Антикризисная книга Коммерсантъ\'a

правления Альфа-банка Алексей Марей. «Сети рассчитывают на определенный объем

продаж, в том числе и за счет кредитных средств, вернуться на прежние позиции

банку может оказаться сложно», – утверждает господин Марей. Конкуренты Ренессанс

Кредита по работе в розничных сетях – банк Русский стандарт и ХКФ-банк – отказались

комментировать ситуацию.

Банки привязались к дефолтам

31.10.2008. Инвестбанки, понесшие огромные потери в ходе финансового кризиса, ужесточают требования по КОРПОРАТИВНЫМ ЗАЙМАМ. Банкиры начали

привязывать ставки по корпоративным кредитам не к долговому рейтингу компании

и ставке LIBOR, а к стоимости страховки корпоративных кредитов. По данным

Bloomberg, на такие условия кредитования уже согласились Nokia и Nestle.

Некоторые инвестбанки ужесточают условия корпоративного кредитования. Как сообщило в

среду агентство Bloomberg, такие банки, как Citigroup и Credit Suisse, пытаются ужесточить

условия кредитования корпораций и максимально обезопасить себя от дефолтов по

обязательствам заемщиков. Банки начали привязывать стоимость корпоративных кредитов для

заемщиков не к рейтингу их долговых обязательств и ставке LIBOR, а к стоимости кредитных

дефолтных свопов (CDS) по этим заемщикам.

Кредитные дефолтные свопы CDS (credit default swaps) – страховые контракты, по которым

продавцы кредитной защиты соглашаются на выплату покупателю (как правило, банку) определенной суммы в случае наступления указанного при сделке события. За эту услугу

покупатель-кредитор платит продавцу CDS премию.

Одними из первых корпораций, согласившихся на такие условия кредитования, стали финский

производитель телекоммуникационного оборудования Nokia и швейцарский производитель

продуктов питания Nestle. В условиях финансового кризиса, вызванного дефицитом

ликвидности, банки все меньше кредитуют корпорации. По данным исследования, проведенного Bloomberg, с начала года банки выдали корпоративные кредиты американским

корпорациям на общую сумму $603 млрд, в то время как в прошлом году эта сумма составила

$1,73 млрд. Вместе с тем банки все чаще покупают CDS для страховой защиты от дефолта

заемщиков по своим обязательствам: за последние десять лет мировой рынок CDS достиг $60

трлн.

По мнению участников банковского рынка, опрошенных Financial Times (FT), подобных

сделок будет становиться все больше: чем дороже будут обходиться для

банка-кредитора CDS на данного заемщика, тем дороже для этого заемщика будет

кредит. «Думаю, это будет использоваться чаще, как способ, позволяющий банкам

оценить стоимость кредита для компании в момент выдачи кредита», – цитирует FT

Дэвида Слэйда, возглавляющего управление по заемным средствам в Credit Suisse.

У банков утроилась просрочка

Рост ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ по кредитам резко ускорился – в сентябре

она росла в три с половиной раза быстрее, чем в августе.

Банк России опубликовал обзор банковского сектора по состоянию на 1 октября 2008 года, из

которого следует, что кризис привел к значительному ускорению роста просроченной

задолженности. По данным ЦБ, просроченная задолженность по кредитам, депозитам и

прочим размещенным средствам банковского сектора выросла за сентябрь на 12,4 %, до

276,2 млрд руб. За август рост просрочки составил всего 3,5 %, за июль – 2,4 %. За сентябрь

2007 года объем просроченных кредитов вырос на 3,9 %. Таким образом, в сентябре 2008 года

просрочка росла в три с половиной раза быстрее, чем в предыдущем месяце, и в три раза

быстрее, чем за аналогичный период прошлого года. Доля просрочки в совокупном кредитном

портфеле российских банков выросла за сентябрь до 1,45 % с 1,33 %. При этом рост самого

кредитного портфеля в сентябре замедлился по сравнению с августом с 4 % до 3,2 %.

Быстрее всего в сентябре росла просроченная задолженность банков друг перед другом –объем просроченных межбанковских кредитов вырос в четыре раза, до 3,4 млрд руб. Объем

просроченных розничных кредитов рос гораздо медленнее (на 6,4 %, до 131,4 млрд руб.), зато

их доля оказалась самой высокой – 3,3 % кредитного портфеля. Для сравнения: доля

просроченных межбанковских кредитов на 1 октября составляла всего 0,2 % от объема

портфеля.

В Москве за сентябрь просрочка по розничным кредитам росла несколько медленнее, чем в

целом по стране, – на 6,1 %, до 85,1 млрд руб. Однако доля просроченных розничных

московских кредитов оказалась в два раза выше, чем в целом по России, – 6,8 %. «Москвичи

сильнее, нежели жители регионов, зависят от заемных денег, именно по ним кризис ударит

сильнее всего», – отмечают аналитики коллекторского агентства Секвойя Кредит

Консолидейшн.

Лидеры роста просроченных кредитов (по абсолютному значению) – госбанки: в Сбербанке

просроченная задолженность выросла на 4,9 млрд руб. (+9,6 %), в ВТБ – на 4,4 млрд руб.

(+35,0 %). В пятерку лидеров роста просрочки вошли также Альфа-банк (3,2 млрд руб., +33,9 %), Уралсиб (1,8 млрд руб., +22,4 %) и Росбанк (1,1 млрд руб., +15,2 %). Лидером

снижения просрочки стал ОТП-банк: просрочка снизилась на 655,0 млн руб.

(-13,9 %).

Если темп роста просрочки в Сбербанке оказался ниже среднеотраслевого, то ВТБ и