Долго сохранять в тайне арест такой значительной и известной в кругах эмиграции фигуры, как Анненков, было невозможно. Арест Анненкова всколыхнул эмиграцию, породил в ней различные толки и догадки. Она негодовала, обвиняя Фын Юйсяна в том, что он продался красным, однако не могла и предположить, что атаман уже далеко от Калгана, на подступах к монголо-российской границе. Даже тогда, когда сибирский экспресс уже мчал Анненкова в Москву и его обращение во ВЦИК о помиловании было опубликовано, мысль о том, что атаман уже давно в Советском Союзе, ещё не приходила эмиграции в голову.
Белоэмигрантская газета «Новое шанхайское время» от 24 апреля 1926 года информировала:
Газета «Шанхайская заря» от 25 апреля, недоумевая, писала: