Торговая система трейдера: фактор успеха

На графике видно, что скользящая средняя с периодом 130 подходит на роль линии поддержки или линии сопротивления на более коротких колебаниях ценового графика, чем средняя с периодом 250. На том же графике видно, что ограничиваться только одной средней с периодом 130 не стоит — есть области, где именно средняя с периодом 250 хорошо работает как линия поддержки или сопротивления.

Продолжая подбирать параметры для скользящих средних, вполне логично на следующем шаге использовать набор из четырех скользящих средних с периодами 65 (число рабочих дней в квартале), 130 (примерно число рабочих дней за полгода), 185 (примерно число рабочих дней за 3 квартала) и 250 (число рабочих дней в году). На рисунке 5.4.3 приведены график фунта и четыре экспоненциальные скользящие средние с периодами 65, 130, 185 и 250.

Для демонстрации того, как эти средние могут использоваться в качестве линий поддержки и сопротивления, нами специально был выбран достаточно сложный участок ценового графика, где нет ярко выраженного тренда. На графике видно, что каждая скользящая средняя выполняет роль линии поддержки или сопротивления на определенных участках и что если цена пробивает одну линию, то, скорее всего, доходит до следующей линии. Разумеется, при необходимости можно использовать скользящие средние и с другими значениями параметров. Но предложенные нами значения периодов дают неплохие результаты и имеют вполне логичное обоснование.

Для часовых свечек кроме уже упоминавшихся 120- и 240-периодных средних мы предлагаем использовать скользящие средние с периодом 89. Этот значение для периода мне подсказал Осадченко Михаил. По его словам, скользящая средняя с таким периодом хорошо работает потому, что 89 — одно из чисел Фибоначчи. Я в числа Фибоначчи не очень верю, но эта средняя действительно работает неплохо.

На рисунке 5.4.4 приведен часовой график франка и две экспоненциальные скользящие средние с периодом 89 и 120.

На графике видно, что скользящая средняя с периодом 89 отлично подходит на роль линии поддержки или линии сопротивления на достаточно большом интервале. Средняя с периодом 240 на хорошем тренде расположена довольно далеко от цены, но там, где тренд замедляется, она сразу становится линией поддержки или сопротивления.

Ну, вот мы и убедились, что скользящие средние могут быть использованы в качестве линий поддержки и сопротивления. И как же нам это использовать при построении торговых систем? А очень просто. Например, если цена подходит сверху к одной из таких линий, начинает от нее отбиваться и при этом осциллятор дает сигнал о развороте цены, то это веский довод в пользу того, чтобы открыть длинную позицию. Аналогично если цена подходит снизу к одной из таких линий, начинает от нее отбиваться и при этом осциллятор дает сигнал о развороте цены, то это веский повод для того, чтобы открыть короткую позицию. Более подробно о совместном использовании скользящих средних и осцилляторов мы поговорим в следующем параграфе.

5.5. Средние и осцилляторы

Одна из типичных ошибок новичка — построение торговой системы на основе одного из осцилляторов. Обычно это происходит так. Сначала начинающий трейдер прочтет в книге, что осцилляторы показывают разворот цены. Затем на ценовом графике он находит несколько моментов, где действительно осциллятор дает хороший сигнал на открытие позиции. В качестве примера рассмотрим рисунок 5.5.1.

Для наглядности будем рассматривать в качестве сигналов от осцилляторов только пересечение осциллятором уровня перепроданности снизу вверх для открытия «длинной» позиции и пересечение осциллятором уровня перекупленности сверху вниз для открытия «короткой» позиции. На рисунке 5.5.1. показаны дневные свечи швейцарского франка и стохастический осциллятор. Стрелками показаны свечи, на которых стохастический осциллятор давал сигнал о развороте цены. Действительно, в этих точках были получены отличные сигналы от стохастического осциллятора. Но, давайте, посмотрим на рисунок 5.5.2.

На этом рисунке стрелками показаны неудачные сигналы стохастического осциллятора. Если бы мы открыли «короткую» позицию только по этим сигналам, то получили бы 4 стоп-лосса подряд. И такие ситуации встречаются достаточно часто.

Еще один пример приведен на рисунке 5.5.3.

На этом рисунке приведены часовые свечки фунта и RSI(9). Из множества пересечений индикатором уровней перепроданности и перекупленности мы можем выделить только три хороших сигнала (они указаны стрелками). И все эти три сигнала рекомендуют открыть короткую позицию, так как в этих точках индикатор пересекает уровень перекупленности снизу вверх. А все сигналы на открытие длинной позиции оказываются ошибочными. В чем же дело? Может, мы неправильно выбрали параметры осцилляторов?