно выделяют следующие этапы управления рисками:

1. Идентификация риска, то есть определение субъектом видов опасностей, которые он выделяет как важные по отношению к рассматриваемому объекту. В этом смысле можно сказать, что речь идет об идентификации основных видов риска, так как субъект может выделить много видов риска, но многие из соответствующих опасностей посчитать слишком маловероятными и не рассматривать их вовсе.

2. Анализ идентифицированных рисков, их оценка, расчет совокупного риска. Часто это наиболее сложный этап управления риском, так как нужно решить, какие модели с какими предположениями мы используем для каждого вида риска и какую информацию мы имеем или должны собрать для оценки риска.

3. Принятие решений о проведении или не проведении операций, подверженных риску; установление процедур и лимитов, то есть установление правил, по которым производятся те или иные действия в зависимости от оценки связанных с ними рисков.

4. Контроль за соблюдением установленных процедур и лимитов.

5. Постоянный мониторинг и оптимизация установленных процедур и ограничений.

Классификация рисков. Основные виды банковских рисков

Существует большое количество классификаций рисков. Можно сказать, что каждый автор, специально занимающийся исследовательскими вопросами, связанными с риском, предлагает свою. Не существует общепринятой классификации, однако имеются виды риска, понимание которых со временем стало стандартным.

Во Введении было сказано о значимости банков для экономики отдельных стран и мера. В частности, банки являются одним из основных инфраструктурных элементов современной экономики, являются посредниками при перераспределении рисков многих других субъектов экономики, и, кроме того, благодаря исследованиям и публикация Базельского комитета для банков существует более-менее «стандартный» список видов рисков, наиболее значимых для ежедневной банковской деятельности. Поэтому далее будут рассматриваться риски с точки зрения банка, хотя и во многих случаях те же рассуждения применимы и к иным организациям.

Отметим, что при рассмотрении банковских рисков в качестве объекта риска обычно рассматриваются банки, а в качестве субъекта могут выступать, например, владелец (акционер) банка, риск-менеджер, государственный орган – регулятор банковской деятельности (в России это Банк России), а также ввиду значимой роли банков субъектом может выступать общество, экономика страны, заинтересованная в стабильной и надежной работе банков.

Обычно выделяют следующие основные виды банковских рисков [13-16].

Рыночный риск.Рыночный риск – это риск неблагоприятного изменения стоимости наших активов, наших требований, пассивов и наших обязательств, связанный с изменением рыночной ситуации, то есть опасность изменения внешней рыночной ситуации в неблагоприятном направлении.