В силу именно этих обстоятельств, Великий Князь был вынужден жить за границей как частное лицо. Прожив некоторое время в Австро-Венгрии, Михаил Александрович с супругой и детьми переехали в Великобританию, где поселились в ранее приобретённом им замке Небворт, близ Лондона.
В Небворте, Михаил и Наталья, предоставленные самим себе, были счастливы. Говорят, что противоположности характеров притягивают людей друг к другу. Своенравная и немного капризная Брасова и мягкий, застенчивый, с радостью подчиняющийся ей Великий Князь прекрасно уживались друг с другом. В своём замке они часто принимали гостей из России, в числе которых был Ф.И. Шаляпин и балерина Т.П. Карсавина. Время от времени, супруги совершали путешествия во Францию, в Италию. По сей день в личном фонде Н.С. Брасовой одного из лондонских архивов сохранились толстые альбомы в переплётах из зеленой кожи, в которые Михаил Александрович аккуратно вклеивал многочисленные фотографии: супруги с друзьями в Венеции, Риме, Неаполе, Пизе. Она — в роскошных туалетах, он — в штатском, в котелке или светлом кепи.
Тоскуя по России, Великий князь, как-то поднявшись в Париже на Эйфелеву башню, написал на открытке: «С этой высоты можно увидеть Гатчину…»
1 августа 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну.
Находясь в Великобритании, Великий Князь Михаил Александрович незамедлительно написал Государю письмо с просьбой разрешить ему вернуться на Родину.
«
И Николай II, не задумываясь, дал Своё Высочайшее Соизволение, разрешив брату вернуться в Россию. Однако, ввиду военного положения, возвращение из Великобритании состоялось кружным путём: морем вокруг Скандинавии и далее через Норвегию и Финляндию.
Как только стало известно о возвращении Великого Князя, Наместник Кавказа и Командующий войсками Кавказского военного Округа, Генерал-Адъютант Граф И.И. Воронцов-Дашков подал Государю прошение о том, чтобы Его Высочество «в знак внимания и милости к народам Кавказа» был назначен Командиром вновь образуемой из кавказских горцев конной дивизии. Именно эта дивизия вскоре покроет себя неувядаемой славой. Командиром Кабардинского полка этого формируемого соединения был сын Наместника Кавказа, Полковник Граф Илларион Воронцов-Дашков, ранее состоявший в должности адъютанта Великого Князя в бытность его службы в Лейб-Гвардии Черниговском Гусарском полку, который, собственно говоря, и подсказал своему отцу идею этого назначения. Идя навстречу верному слуге Отечества, Государь Своим Высочайшим приказом по Действующей Армии от 23 августа 1914 года утвердил данное соединение под наименованием «Кавказской туземной конной дивизии». Она состояла из шести конных полков: Кабардинского, 2-й Дагестанского, Чеченского, Татарского, Черкесского и Ингушского.
23 августа 1914 года Великий Князь был произведён в чин генерал-майора с зачислением в Свиту Его Величества и 30 августа отправился на фронт в Галицию, командовать «Туземной», или как её чаще называли, — «Дикой дивизией».
По воспоминаниям современников, Великий Князь Михаил Александрович всегда с изумительным спокойствием и полным хладнокровием, не обращая внимания на пролетавшие пули и разрывы снарядов, смотрел в глаза смертельной опасности. Находясь почти всегда в самой гуще боя, он был бодр, весел и отважен, за что горцы полюбили его всем сердцем.
«
По сложившейся в «Дикой дивизии» традиции, рядовых конников не называли «нижними чинами», как это было принято во всех подразделениях Императорской Русской Армии, а величали «всадниками». А так как у горских народов не существовало обращение на «вы», то к своим офицерам, генералам и даже к самому Великому Князю всадники обращались на «ты», что нисколько не умаляло значения и авторитета командного состава в их глазах, а также никоим образом не отражалось на поддержании воинской дисциплины.
Вера в своего командира была так велика, что одним своим появлением в войсках, Великий Князь воодушевлял горцев.
«