Брак принёс Сандро и Ксении большое потомство: шесть сыновей и одна дочка – очаровательная Ирина. Но ещё до мировой войны Александр Михайлович увлёкся некой дамой настолько, что хотел развестись с Ксенией. А после революции в отношениях супругов вообще произошёл разрыв. Они жили отдельно: Александр Михайлович во Франции, а Ксения Александровна в Англии (королевская семья предоставила ей дом в знаменитом поместье Хэмптон-Корт). Великий князь тщетно пытался добиться от жены согласия на развод, но она упорно продолжала соблюдать династические приличия. И хоть жили они врозь, упокоились на кладбище Рокебрюна рядом.
Александр Михайлович весьма скептически относился к политике Николая II в последние годы его царствования, полагая, что тот находится под влиянием императрицы. В своих воспоминаниях Великий князь описывает тяжёлый разговор с государем и Александрой Фёдоровной:
«Я кратко обрисовал общее политическое положение, подчеркивая тот факт, что революционная пропаганда проникла в гущу населения и что вся клевета и сплетни принимались им за правду.
Она резко перебила меня:
– Это неправда! Народ по-прежнему предан царю. (Она повернулась к Ники.) Только предатели в Думе и петроградском обществе мои и его враги.
Я согласился, что она отчасти права.
(Наивные люди! Всего через несколько месяцев этот самый народ не только отвернётся от всей Романовской династии, но и самым зверским и методичным образом начнёт её истребление. – Е.П.)
– Нет ничего опаснее полуправды, Аликс, – сказал я, глядя ей прямо в лицо. – Нация верна царю, но нация негодует по поводу того влияния, которым пользовался Распутин. Никто лучше меня не знает, как Вы любите Ники, но всё же я должен признать, что Ваше вмешательство в дела управления приносит вред престижу Ники и народному представлению о самодержце… Я хочу, чтобы Вы поняли, что все классы населения России настроены к Вашей политике враждебно…
Она вспыхнула и взглянула на Ники. Он промолчал и продолжал курить.
Я продолжал. Я объяснил, что, каким бы я ни был врагом парламентных форм правления в России, я убеждён, что если бы государь в этот опаснейший момент образовал правительство, приемлемое для Государственной Думы, то этот поступок уменьшил бы ответственность Ники и облегчил его задачу…
Она презрительно улыбнулась.
– Всё, что Вы говорите, смешно! Ники – самодержец! Как может он делить с кем бы то ни было свои божественные права?
– Вы ошибаетесь, Аликс. Ваш супруг перестал быть самодержцем 17 октября 1905 года. Надо было тогда думать о его “божественных правах”. Теперь это, увы, слишком поздно! Быть может, через два месяца в России не останется камня на камне, чтобы напоминать нам о самодержцах, сидевших на троне наших предков.
Она ответила как-то неопределённо и вдруг возвысила голос. Я последовал её примеру. Мне казалось, что я должен изменить манеру говорить.
– Не забывайте, Аликс, что я молчал тридцать месяцев, – кричал я в страшном гневе. – Я не проронил в течение тридцати месяцев ни слова о том, что творилось в составе нашего правительства, или, вернее говоря, Вашего правительства. Я вижу, что Вы готовы погибнуть вместе с Вашим мужем, но не забывайте о нас! Разве все мы должны страдать за Ваше слепое безрассудство? Вы не имеете права увлекать за собою Ваших родственников в пропасть.
– Я отказываюсь продолжать этот спор, – холодно сказала она. – Вы преувеличиваете опасность. Когда Вы будете менее возбуждены, Вы осознаете, что я была права.
Я встал, поцеловал её руку, не получив в ответ обычного поцелуя, и вышел. Больше я никогда не видел Аликс».
Резко отрицательно относился он и к Распутину, и после убийства последнего поехал к государю и просил его не наказывать заговорщиков, считая их искренними патриотами, лишь вступившими на «ложный путь».
Во время февральско-мартовских событий Александр Михайлович находился со своим штабом в Киеве, где в то время жила и императрица Мария Фёдоровна. Именно он и сообщил ей об отречении сына. Вместе с Марией Фёдоровной Великий князь поехал в ставку, в Могилёв, и рассказал в мемуарах о последней встрече Николая II с матушкой:
«Когда меня вызвали к ним, Мария Фёдоровна сидела и плакала навзрыд, он же неподвижно стоял, глядя себе под ноги, и, конечно, курил. Мы обнялись. Я не знал, что ему сказать».
Великая княгиня Ксения Александровна, Великий князь Александр Михайлович и их дочь Ирина, будущая жена Феликса Юсупова