Положенное ему звание «комкор» он получить не успел, потому что был арестован в июле 1935 года. Причина? «Будучи выпимши, в частном разговоре с беспартийным сказал, что “надо убрать Сталина, все равно его уберут”». Гая обвинили не только в антисоветской агитации, но и в подготовке террористического акта против вождя.
В Первую мировую Гай воевал на турецком фронте, за храбрость трижды награждался Георгиевским крестом и был произведен в прапорщики. В Гражданскую командовал 1-й сводной Симбирской пехотной дивизией, которая освободила от белых родной город Ленина — Симбирск и за храбрость, проявленную в боях у станции Охотничья, получила наименование Железной. Потом Гай командовал 1-й армией Восточного фронта, удостоился двух орденов Красного Знамени — редкость в ту пору. После Гражданской войны служил в Западном военном округе. Весной 1925 года Гай сдал командование 3-м кавалерийским корпусом будущему наркому Семену Константиновичу Тимошенко и прибыл в академию.
После вынесения приговора Гая Дмитриевич Гай, храбрый человек, пытался избежать неизбежного.
23 октября 1935 года перепуганный нарком Ягода телеграфировал Сталину, отдыхавшему на юге:
«22 октября с. г. в 19 часов пассажирским поездом № 64 в особом купе из Москвы был направлен в Ярославскую тюрьму осужденный Особым совещанием к пяти годам тюрьмы Гай Бжишкян Гай Дмитриевич.
Гая сопровождал специальный конвой в составе: комиссара оперативного отдела ГУГБ НКВД Рязанова Е. П., члена ВКП(б) с 1932 г., сотрудника ГУГБ НКВД с 1923 г., и двух красноармейцев 3-го полка Отдельной дивизии особого назначения НКВД — Васильева и Середы (оба члены ВЛКСМ). Конвой в Москве был тщательно проинструктирован и предупрежден о возможных попытках Гая к побегу.
В 22 часа 35 минут 22 октября с. г. в трех километрах за станцией Берендеево Северных железных дорог (Иваново-Промышленной области) Гай из-под стражи бежал.
По получении в Москве сообщения о побеге на место выехала оперативная группа во главе с начальником Секретно-политического отдела ГУГБ тов. Молчановым и заместителем начальника Оперативного отдела ГУГБ тов. Воловичем.
По сообщению тов. Молчанова, допросившего конвоиров, Гай бежал при следующих обстоятельствах: не доезжая станции Берендеево, Гай попросился в уборную, куда был выведен в сопровождении конвоира и комиссара.
У двери уборной был поставлен конвоир Васильев, а комиссар Рязанов находился здесь же, в коридоре. Воспользовавшись тем, что конвой остался в коридоре вагона, Гай разбил плечом стекло, вышиб оконную раму и выпрыгнул на ходу поезда с такой быстротой, что конвоир не успел выстрелить.
Конвоем поезд был остановлен в 250–300 метрах от места побега, но Гая обнаружить уже не удалось. В район станции Берендеево выброшены оперативные группы, оцеплена местность и организованы заслоны, имеющие задачей задержать Гая. К участию в розыске Гая привлечены местные коммунисты и колхозный актив.
Ввиду того, что, по показаниям конвоя, Гай выбросился через окно из поезда, идущего со скоростью 40 километров в час, следов крови ни на стекле вагона, ни на раме окна, ни на вторых путях полотна железной дороги, куда он выпрыгнул, не обнаружено.
Мы считаем, что он бежал при иных обстоятельствах дела, чем это показывает конвой. Можно предположить, по обстоятельствам дела, что кем-либо из конвоя ему было оказано содействие при побеге.
Конвой арестован. Следствие ведется. По результатам принятых мер Гай должен быть задержан в ближайшее время. На место происшествия по моему заданию выехали также тов. Прокофьев и т. Фриновский».
Иначе говоря, побегом занималось все руководство Лубянки.
Георгий Евгеньевич Прокофьев был заместителем наркома внутренних дел, Михаил Петрович Фриновский — начальником Главного управления пограничной и внутренней охраны НКВД, Захар Ильич Волович — заместителем начальника оперативного отдела Главного управления госбезопасности, который занимался обысками, арестами, наружным наблюдением.
Общими усилиями бежавший Гай был схвачен, о чем немедленно оповестили вождя. 24 октября в 23 часа 40 минут нарком Ягода отправил новую шифровку Сталину в Сочи, самым подробным образом отчитавшись о своих действиях:
«Сообщаю, что кроме посланных мною (на ст. Берендеево на территории Иваново-Промышленной области) тт. Молчанова и Воловича с группой оперативных работников, для широкого окружения места побега мною было выброшено девятьсот командиров Высшей пограничной школы во главе с тт. Прокофьевым и Фриновским, кроме того все сотрудники НКВД с задачей организовать членов ВКП(б), комсомольцев и колхозников и образовать широкое кольцо, обеспечивающее задержание Гая.
Также были закрыты все шоссейные и проселочные дороги, подступы к Москве и установлен строжайший контроль по линии железной дороги и водным путям. К 13 часам 24 октября с. г. кольцо, образованное в радиусе ста километров от места побега (из командиров Высшей пограничной школы, сотрудников НКВД, местных членов ВКП(б), комсомола и колхозников), сжималось в направлении к станции Берендеево.