Сценарий обретал свой дух долгими вечерами, проводимыми с его кузиной и фанатичной любительницей кино Ритой, в спальне которой, обклеенной постерами со звездами, вырезанными из Modern Screen и других фанатских журналов, Аллен проводил так много времени в детстве. К 11 годам он мог назвать имя практически любого комедийного актера 1930-х–1940-х годов — чистого царства, где все постоянно носят смокинги и живут в пентхаусах на Парк-авеню, пьют шампанское в гламурных ночных клубах, где обмениваются остроумными репликами. Его первой мыслью было: «Не будет ли смешно, если персонаж сойдет с экрана?» «Я написал это, и на полпути все заглохло, и я это отложил. Я экспериментировал с другими идеями. Только когда мне в голову пришла идея, что реальный актер приезжает в город, и ей приходится выбирать между экранным героем и реальным актером, и она выбирает реального актера, и он бросает ее, в тот момент это стало реальным фильмом».
Роль Тома Бакстера/Гила Шеферда изначально предназначалась Майклу Китону, который понравился Аллену в «Ночной смене», но когда он просмотрел материалы, отснятые за день, он понял, что в Китоне нет ощущения кинозвезды 1930-х, он был слишком современным, «слишком крутым», так что после 10 дней съемок Аллен освободил его от роли, и после того как он убедил всех, что фильм надо переписать, он взял на роль 29-летнего Джеффа Дэниэлса, который только что закончил съемки в фильме «Язык нежности». «Не было никаких обсуждений персонажей, их мотиваций и прошлой жизни, — отметил Дэниэлс. — Выглядело все так, как будто у него есть перо в руке, и он на него дует, а оно летит в дюжину направлений».
Он снимал в Пирмонте, Нью-Йорке, небольшом городке на реке Гудзон, который до сих пор хранит некоторое подобие промышленного города 1930-х. Аллен арендовал целый квартал и выстроил экстерьер кинотеатра. Для интерьера он снял внутренности одного из иконических кинотеатров его юности, Кент в Мидвуде — «один из важнейших, значительных мест моего юношества» — кинотеатр с фильмами за 12 центов, он настолько близко расположен к железной дороге, что можно слышать грузовые поезда, которые проходят мимо каждые пять минут. Он даже нашел роль для Вана Джонсона, идола женщин Золотой Эры, который снимался в «Парне по имени Джо» и «Бунт на „Кейне“». Аллен был настолько смущен, что едва мог с ним разговаривать. «Я имею в виду, я стою в трех футах от Вана Джонсона! Это тот парень, с которым, когда я был мальчиком, я мог убежать от серой и скучной жизни, и там был Ван Джонсон в кабине самолета, или он был в Аргентине с Эстер Уильямс, которая была очень привлекательной. Возможно, это тотальное отождествление актера и роли, которую он играет, является именно тем, о чем фильм „Пурпурная роза Каира“».
«Мое ощущение основывается на том, что тебе приходится выбирать реальность, а не фантазию, и реальность делает тебе больно в конце концов, а фантазия — это просто безумие».
«В этом фильме нет ничего экзотического. Действие фильма разворачивается во времена Великой депрессии, речь там идет о бедных людях, которых выбросили с работы, и, чтобы скоротать время в ожидании чего-то, они ходят в кино».
Так же, как и с «Зелигом», на съемках возникло несколько чисто технических проблем. Черно-белый фильм внутри цветного фильма — это достаточно просто, но добиться того, чтобы актеры смотрели в глаза публике, с которой они разговаривали, «было трудоемким, приходилось много размышлять над этим с формальной стороны. Это было математической уловкой», — рассказал Аллен. Также было проблематично сделать пессимистичный конец, особенно для менеджеров Orion, один из которых вызвал Аллена и спросил, серьезно ли он на это настроен. Хэппи-энд будет во сто раз хуже, отметил Аллен. «Концовка была причиной, по которой я стал делать этот фильм», — настаивал Аллен, который ощущал какое-то «ностальгическое, меланхоличное чувство» фильма 1973 года «Амаркорд» Феллини. Позже он напомнит о причине своего решения интервьюеру журнала Esquire. Почему он не сделал хэппи-энд, спросили его тогда.