Вместе с остатками армии Врангеля Константин Никулин выехал вначале в Турцию, затем перебрался в Германию, позже жил во Франции. Он зарабатывал на хлеб выступлениями во второстепенных ролях в возникавших и быстро распадавшихся эмигрантских театральных коллективах. Незадолго до Второй мировой войны (видимо, в 1937 или 1938 году) он перебрался в США, где сразу отправился в Лос-Анджелес и был принят в качестве актера второго плана компанией «Парамаунт пикчерз» (контракт допускал и выступления в фильмах других студий). Как и его сестра, Константин выступал под псевдонимом Шэйн.
Его первой ролью был некий диверсант в криминальном фильме 1938 года «Бульдог Драммонд в Африке». Роль была настолько второстепенной, что фамилия Шэйн даже не была названа в титрах. Затем последовали несколько других картин с чуть более заметным участием. В фильме «Миссия в Москву» 1943 года, созданном, как мы знаем, по мотивам книги бывшего американского посла в СССР Джозефа Дэвиса, в которой оправдывался сталинский Большой террор, Шэйну выпала роль Николая Бухарина, который был изображен предателем и германским нацистским агентом. Учитывая, что актеры русского происхождения умели достаточно подробно разрабатывать роли и в большинстве случаев интересовались историей и биографией персонажей, которых им приходилось играть, можно предположить, что Константин принял эту отвратительную роль, внутренне ненавидя советский режим со всеми его носителями, зная, что Бухарин в первые годы большевистской власти был одним из ее руководителей вместе с Лениным, а затем был близок к Сталину. Его судьба была актеру безразлична, если не ненавистна. Поэтому он и согласился с той исторической неправдой, в контексте которой фигурировал его персонаж.
В том же 1943 году Шэйн участвовал в фильме «Пять гробниц на пути в Каир», также посвященном близким по времени историческим фактам, но носившем намного более достоверный характер. Здесь шла речь о свежих событиях — военных действиях в Африке после высадки там американских и британских войск под командованием генерала Д. Эйзенхауэра. Правда, реальные события и подлинные персонажи, в частности германский генерал Эрвин Роммель, были лишь внешней канвой для романтической истории и всевозможных приключений британского танкиста, оказавшегося оторванным от своей части в африканских песках и случайно попавшего в среду германских офицеров из штаба Роммеля.
Афиша фильма «Пять гробниц на пути в Каир» (1943) с участием Константина Шэйна
Константин Шэйн играл приближенного к немецкому генералу майора фон Бюлова и, по оценкам критики, производил впечатление тем, что в соответствии с замыслом режиссера Билли Уайлдера представлял германского офицера не солдафоном и просто убийцей, а серьезным противником, одержать победу над которым было нелегко.
Фильм представлялся на несколько «Оскаров», наград не получил, но был высоко оценен критикой.
Тематике, формально связанной со Второй мировой войной, но на самом деле являвшейся приключенческим шпионским вымыслом от начала до конца, был посвящен фильм 1945 года «Побег в тумане» режиссера Бадда Беттикера, создавшего ряд вестернов. В этой работе Константин Шэйн играл более важную роль — владельца частной мастерской в Сан-Франциско Шиллера, который на самом деле оказывался руководителем шпионской сети. Следуют всевозможные головокружительные трюки, погони и перестрелки, в результате которых Шиллер и еще один вражеский агент случайно убивают друг друга.
В критике фильм называли «умеренно увлекательным» и в то же время в художественном отношении не очень примечательным. Соответственно игру Константина Шэйна оценивали сдержанно положительно.
После войны Константин Шэйн участвовал в ряде драматических и приключенческих фильмов, играя персонажей второго плана, часто русских по происхождению. Таковым был доктор Веров в картине «Плач большого города» 1948 года, где этот персонаж представал как гуманист, готовый оказать помощь и гангстеру, и полицейскому. Подобным был профессор Серж Брюлофф в картине «Красный Дунай», появившейся в 1949 году и посвященной судьбам советских перемещенных лиц, оказавшихся в Вене и не желающих возвращаться на родину, боясь преследований, несмотря на давление как американской администрации, так и преставителей СССР. Добавим, что в этом фильме участвовала и его сестра Тамара.