Трейдинг с доктором Элдером

Определить тренд мы можем по наклону 22-дневного ЕМА. Чтобы замерить шум, надо выбрать длину контрольного периода, то есть решить, как далеко в прошлое заглядывать. Этот период должен быть достаточно длинным, чтобы выявить средний уровень шума, но достаточно коротким, чтобы быть привязанным к недавнему времени. Можно взять 10 или 20 дней, а чтобы найти средние параметры долгосрочного поведения рынка, можно взять период длиной около ста дней.

Если тренд растет, отметьте все прорывы цен вниз за контрольный период, сложите их величины и разделите на число прорывов. Таким образом, вы получите среднюю величину прорыва вниз за выбранный период, отражающую средний уровень шума за это время. Размещать стоп-приказ на более близком расстоянии — напрашиваться на потерю. Стоп-приказ должен быть дальше средней величины прорыва. Умножьте ее на некоторый коэффициент — начните с 2, а затем поэкспериментируйте с большими числами. Вычтите результат из минимума предыдущего дня и поставьте стоп-приказ на полученном уровне. Если сегодняшний минимум ниже вчерашнего, не переносите приказ ниже, чем вчера, так как при длинных позициях мы можем перемещать защитный стоп-приказ только вверх и ни в коем случае вниз.

Руководствуйтесь прямо противоположными правилами, когда тренд идет вниз. Когда 22-дневное ЕМА падает, посчитайте число прорывов вверх за контрольный период и вычислите их среднюю величину. Умножьте полученное число на некоторый коэффициент, начиная с 2. Играя на понижение, установите защитный стоп-приказ, прибавив к максимуму предыдущего дня удвоенную величину среднего прорыва вверх. Перемещайте стоп-приказ вниз, когда цены достигают более низкого максимума, но никогда не переносите его вверх.

Когда метод зоны безопасности будет включен в программные пакеты, это позволит трейдерам менять как контрольный период, так и коэффициент. Но пока вам придется самим программировать зоны безопасности или производить расчет вручную (см. таблицу 6.1). Рассчитывайте шум отдельно для восходящих и нисходящих трендов.

Ниже приводятся правила расчета зон безопасности с помощью электронной таблицы Excel. Поняв методику, запрограммируйте ее в свою программу технического анализа с выводом сигналов на график цен. Сравните данные, полученные с помощью электронной таблицы и технической программы. Они должны совпадать. Если же они различаются, значит, вы допустили ошибку при программировании. Сравнение результатов, полученных с помощью двух программ, позволяет исправлять ошибки.

Правила установки стоп-приказов для восходящих трендов. Когда тренд растет, зона безопасности рассчитывается по минимумам цен, так как от них зависят уровни стоп-приказов.

1. Соберите данные по вашему рынку акций или фьючерсов не менее чем за месяц, включающие в себя максимумы, минимумы и цены закрытия, и введите их в электронную таблицу, как показано в таблице 6.1. Минимумы в столбце С, первая запись в третьей строке.

2. Проверьте, оказался ли сегодняшний минимум ниже вчерашнего. В ячейку Е4 введите формулу =IF(C3>C4,С3-С4,0) и протяните ее вниз по всему столбцу. Эта формула определяет глубину прорыва ниже диапазона предыдущего дня, а если прорыва нет, в ячейке появляется ноль.

3. Выберите контрольный период (период обзора данных) и суммируйте величины всех прорывов вниз за это время. Начните с десяти дней, а затем поэкспериментируйте с другими значениями. Перейдите к ячейке F13, введите формулу =SUM(Е4:Е13) и протяните ее вниз по всему столбцу. Эта формула суммирует величины всех прорывов вниз за последние десять дней.