Когда в 1916 г. ему предложили отменить крещенский парад ввиду большого мороза и дальнего (не менее версты) расположения штабной церкви от приготовленного на р. Днестре места для освящения воды, он категорически запротестовал и, несмотря на мороз, с открытой головой, в обыкновенной шинели сопровождал церковную процессию от храма до реки и обратно до дворца».
После революции один из охранявших его солдат, видя, как он работает над огородом, сказал: «Ведь если ему дать кусок земли и чтобы он сам на нем работал, так скоро опять себе всю Россию заработает». В. С. Панкратов, рассказывая, как Государь после революции пилил в Тобольске дрова, говорит: «Приходилось поражаться его физической выносливости и даже силе. Обыкновенными его сотрудниками в этой работе были княжны, Алексей, граф Татищев, князь Долгоруков, но все они быстро уставали и сменялись один за другим, тогда как Николай II продолжал действовать».
Государь был очень смелым человеком. М. Ферро, рассказывая об английской хронике, где он обходит раненых солдат на передовой, говорит: «Он возвращается туда снова и снова, словно хочет принести себя в жертву, но ни одна пуля, даже самая шальная, его ни разу не задела». Государь был к тому же действительно очень сдержан. В 1905 г. во время водосвятия на Неве пушки Петропавловской крепости неожиданно начали стрелять боевыми пулями вместо холостых. Как потом выяснилось, в дуле одной из пушек забыли картечный заряд. Государь даже не пошевелился, пока рядом с ним падали картечные пули. С. Д. Сазонов рассказывает, как ему пришлось приехать в Спалу во время болезни Наследника: «Государь принял от меня несколько докладов, подробно говорил со мной о делах и с интересом расспрашивал меня об английской королевской семье, с которой он был, из всех своих родственников, в наиболее близких отношениях. А между тем, в нескольких шагах от его кабинета, лежал при смерти его сын…» А. П. Извольский пишет, как во время Кронштадтского восстания он приезжал с докладом в Петергоф (в 15 км от Кронштадта): «Из окон можно было ясно различать линии укреплений, и в то время, когда я излагал Императору различные интересные вопросы, мы отчетливо слышали канонаду, которая, казалось, усиливалась каждую минуту.
Он внимательно слушал и, как обычно, задавал вопросы, интересуясь мельчайшими деталями моего доклада.
Я не мог заметить на его лице ни малейшего признака волнения, хотя он знал, что в этот момент решалась судьба его короны всего в нескольких километрах от места, где мы находились».
На вопрос Извольского о причинах такой невозмутимости Государь ответил: «Если вы видите меня столь спокойным, то это потому, что я имею твердую и полную уверенность, что судьба России, точно так же как судьба моя и моей семьи, находится в руках Бога, Который поставил меня в мое место. Что бы ни случилось, я склонюсь перед Его волей, полагая, что никогда я не имел другой мысли, как только служить стране, управление которой Он мне вверил».
Он был совершенно равнодушен к деньгам, не знал, что сколько стоит, и шутя называл это большим пробелом в своем образовании. Еще во время коронации он не хотел принимать подарки от волостных старшин и населения. «Он выразился, что ему дарят такие вещи, которые у него не находятся в употреблении, а потому такие подарки бесполезны, затем, дорогие подарки, как он сказал, ему прямо неприятны» (дневник А. Суворина). До вступления на престол он возглавлял Комитет по борьбе с голодом и пожертвовал на нужды голодающих все свое наследство — несколько миллионов рублей. Свои 40 млн. десятин в Сибири он передал в крестьянский земельный фонд. Во время мировой войны он отдал на нужды раненых принадлежавшие ему 200 миллионов рублей, находившиеся в Лондонском банке.
У Государя была исключительная память, особенно на лица. «Казалось, он замечал все», — пишет А. А. Вырубова. «Он не только отлично запоминал события, но и лица, и карту, — пишет ген. П. Н. Врангель. — Как-то, говоря о карпатских боях, где я участвовал со своим полком, Государь вспомнил совершенно точно, в каких пунктах находилась моя дивизия в тот или иной день. При этом бои происходили месяца за полтора до разговора моего с Государем, и участок, занятый дивизией, на общем фронте армии имел совершенно второстепенное значение».