Трейдинг с доктором Элдером

Умная система биржевой игры — это план входа в рынок и выхода из него с учетом важных параметров, таких, как определение лучших моментов для сделок и защиты капитала. Большинство действий — открытие и закрытие позиций, перемещение стоп-приказов и ориентиров прибыли — могут быть частично, но не полностью, автоматизированы. Принятие решений — нелегкая работа, и автоматические системы игры манят обещаниями освободить нас от нагрузки и необходимости думать. Но это ложные обещания. Чтобы добиться успеха, вам придется думать и принимать решения самому. Система биржевой игры — это подход к игре, а не суперавтомат, требующий лишь ввода денег и нажатия кнопки.

ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМ

Прежде чем включить какой-либо индикатор, правило или метод в систему биржевой игры, их необходимо проверить. Большинство трейдеров сгружают исторические данные в проверяющую программу и получают распечатку с параметрами своих систем. Соотношение прибылей и убытков, наибольших и наименьших прибылей и убытков, средний уровень прибыли и убытка, наибольшие периоды выигрышей и потерь, средняя прибыль и средняя и максимальная величина потерь — все эти цифры создают иллюзию объективности и надежности.

Подобные распечатки дают ложное чувство безопасности.

Можно любоваться распечаткой, но что вы будете делать, когда начнете торговать за реальные деньги и система выдаст пять потерь подряд? Распечатка вас к этому не подготовила, но такое встречается сплошь и рядом. Вы сжимаете зубы, входите еще в одну сделку и опять проигрываете. Капитала остается еще меньше. Решитесь ли вы на следующую сделку по системе? Вверите ли вы свое будущее этой красивой и солидной распечатке?

Компьютерное тестирование настолько популярно, что программисты создали маленькую индустрию, поставив на поток платное тестирование торговых систем. Некоторые трейдеры тратят месяцы, если не годы, изучая программы для тестирования. У потерявшего деньги любителя, отказывающегося признать, что он боится торговать, появляется отличное оправдание бездействия: он изучает новые программы. Он как пловец, который боится воды и без конца утюжит плавки.

Только один способ тестирования систем действительно полезен. Он нелегок и трудоемок, но только он реально подготавливает вас к биржевой игре. Метод состоит в том, чтобы рассматривать исторические данные день за днем, аккуратно записывать сигналы на следующий день и только после этого анализировать следующий день, проверяя каждую сделку и отыскивая новые сигналы.

Начните с загрузки данных по интересующей вас акции или фьючерсу как минимум за последние два года. Разместите на экране лишь первоначальные данные, не глядя на то, что произошло потом. Откройте программу технического анализа, а также электронную таблицу. Самые важные клавиши компьютерной клавиатуры для трейдера — это Alt и Tab, так как они позволяют переключаться между двумя программами. Откройте два окна в своей аналитической программе: одно для долгосрочного графика и его индикаторов, а другое для краткосрочного графика. Откройте электронную таблицу, запишите правила своей системы и создайте столбцы для текущей даты, даты и цены открытия, а также закрытия позиции.

Рассмотрите недельный график и запишите, какой сигнал он подает. Если есть сигнал к покупке или продаже, перейдите к дневному графику и посмотрите, подает ли он сигнал в том же направлении. Если да, то запишите в электронную таблицу приказ, который нужно будет дать брокеру. Затем вернитесь к дневному графику и нажмите на клавишу с правой стрелкой, чтобы перейти к следующему дню. Посмотрите, сработал ли ваш приказ на покупку или продажу. Если да, запишите дату и цену сделки в электронную таблицу. Продолжайте отслеживать эту сделку день за днем, подтягивая защитный стоп-приказ и решая, когда фиксировать прибыль.

Пройдите таким образом весь файл, шагая вперед по одной неделе на недельном графике и по одному дню на дневном графике. После каждого шага записывайте все сигналы системы и ваши действия в ответ на них.

Когда вы рассматриваете рынки день за днем, история постепенно выстраивается перед вашими глазами, приучая вас принимать решения. Вы нажимаете на клавишу, и на экране вспыхивает сигнал к покупке. Последуете ли вы ему? Запишите свое решение в электронную таблицу. Станете ли вы фиксировать прибыль при достижении ориентира, дождетесь сигнала к продаже от индикаторов или будете руководствоваться поведением цен? В процессе такой работы вы не просто проверяете набор правил. Продвигаясь вперед день за днем, вы развиваете в себе способность принимать решения. Проверка системы вручную на порядок ценнее, чем компьютерное тестирование.