Кшесинская утверждала, что сразу после родов у неё был «тяжёлый» разговор с Сергеем Михайловичем и что тот «прекрасно знал, что не является отцом ребёнка». Но, пардон, зачем тогда ломать комедию с отчеством «Сергеевич»? Почему не дать отчество «Андреевич», благо в России жили сотни тысяч Андреев?
В свою очередь современники, включая великого князя Александра Михайловича, утверждают, что Сергей до последнего вздоха не сомневался в своём отцовстве. Во всяком случае, Матильда продолжала жить под одной крышей с Сергеем. Но пускай спорят мемуаристы, кого больше любила Матильда — Николая, Сергея или Андрея. На самом деле её главный роман был с… Военным ведомством. Она безумно любила заказы оного ведомства, особенно по артиллерийской части.
Матильда быстро восстановила силы и уже через два месяца после родов выступила в Петербурге на гала-представлении по случаю бракосочетания великой княгини Елены Владимировны (сестры Андрея) с греческим принцем. Бракосочетание состоялось 16 августа 1902 года в Царском Селе, а гала-представление — 19 августа. Матильда танцевала в одном акте балета «Дон Кихот». После родов Кшесинская сильно располнела, но это не помешало ей выйти на сцену.
Зимой 1902/03 года Кшесинская танцевала в новом одноактном балете «Кукла-предсказательница» в постановке братьев Сергея и Михаила Легатов, на музыку Бейера и по либретто Хасрайтера и Гаула. Декорации изображали магазин игрушек в «Пассаже». Действие происходило в 30-х годах XIX века. За окнами магазина виднелся Невский проспект, по которому прогуливалась публика в костюмах того времени. Премьера состоялась 16 февраля 1903 года — это был последний спектакль перед Великим постом.
Зимой в Стрельну в гости к Кшесинской приехал знаменитый тенор Собинов:
В середине февраля 1903 года, с началом Великого поста, Матильда уехала в Вену, взяв с собой горничную и костюмершу. С ней отправился её постоянный партнёр Николай Легат, а также актрисы Ольга Боркенхаген и Любовь Егорова.
Замечу, что в Великий пост в России все театры и питейные заведения закрывались, ну а в Вене время поста было смещено на 13 дней, а главное — театры в пост не закрывали.
В Вене Кшесинская танцевала в «Коппелии» и «Эсмиральде». Публика встретила русских танцовщиков овациями. На «Эсмиральде» появился и сам 63-летний император Франц-Иосиф. По словам Кшесинской: