Его поразительная любознательность, проявившаяся, в частности, и в его познаниях в восточных языках, прежде всего в персидском, а, возможно, и в армянском, помогла ему создать столь колоритное произведение, как "Война с персами". Обладая широтой познания, Прокопий не ограничивается описанием посольских миссий и военных конфликтов, но сочинение это включает в себя немало сведений по внутренней истории Византии и Ирана, на основании которых можно судить не только о вражде между этими крупнейшими странами Ближнего Востока, но и о большом сходстве их институтов и мировосприятия их населения. Это сходство хорошо прослеживается и на памятниках искусства этих стран и, по всей видимости, не было вызвано лишь их поверхностным взаимовлиянием.
Прокопий насыщает свое повествование увлекательными рассказами о быте, нравах и традициях византийцев, персов, армян, лазов, ивиров, а также их грозных соседей гуннов-эфталитов и арабов, совершает экскурсы в историю евреев и эфиопов. Источником сведений Прокопия в "Войне с персами" по большей части служил собственный опыт писателя; письменные источники (труд Приска Панийского, армянские и персидские памятники 77) использовались им главным образом для описания предшествующих 527 г. событий. Любил историк выслушивать свидетельства очевидцев и активно использовал устную традицию, в том числе персидскую и армянскую. А вплетенная в его рассказ о войне 502-506 гг. красочная легенда о св. Иакове 78, выдержанная в сирийском духе - дань местным сирийским преданиям.
Как достойную похвалы черту творческой манеры Прокопия следует отметить его стремление к объективности при описании врагов империи. Так, никто из его современников не писал столь непредвзято о персах, как Прокопий, а когда он изображает воинственного Кавада с короткой саблей в руке 79, то в этом присутствует и некоторое восхищение иранским шахом.
Провозгласив в начале своего сочинения поиск истины главным законом исторического жанра, Прокопий вместе с тем тщательно заботится о внешней форме своего произведения, создавая не просто историю, а своего рода исторический роман. Его повествование соразмерно, плавно и вместе с тем образно и живописно. Все направлено на то, чтобы создать у читателя цельное, четкое и яркое представление о всех перипетиях взаимоотношений двух крупнейших держав раннесредневекового мира. Будучи свидетелем большей части описанных им событий, владея массой фактов и сведений, он не загромождает ими свое произведение. Определив для себя главное в том или ином событии, Прокопий высвечивает его наиболее яркими красками, притеняя менее важные факты или не упоминая о них вовсе. Таким образом, в отличие от современных ему хронистов (для которых важен сам факт безотносительно к его значимости в длинном ряду прочих важных и второстепенных фактов, перечисляемых в историческом сочинении), ему удается создать не только более красочную, но в целом и более достоверную картину событий.
К числу таких описаний относится, в частности, его рассказ о войне между Византией и Ираном в 502-506 гг. В то время как современник этой войны, житель Эдессы Иешу Стилит, рассказывая о ней в своей хронике, сосредоточил внимание почти исключительно на событиях, происходивших вокруг его родного города, и дал, таким образом, по существу описание войны с точки зрения эдессита, Прокопий выделяет в этой войне главное событие - военные действия в районе города Амиды. В соответствии с этим он .определил для себя главную тему и именно ей посвятил свой рассказ, сделав это с необычайным блеском 80.
Иной раз Прокопий просто в угоду читателю выбирает из массы черт какого-то явления то, что особенно может поразить его воображение. Так, говоря о маздакитском движении, сторонником которого некоторое время был и шах Кавад, Прокопий сообщает, что среди прочих новшеств маздакитами была введена и общность жен 81. Разумеется, это не было главным в маздакитстве (более того, спорным является само наличие подобного положения в догматике маздакитов 82), но именно эта черта могла особенно поразить воображение византийского обывателя, читающего сочинение Прокопия. И если историк в данном случае и не дает полной картины маздакитского движения, то он все же позволяет судить о вкусах своей среды.
Важным литературным компонентом сочинения являются речи его персонажей, которые служат не только риторическим украшением произведения, но и несут важную смысловую нагрузку, ибо для историка это благоприятный случай высказать собственные взгляды по тому или иному вопросу. Вложенные в уста врагов, они, в частности, позволяют автору высказать критику в адрес императора, а порой и весьма дерзко пошутить на его счет.