Николай мечтал о женитьбе на Аликс, которую искренне и горячо любил долгие годы. Но Аликс, хотя и разделяла его чувства, не хотела переходить из протестантской веры в православие. И все же чувства победили — в апреле 1894 г. Аликс согласилась на брак. Королева Виктория полностью поддержала такое решение и была очень рада помолвке. Однако со свадьбой пришлось поспешить — Аликс гостила у королевы в Балморале, когда стало известно, что Александр III серьезно болен. Николай буквально забросал Аликс письмами и телеграммами, умоляя ее присоединиться к нему и поддержать в трудную минуту. Аликс отправилась из Балморала в Крым, в Ливадию, куда прибыла за 10 дней до смерти царя. Когда Александр III скончался, в Ливадию прибыли принц и принцесса Уэльские.
Через неделю после погребения императора Николай и Александра (такое имя Алиса приняла при крещении в православную веру) торжественно бракосочетались в Зимнем дворце.
Королева Виктория по совету принца Эдуарда сделала Николаю II свадебный подарок, объявив его главнокомандующим шотландским королевским военным полком Royal Scots Greys. Николай по достоинству оценил щедрый подарок королевы и в своем благодарственном письме от 16 ноября отметил, что «будет счастлив однажды появиться перед королевой в униформе этого замечательного полка», с которым он имел честь «познакомиться прошлым летом в Алдершоте».
Примерно через два месяца лейтенант-полковник Scots Greys господин Велби вместе с двумя офицерами посетил императора в Петербурге и подарил ему картину, на которой Николай был изображен во главе вверенного ему полка, одетый в униформу Scots Greys. Гостей принимали в Аничковом дворце, и император Николай, как и на картине, был одет в униформу Greys, которую ему специально сшили для торжественных случаев. «Дядя Берти», принц Уэльский, хотел, чтобы военная форма сидела идеально, и специально отправил в Россию лондонского портного. К сожалению, портной, непривычный к метрической системе, запутался в метрах и сантиметрах вместо дюймов и футов и присланная им форма оказалась мала царю. К счастью, русские портные успели подогнать ее по фигуре, и Николай II предстал перед шотландскими гостями во всем великолепии.