Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга

САМООЦЕНКА

Комментарий Майкла. У меня два счета – примерно три четверти капитала я использую для свинг-трейдинга, а оставшуюся часть для внутридневной торговли. Я постоянно сравниваю результативность счетов по недельным прибылям и убыткам, комиссионным и чистым прибылям и убыткам. Кроме того, я присваиваю счетам рейтинг. Допустим, на рынке сформировались пять двойных вершин, а я заметил и сыграл только на трех. Я сравниваю количество возможностей, которые предоставил рынок, и возможностей, которые использовал. Я мог упустить некоторые из них из‑за того, что поздно сел за компьютер, разволновался или просто отвлекся. У моделей есть названия, и мне надо знать, все ли я делаю, чтобы поймать каждую из них. Бывают плохие месяцы, когда мне удается поймать лишь половину, а то и только треть моделей. Если за месяц появилось, скажем, 12 моделей, то в идеале мой рейтинг должен быть равен 12 при стабильном соотношении «выигрыш/проигрыш». Есть, конечно, не зависящие от меня обстоятельства, например зуб разболелся или оборвалась связь, но их я не беру в расчет. Получить приличную прибыль мало, мне нужен еще идеальный рейтинг.

ИТОГ СДЕЛКИ

Длинная позиция по YHOO

Покупка 25.10.04 @ $34,72

Продажа половины @ $34,92 – прибыль $0,20 на акцию

Продажа второй половины @ $35,05 – прибыль $0,33 на акцию

Прибыль по позиции = $0,265 на акцию

Я ругал себя за то, что не сохранил всю позицию – тогда эта сделка стала бы лучшей за последние месяцы. Я испугался разворота, поспешил и вышел из сделки на 35,05. Другие трейдеры словно ждали моего выхода – стоило мне продать позицию, как цены тут же достигли цели. Если бы я подержал позицию еще, то менее чем за час сделал бы $1000. Так что сделка оставила горьковатый привкус.

СДЕЛКА 1: КОММЕНТАРИЙ ПО ВХОДУ

Решение о входе в сделки Майкл принимает на графиках индекса, а торгует отдельными акциями. Я предпочитаю не смешивать инструменты – если получаю сигнал от индекса, то торгую индексными фьючерсами, а если от акции, то торгую этой акцией. Понятно, что рынки взаимосвязаны и, когда торгуешь на одном, нужно следить за другим, однако каждое решение индивидуально. Я ни в коем случае не хочу сказать, что у меня подход правильный, а у Майкла – нет. Как критиковать метод успешного трейдера?! Рынки огромны и сложны, и у серьезных игроков есть разные подходы к ним.

При анализе этой сделки я буду следовать за Майклом, т. е. сначала смотреть на индексы, а потом на отдельные акции. Возьмем 25– и 5-минутные графики, следуя правилу «пяти», сформулированному в книге «Как играть и выигрывать на бирже». В соответствии с ним графики в разных временных масштабах должны соотноситься кратно пяти. Так, 60– и 5-минутные графики, на мой взгляд, слишком далеки друг от друга.

На 25-минутном графике импульсная система синего цвета, а значит, можно открывать и длинные, и короткие позиции. Плюсом является то, что цены находятся в зоне недооцененности под нижней линией канала. Они прорвались ниже минимума, достигнутого тремя днями раньше, но их падение, похоже, прекратилось, напоминая о подходе «покупай новые минимумы, продавай новые максимумы». Индекс силы показывает небольшое бычье расхождение. Минусом является то, что обе скользящие средние идут вниз. В целом, данный 25-минутный график S&P не особо впечатляет, но говорит больше в пользу покупки, чем продажи.