Зенон обладал острым умом и обширными знаниями. Он бегло изъяснялся на многих наречиях и был в курсе всех основных событий в империи, получая о них сведения из первых рук. В торговых делах он мог потягаться с самыми искушенными сирийцами и иудеями, и если терпел убытки, то толко на море — по вине бури и волн. Он пускался в опаснейшие предприятия, не страшась трудностей и расстояний. В случае нападения пиратов на его корабли он действовал и как заправский стратег, и как солдат, орудуя мечом не хуже ромейского легионера. Стремление к наживе в торговых делах сочеталось в нем с неутолимой жаждой нового, что и привело его на северо-восточную окраину античного мира — в город Танаис, за которым начинался безбрежный варварский мир, никем не исхоженный, не измеренный, не описанный. Эти края манили к себе любознательного Зенона. Купец, солдат, этнограф, лингвист, он был одним из первопроходцев в мире варваров. Он вез в отдаленные земли свой товар, а назад привозил, кроме новых товаров, знание о краях и народах. Он вел этнографические записи, составлял и уточнял маршрутные и географические карты. Как и многие его коллеги-купцы, он принадлежал к числу образованнейших людей и имел собственное представление о путях развития общества и культуры своего времени.
Торговля с варварами требовала незаурядного мужества, зато это была чрезвычайно выгодная торговля. Надо было только не страшиться неведомых земель. И Зенон не страшился: он углублялся в такие дали, где до него едва ли ступала нога эллина. Он поднимался до верховий реки Танаис, побывал на великой Ра, переправился через нее, пересек огромные заречные степи, достиг Рифейских гор, где скупил у местных племен немало золота и драгоценных камней. Он шел по неведомым тропам, постоянно готовый и к торгу, и к битве. Он не раз подвергался смертельной опасности, но ничто не останавливало его. Убежденный, что торговля — самое эффективное средство связи племен и народов, он заключал сделки с племенными вождями, приобретал у них верблюдов и смело бороздил сухопутные степные дали. Он вез варварам украшения, посуду, тонкие восточные ткани, оружие выделки превосходных боспорских мастеров и обменивал на пушнину, золото, мед, воск.
Неуемный интерес к новому, неизведанному привел его к другой могучей реке варваров — к Данапру, и он путями, неизвестными даже его энергичным коллегам из Ольвии, поднялся по ней в самую сердцевину росского мира. Как торговые партнеры россы пришлись ему по душе: торговля с ними оказалась чрезвычайно прибыльной, он дорожил ею и был предельно аккуратен в выполнении их заказов. Россы покупали все, что он привозил, а охотнее всего приобретали металлические изделия в обмен на пушнину, мед и хлеб. Так продолжалось много лет. Зенон поднимался все выше по Данапру, и всюду его принимали как дорогого гостя. Но этот последний рейс разом подорвал его репутацию честного торговца и дружбу с россами, хотя сам Зенон был меньше всего повинен в организации кровавого набега на россов. Набег был задуман и осуществлен сарматами, а Зенона поставили перед свершившимся фактом, и он уже ничего не мог изменить, став таким образом невольным соучастником кровавого действа.
Механику этого зловещего акта уяснить было нетрудно: набег свидетельствовал о том, что и для Боспорского царства — прежде всего для окраинного Танаиса — наступали трудные времена. Рим уже не мог, как прежде, устрашать варваров, наседавших на него со всех сторон. Боспор сам заботился о своей безопасности: почти двести лет он успешно оборонялся от кочевников. Но степь была безгранична, племена в ней бесчисленны, а боспорские города занимали лишь узкую полоску земли вдоль морских побережий. Все кочевники, появляющиеся в припонтийских степях, обращали на нее внимание. Зрелище огромных селений, окруженных мощными крепостными стенами, поражало степняков, а от искусных изделий эллинских мастеров у них разбегались глаза. Медленно, но безостановочно кочевники накапливались у границ Боспора. Города, как магнитом, притягивали к себе степняков и по-своему объединяли их — в стремлении завладеть богатствами эллинов.