Гастроли русской группы в Вене совпали с приездом туда американской танцовщицы Айседоры Дункан, совершавшей турне по Европе. Все газеты пестрили статьями о выступлениях на одной сцене Королевского театра артисток-антиподов — классической русской балерины Матильды Кшесинской и длинноногой американской танцовщицы, вытворявшей на сцене нечто невообразимое, граничащее с непристойностью. Она выскакивала на сцену босиком и почти голая — полупрозрачный балахон едва скрывал её прелести. Под музыку великих композиторов, созданную для концертного исполнения и прослушивания, Айседора танцевала, но не ногами, а бюстом, торсом, заламывала руки, неистовствовала… На вопрос журналистов, как следует понимать её танец, Дункан резко отвечала: «Я ненавижу слово «танец»! Я выразительница красоты. Я хочу выразить дух музыки. В качестве средства я использую своё тело точно так же, как писатель использует слова. Не называйте меня танцовщицей!»
Кшесинская с Легатом и Егоровой отправились смотреть Дункан. После окончания танца Матильда вскочила ногами на стул и «стала во весь голос скандировать: «Дункан! Браво! Дункан! Брависсимо!»»
Был ли это подлинный восторг или пиар, или и то, и другое? Ведь на следующий день все венские газеты аршинными буквами расписывали выходку Кшесинской.
После возвращения из Вены Кшесинская впервые выступила в Москве, заменив заболевшую балерину Рославлеву в балете «Дон Кихот».
«В Петербурге меня встречали аплодисментами, и я к этому привыкла, — вспоминает Матильда. — Когда я вышла на сцену в Москве, меня поразила тишина, царившая в зале. Но зато после адажио мне рукоплескали все зрители, а когда я исполнила вариации, зал дрожал от аплодисментов. Как же я была счастлива в тот момент! Мне удалось покорить московскую публику».
В сезон 1903/04 годов Кшесинская стала замечать в зрительном зале не только аплодисменты, но и «глухой ропот, а иногда и свист». Матильда писала:
Тут следует сделать маленькое замечание: в советское время был термин «балерина из кордебалета», а вот при царе-батюшке балеринами официально числились пять-шесть примадонн, а остальные были танцовщицами. Ну а насчёт повышения жалованья, то ни 5, ни 8 тысяч рублей действительно не имели для Матильды «большого значения», их не хватило бы даже на годовое содержание Стрельницкого дворца.
И вот Кшесинская решает покинуть сцену Императорских театров и даже назначает бенефис на 21 января 1904 года.
7 декабря 1903 года Матильда выступала на бенефисе Гримальди в балете «Тщетная предосторожность». Её партнёром был Николай Легат. Пользуясь случаем, Кшесинская пригласила на свой прощальный бенефис уже пожилого Гельцера и попросила его выступить в роли Марселины, матери Лизы. Он любезно согласился и блистательно исполнил эту женскую роль.
Матильда пишет: