В письмах испанскому королю Филиппу польский монарх писал, что предпринял справедливую войну против наследственных врагов королевства и силой оружия стремится утвердить законные права своих предков на российские территории. Он вновь подчеркивал, что его цель — «распространение истинной католической веры среди диких варварских народов, врагов всего христианского мира и еретиков». Свои действия в Московии он сравнивал с походами испанцев в Америку и Африку, а русских людей — с представителями диких африканских племен и индейцами, находящимися на ранних стадиях развития и далекими от европейской цивилизации.
Турецкому султану польский король хвастался, что «счастливо закончил дела в Московии, покорил всех неприятелей, далеко распространил пределы своих владений и принял весь русский народ в свое подданство, хотя и остаются трудности для полного усмирения непокорных».
К числу своих успехов Сигизмунд, видимо, приписал и гибель Лжедмитрия II, хотя она случилась безо всякого его участия.
После неудачного похода на Москву Лжедмитрий вернулся в Калугу и стал искать виновников провала. Под подозрением оказался касимовский хан Ураз-Магомед. Соглядатаи донесли, что он вступил в переписку с Сигизмундом и, видимо, задумал переметнуться на сторону поляков. Разгневанный самозванец приказал казнить изменника. Это вызвало возмущение у татар, находившихся в Калуге, а князь Петр Арасланович Урусов даже задумал отомстить неблагодарному бродяге, который не имел никаких прав ни на царский титул, ни на расправу с таким знатным человеком, каким был касимовский хан.
В это время положение Лжедмитрия II было очень шатким. Сил для захвата Москвы у него не было, а царствовать, сидя в Калуге, самозванец считал для себя унизительным. Он решил вступить в переговоры с польским королем и договориться с ним по-хорошему. За помощь в воцарении он обещал Сигизмунду дать многочисленное войско для борьбы со Швецией и помочь в овладении всей Ливонией. Кроме того, он соглашался отдать Польше ряд городов вместе с Черниговом.
Однако король не стал с самозванцем ни о чем договариваться, поскольку полагал, что московский трон уже и так принадлежит ему. Тогда Лжедмитрий II решил переехать в какой-нибудь более безопасный город на окраине государства, чтобы создать в нем свою отдельную державу. После некоторых размышлений он выбрал Астрахань — столицу бывшего Астраханского ханства. Она была расположена далеко от центральных районов, лежала на важных торговых путях и вместе с окружающими землями могла стать особым государством.
Для разведки в Астрахань был отправлен отряд с грамотой, в которой писалось о желании «царя Дмитрия Ивановича вместе с царицей Мариной Юрьевной переехать на юг, поскольку большая часть Русского государства захвачена «проклятыми латынянами-поляками». Астраханцы согласились принять у себя православных государей, поскольку всегда хранили верность «Дмитрию», то есть первому и второму самозванцам.
Переезд решили отложить на весну — в зимнее время передвигаться по бездорожью было сложно, к тому же Марина вскоре должна была разрешиться от бремени. Пока же «царик» тешился охотой, пирами и прочими развлечениями. В этом отношении он был похож на своего предшественника Лжедмитрия I.
Утром 11 декабря 1611 года все, как обычно, собрались в лес на охоту за зайцами. Свиту самозванца составляли несколько слуг и татарский отряд во главе с Петром Урусовым. Когда Лжедмитрий в пылу погони далеко ускакал от своих сопровождающих, находившийся рядом Петр выстрелил в него из ружья. Самозванец от неожиданности или от легкой раны упал. Тогда убийца подскакал, спешился и со всего размаха отсек ему голову. Стоя над трупом, Петр сказал следующее: «Я проучил тебя за то, что ты топил в реке татарских мурз, сажал их в темницы, угощал плетьми и бил кнутами. Сам-то ты — не что иное, как плут, обманщик и вор. Они же были твоими верными слугами».
После этого он снял с трупа богатую одежду, забрал его породистого скакуна и вместе с другими татарами бросился бежать по направлению к Крыму.
Слуги, нашедшие обезглавленное тело Лжедмитрия, в ужасе поскакали в Калугу. Там испуганная Марина Мнишек приказала бить в набат и стрелять из пушек. Она думала, что татары нападут на город. Но все было тихо. Тогда калужане отправились в лес, привезли тело, соорудили помост и на нем установили гроб со своим правителем. Две недели все желающие могли с ним проститься. Потом его захоронили в местном соборе.
Через некоторое, время Марина родила сына, которого назвала Иваном и крестила по православному обряду. Считая себя законной царицей, полячка полагала, что и ее сын имеет все права на московский трон. И. М. Заруцкий тут же объявил себя главным защитником вдовы и младенца. Он решил сделать все возможное, чтобы добыть для них вожделенную царскую корону. Так дело, начатое первым Лжедмитрием, продолжилось.