Риски управления банком

После того, как субъект принял какое-то решение о своем объекте, то для оценки риска, во-вторых, субъекту необходимо для себя определить какие виды опасностей могут угрожать объекту. Причем, конечно, из них надо выделить только значимые. Не нужно говорить, что опасностью для нашего предприятия является падение Луны на Землю, или для автомобиля – прямое попадание ядерной боеголовки.

Для объекта – частного дома опасностями могут быть, например, пожар, наводнение, взлом. Для автомобиля – попадание в аварию, угон, кража или разбой и т.д. Для предприятия опасностью является, например, падение цен, на его продукцию, изменение законодательства, приводящее к невозможности дальнейшего производства, массовые увольнения и забастовки и др.

Для оценки риска важны только те опасности, которые субъект сам выделил по отношению к своему объекту риска, другие опасности для оценки риска не важны, так как сам субъект не счел их таковыми. Значит, опасность (и риск) уникальны, индивидуальны, существуют только для данного объекта риска по отношению в данному субъекту. Они могут быть разными с точки зрения различных субъектов.

Пусть, например, два человека имеют мобильные телефоны одной и той же модели, обладающей широким набором функций, включая технологию GPRS. Первый субъект – владелец телефона использует мобильный Интернет на основе этой технологии, а второй – никогда. Тогда первый человек припишет своему телефону риск перебоев в работе GPRS из-за сбоев или перегрузки сети, а для второго такого риска в принципе не существует.

Риск – это все опасности, которые субъект посчитал важными для объекта. Лучше сказать, что риск (понимаемый как мера, а не явление) – это мера всех опасностей, приписанных субъектом риска объекту риска.

Напомним, что под опасностью (неблагоприятным исходом) понимается субъективное представление о возможности утраты свойств объектом. Тогда можно также сказать, что риском называется как сама опасность утраты свойств объектом (риск как явление), так и мера этой опасности (риск как мера).

Если опасность, которой соответствует риск, стала реальностью (произошла), то говорят, что риск реализовался или что произошла реализация риска.

Риск может быть как качественным описанием опасностей (например, «более опасен», «очень опасный исход»), так и количественным. Риск в виде числа (риск как мера) позволяет сравнивать между собой различные виды рисков (можно сравнить риски, сказать, какой больше или меньше).

Случай количественного измерения риска представляет собой наибольший интерес и, в тоже время, и большую сложность. Именно он и будет рассматриваться в дальнейшем.

В качестве примера риска рассмотрим следующую ситуацию. Пусть субъектом риска является владелец киоска с печатной продукцией, непосредственно торгующий в нем. А объектом риска сделаем не сам киоск, а «возможность приносить прибыль своему владельцу». Тогда в качестве опасностей можно выделить, например, пожар, неправомерные требования регулирующих органов, резкое повышение цен оптовыми поставщиками газет и журналов, появление конкурентов в непосредственной близости от киоска и др.

В дальнейшем автор будет придерживаться точки зрения субъективного риска в случаях, где различие между этими двумя подходами будет важно.

Управление риском

Под управлением риском (риск-менеджментом) будем понимать процесс систематической идентификации критических рисков, оценки их воздействия, выработки и реализации комплексного решения по управлению ими, объединяющего стратегию, персонал, процессы и технологию. См. также [10-18, 20-26].

Управление рисками должно:

Быть неотъемлемой частью существующего рабочего процесса;

Улучшать менеджмент;

Отражать существующие реалии.

«Управлять рисками» не означает «минимизировать риски». Минимальный риск любой организации, который ее владельцы (акционеры) несут по отношению к ней – это нулевой (отсутствующий) риск. Такой уровень риска достигается, когда организация закрывается, перестает работать. Когда организация существует, она приносит риски своим владельцам. Покупаю или учреждая организацию владельцы осознанно принимают на себя какие-либо риски, которые нельзя минимизировать до нуля.

Устранить все риски принципиально невозможно, так как:

а) есть риски, о которых риск-менеджер не подозревает;

б) не все риски устранимы.

Управление риском (риск-менеджмент) – это искусство находить оптимальное соотношение между доходностью бизнеса и его риском (рассчитанным после применения всех мер по его уменьшению, передаче и т.п.).

Управление рисками – это элемент стратегии банка.

Способы выявления рисков

Способы выявления рисков можно поделить на следующие группы:

Экспертные (опрос, анкетирование, и др.). Экспертами являются специалисты – пользователи всех систем организации, разработчики нормативных документов, АБС и т.п., руководители высшего звена и др.;