Детские годы Александр Михайлович провёл на Кавказе и любовь к этому краю хранил всегда. Всё необычное и экзотическое манило его. Воспитывали мальчика в спартанском духе, не допуская никаких поблажек и сентиментальных нежностей («ошибка в вычислении скорости двух встречных поездов влекла за собой стояние на коленях носом к стене в течение целого часа»), – как знать, может быть, это и сформировало его язвительный и слегка циничный характер. Он получил превосходное образование, отличался любознательностью, начитанностью и живо воспринимал любые новшества. Видимо, тяга к неизведанному толкнула его на самую романтическую воинскую службу – на флот. Это желание несколько обескуражило его отца, но Александр всё-таки прошёл соответствующую подготовку, сдав все экзамены за полный курс Морского корпуса, и в возрасте 19 лет отправился в плавание на корабле «Рында». Трёхлетнее путешествие по дальним странам напоминало сказку – Бразилия, Южная Африка, Сингапур, Гонконг, Япония, Индия, Цейлон, Австралия, – Великий князь жадно впитывал красочные впечатления заморской жизни. Потом на корабле «Дмитрий Донской» он побывал в США и, по его словам, нашёл в этой стране много полезного, что можно было бы перенять и России.
С флотом он надолго связал свою жизнь. Даже имя одному из своих сыновей дал по названию того корабля, командиром которого тогда был, – «Ростислав». Однако стремление Сандро реформировать военный флот натолкнулось на противодействие тогдашнего генерал-адмирала Великого князя Алексея Александровича, которому Александр Михайлович посвятил язвительные строки своих воспоминаний. В конечном итоге его служба во флоте прервалась на четыре года, и он уехал в своё крымское имение Ай-Тодор, унаследованное от матери. В начале века Сандро возглавил торговый флот, много пытался сделать для его усовершенствования, но осуществил далеко не все свои замыслы. Тем не менее он считался крупным знатоком в этой области, в частности, под его руководством были подготовлены ценные справочники по русскому и зарубежному флотам той поры. Но за несколько лет до мировой войны у него появилась новая страсть.
Французский авиаконструктор Л. Блерио перелетел на своём аэроплане через Ла-Манш, и этот успех настолько вдохновил Великого князя, что он решил заняться развитием в России воздухоплавания. Сколько препятствий пришлось преодолеть ему, доказывая жизненную необходимость для России авиации! Косность высшего военного командования мешала ему осуществлять свой план, но всё же 8 ноября 1910 года на реке Кача под Севастополем открылась первая в нашей стране авиационная школа (потом она, преобразованная в Качинское училище, дала стране сотни превосходных лётчиков, в том числе 241 Героя Советского Союза). В марте 1913 года Александр Михайлович разработал «Общий план организации воздухоплавания и авиации в России», предусматривавший создание 63 авиационных отрядов с 600 самолётами. А как пригодились опытные лётчики во время Первой мировой! Тогда именно Александр Михайлович, как его основатель, встал во главе молодого русского военно-воздушного флота.
Курсанты школы авиации с Великим князем Александром Михайловичем. 1910 г.
Также он страстно увлекался археологическими раскопками, которые проводил в Крыму. Собрал значительную нумизматическую коллекцию. Потом она помогла ему выжить в эмиграции. Составил богатейшую морскую библиотеку в 20 000 томов. Словом, разносторонность всех Михайловичей проявилась и в нём. Жажду жизни он не утратил и в старости, разъезжая по Соединённым Штатам с лекциями о спиритизме и сочиняя по этой теме «научные» труды, которые издавал на собственные скромные средства.
Бракосочетание Великого князя Александра Михайловича и Великой княжны Ксении Александровны в соборе Большого Петергофского дворца 25 июля 1894 г.
С детских лет он дружил с Николаем II – почти ровесники! – и женился на его сестре Ксении, красивой девушке, очень похожей на брата. Когда молодожёны в день свадьбы поздно вечером ехали из Петергофа в Ропшу после всех торжеств, их карета переезжала через канавку по мосту, и вдруг лошади, испугавшись света факелов, которые держали стоявшие по сторонам дороги люди, рванулись вбок. Экипаж перевернулся, и молодая пара вывалилась прямо в грязь. Этот случай долго был предметом весёлых шуток их многочисленных родственников, и даже маленький греческий принц Христофор кричал своим двоюродным братцам Иоаннчику и Гаврилушке: «Хотите посмотреть, как Сандро и Ксения упали в канаву?» При этом он бежал вдоль канавки, окаймлявшей дорожку, и, к ужасу няни, вдруг падал в неё.