Алексей Николаевич часто баловался во время обедов, даже когда за столом собирались именитые гости. Однажды он стал скатывать из хлебного мякиша шарики и бросать их в мирно евших генералов. Государь отчитал сорванца и немедленно удалил из-за стола. Один из приближенных императора вспоминал, как цесаревич вбежал в зал, где обедали гости, и одному уважаемому сановнику надел на голову, как шапку, половину арбуза (без мякоти). За такие проделки император сына строго наказывал, насколько это было возможно при хрупком здоровье мальчика. Бесконечная жалость к сыну из-за его страшной болезни, боязнь потерять его в любой момент постоянно боролись в Августейших родителях с необходимостью воспитывать его.
И все же, несмотря на проделки, цесаревич никогда не был злым или совсем неуправляемым. Когда он понимал, что обидел кого-то, то всячески пытался помириться с этим человеком, мог попросить прощения. Одна из фрейлин вспоминала, как наследник обидел старшую сестру, даже ударил ее при посторонних. Ольга Николаевна горько расплакалась. Целый вечер Алексей Николаевич ходил вслед за сестрой, уговаривая ее простить его, искренне каялся. А во время ужина отдал сестре свой любимый десерт, настояв, чтобы она его съела, так себя наказал сам – лишил себя сладкого.
Когда цесаревич гулял рядом с дворцом и проходил мимо караульных, ему понравилось, как солдаты становятся перед ним по стойке смирно. Он много раз ходил туда-сюда мимо постовых, пока это не заметил Государь и, отчитав цесаревича, строго запретил ему впредь близко подходить к караульным, не мешать им исполнять свою службу. Император никогда не повышал голос на сына, каждый раз пытаясь ему объяснить, как взрослому, в чем тот провинился и почему нельзя так поступать. Цесаревич был совсем маленьким, когда во время путешествия по югу России, в доме одесского губернатора случилась одна интересная история. Маленькому наследнику очень понравились красивые хрустальные шарики, которые висели на большой люстре в центре огромного зала. Они так занимательно поблескивали в лучах солнца, пускали солнечных зайчиков на потолке и стенах. Цесаревич попросил дать ему один такой шарик. Одесский губернатор уже готов был послать слугу за лестницей, чтобы исполнить желание наследника. Но в этот момент чиновника решительно остановил император. Государь взял сына за руку и вывел в соседнюю комнату. В зале наступила напряженная тишина, все присутствующие на приеме люди растерялись и не знали, что делать дальше. Но через неплотно закрытую дверь они вдруг услышали, как Государь строго отчитывает сына, объясняя тому, что он никогда, ни при каких обстоятельствах не должен ничего просить в чужих домах, что «это не наше», нельзя просить чужое. Это неприемлемо! Когда император с сыном вернулись в зал, то дальше притихший и пристыженный наследник вел себя скромно и больше ничего не просил.
Александра Федоровна сына обожала, все время, когда он был болен, она практически безотлучно находилась у его постели, пытаясь хоть чем-то облегчить его страдания. Цесаревич в ответ любил мать, наверное, больше всех остальных родных. Ласково называл ее Ангелом, и стоило ему почувствовать себя плохо, старался не отпускать ее от себя. Пьер Жильяр очень образно описывает это трепетное единство матери и сына, которое он наблюдал с раннего возраста цесаревича: «Во время этой первой встречи я несколько раз видел, как императрица прижимала цесаревича к себе нежным жестом матери, которая как будто всегда дрожит за жизнь своего ребенка; но у нее эта ласка и сопровождавший ее взгляд обнаруживали так ясно и так сильно скрытое беспокойство, что я был уже тогда поражен этим. Лишь много времени спустя мне пришлось понять его значение».
Как только цесаревич научился ходить, он бегал по всему дворцу, дядька и няньки с трудом за ним успевали. Во время занятий у сестер он вбегал в классную комнату и мешал им учиться, уносили его с трудом. Уже с 4 лет цесаревич любил неожиданно пробраться в гостиную, где собирались взрослые. Протягивал каждому человеку в комнате для пожатия руку и о чем-то спрашивал гостей, стараясь подражать взрослым. Обычно все улыбались, он был в эти минуты очень забавным. Жильяр писал о цесаревиче: «Он радовался жизни, когда болезнь оставляла его, и был счастливым, шумным мальчиком. Он был очень прост в своих вкусах и не испытывал пустого тщеславия из-за того, что он наследник, об этом он думал менее всего». Это был настоящий мальчишка-сорванец, он постоянно вымазывался, залезая в самые укромные места во дворце и парке, его карманы были полны каких-то найденных непонятно где ржавых гвоздей, пуговиц, гаек, веревок, камешков и т. д.
Ему нравилась простая еда, вместе с отцом и сестрами цесаревич обожал печь на костре в парке картошку. Просил приносить ему кашу и черный хлеб с солдатской кухни. И всегда говорил, что вот это по-настоящему вкусная еда, а не та «ерунда», которую для них готовят.