Алексей Николаевич с самого раннего возраста как наследник трона никогда не был просто ребенком, даже просто царским сыном, к нему все относились по-особенному, помня, что это будущий царь. Еще во младенческом возрасте цесаревич стал шефом нескольких гвардейских полков. В 1905 году, когда наследнику исполнился всего год, император уже стал брать его на военные парады. Так, после смотров лейб-гвардии Финляндского и Волынского полков Государь записал в дневнике: «Алексей тоже присутствовал и вел себя очень хорошо. Когда духовенство окропляло войска, я взял его на руки и пошел вдоль фронта». Крохотному цесаревичу к именинам и праздникам от полков дарили мундиры его детского размера и даже оружие. Так, Нижегородские драгуны к двухлетию Алексея Николаевича подарили ему шашку. Гвардейский экипаж на яхте «Штандарт», где отмечали именины наследника, подарил ему маленький мундирчик, который на него тут же надели. Когда цесаревич подрос, для него сшили форму всех полков, шефом которых он был. Цесаревич эти формы очень любил и с удовольствием носил. Они прекрасно на нем сидели. Алексей Николаевич с детства обладал отличной осанкой, умел гордо и прямо держать голову.
Во время официальных мероприятий Алексей Николаевич сидел или стоял рядом с отцом. При появлении на публике его приветствовали криками: «Наследник!» Возле него везде собирались люди, смотревшие на него с восторгом и старавшиеся дотронуться до его одежды. Были случаи, когда делегации крестьян, подносившие ему подарки, становились перед ним на колени. Цесаревич в такие минуты страшно смущался, ему были совершенно чужды заносчивость и спесивость. Но с детства он прекрасно понимал честь и долг, которые легли на его плечи по праву рождения. Однажды цесаревич, ему на тот момент исполнилось шесть лет, вошел в приемную отца и увидел там министра, который ожидал аудиенции у императора. Министр продолжал сидеть. Алексей Николаевич подошел к нему и сказал: «Когда наследник русского престола входит в комнату, все должны вставать». Удивленный сановник молча поднялся. Есть еще одна подобная история. Говорят, что маленький цесаревич в кабинете императора не подал руки министру, который протянул ему руку, не поднявшись со стула. Алексей Николаевич молча заложил руки за спину и стал ждать. Министр сразу поднялся, и тогда цесаревич пожал ему руку и вышел из кабинета. Император с гордостью сказал: «Да, с ним вам не так легко будет справиться, как со мною». Государь считал, что у его сына твердый характер и на него трудно будет влиять окружению.
Учиться Алексей Николаевич начал с 7 лет. Занимались с ним все те же учителя, что и с его сестрами, да и содержание и режим обучения повторяли отточенные за годы программы учебы цесаревен. Как и в случае с дочерями, весь процесс обучения сына контролировала лично Государыня. Выходной был один – воскресенье, остальные шесть дней цесаревич учился, каждый урок длился 40–50 минут, потом 10-минутный перерыв. Первые два урока у цесаревича начинались в 9.20 утра и шли до 10.50. Потом устраивался перерыв на час, во время которого цесаревич отправлялся на прогулку. Жильяр вспоминал, что в это время Алексей Николаевич вместе с кем-то из взрослых катался в карете, на санях или в автомобиле. Третий урок проходил с 12.10 до 13 часов. В 13 часов цесаревич отправлялся на ланч. После еды он проводил три часа на свежем воздухе, в это время с ним на прогулку часто отправлялись кто-то из сестер, или все вместе, или Государь, если был свободен. Это было самое любимое у цесаревича время – три часа свободы в парке, когда он мог резвиться в свое удовольствие. В 16 часов Алексей Николаевич возвращался с прогулки во дворец. В 16.45 вновь начинался урок – четвертый (последний), который длился до 17.30. Обед ему подавали в 19 часов. День у цесаревича обычно заканчивался тем, что близкие вечером читали ему вслух книги. Перед сном вместе с цесаревичем кто-то из родных молился, читая вслух вечерние молитвы, чаще всего это была Государыня.
Алексей Николаевич очень любил животных. Самым его лучшим другом был спаниель Джой, с которым цесаревич мог играть часами, а с котом Котькой он часто вместе спал. Еще ему купили осла Ваньку, это был бывший цирковой осел, старый, смешной и забавный, который знал много фокусов. Ему нравились сладости, и он мастерски выворачивал карманы у всех, кто к нему близко подходил, искал лакомства. Зимой его запрягали в сани, летом в коляску, чтобы прокатить цесаревича.
К сожалению, из-за приступов гемофилии обучение цесаревича часто прерывалось, иногда достаточно надолго. Он забывал многое из того, чему его учили, преподавателям приходилось начинать все сначала.
Воспитанием цесаревича до 8 лет в основном занимались мать, няньки, во главе с М.И. Вишняковой, и дядька матрос А.Е. Деревенько. Но затем в качестве воспитателей наследнику были выбраны мужчины. Главным наставником наследника стал Пьер Жильяр, швейцарец, преподаватель французского языка, которого его шаловливый ученик панибратски при личном общении называл Жилик.