22 февраля 1921 года Богдо-гэгэн был коронован. Он пожаловал Унгерна и его соратников высокими титулами: «Я, Джебцзун-Дамба-Лама, Внешней Монголии, был возведен на трон и моим попечением был установлен самостоятельный строй правления, а затем по тройному соглашению Китая, Монголии и России, Монголия получила автономные права, таким образом, велением Неба Монголия управлялась самостоятельно. Неожиданно, вследствие насилий, неподобающих действий со стороны революционных китайских чиновников, офицеров и солдат, Монголия утратила временно права и подверглась разным стеснениям, но, благодаря молитвам ламы, обладающего Тремя Сокровищами, а равно благочестию народа, объявились знаменитые генералы-военачальники, воодушевленные желанием оказать помощь желтой религии, которые, прибыв, уничтожили коварного врага, взяли под свою охрану Ургу, восстановили порядок и прежнюю государственную власть, почему сии генералы-военачальники, действительно, заслуживают великого почтения и высокой награды.
По высоким заслугам награждаются:
Русский Генерал Барон – титулом потомственного князя Дархан-Хошой Цинн-вана в степени Хана, ему предоставляется право иметь паланкин зеленого цвета, красно-желтую курму, желтые поводья и трехочковое павлинье перо с присвоением звания Дающий Развитие Государству Великий Батор-Генерал Джанджин».
Генерал Резухин был пожалован титулом «потомственного великого князя Цинн-вана и звания Весьма Заслуженный Генерал-Джанджин, а есаул Жигмит Жамболон – таким же княжеским титулом и званием Искренне Старательного Джанджина.
В Урге Унгерн трижды встречался с Богдо-гэгэном-хутухтой (Живым Буддой), но как Живого Бога его точно не воспринимал, а как человека ценил не очень высоко. На допросе в Верхнеудинске барон утверждал, что «хутухта любит выпить, у него еще имеется старое шампанское». За подобное увлечение своих офицеров Унгерн нещадно охаживал ташуром.
Тем временем китайский губернатор Монголии Чэнь И, бежавший из Урги, обратился за помощью к советским представителям для совместной борьбы с Унгерном. Тогда же правительство Монголии обратилось к правительству РСФСР с предложением «установить добрососедские отношения между великим русским и монгольскими народами, тесно соприкасающимися границей на тысячи верст и связанными взаимными торговыми интересами». При этом особо подчеркивалось, что «враждебные Российскому Правительству русские войска не могут мешать дружественным отношениям России и Монголии, тем более что эти войска уходят на запад». Однако Москва ответила, что изгнание с территории Монголии «русских контрреволюционеров» является непременным условием начала каких-либо переговоров с Ургой, причем «если монголы сами не удалят белогвардейцев, мы предпримем военные меры к полному уничтожению этих банд».
Разумеется, самостоятельно справиться с дивизией Унгерна хутухта не мог, но и пускать Красную Армию на монгольскую территорию не хотел. Его больше всего устроил вариант, если бы Унгерн со своим войском ушел воевать в Китай.
После занятия Урги на территории Монголии оставались еще более 10 тыс. китайских солдат. С точки зрения законов военного искусства, Унгерну следовало как можно скорее начать преследовать отступавшую на север деморализованную группировку китайских войск. Вместо этого Унгерн задержался в Урге вплоть до конца февраля. Сначала он отдал город на разграбление Азиатской дивизии, затем жестокими мерами прекратил грабежи, в которых активно участвовало и местное монгольское население. Барон также занялся обустройством города и местной монгольской власти. В частности, по распоряжению Унгерна в Урге была проведена уборка мусора, который в городе не убирался едва ли не со времен Чингисхана. Затем Унгерн присутствовал на коронации Богдо-гэгэна и только потом отправился в поход с главными силами дивизии. Но не на север, а на юг, против трехтысячного китайского гарнизона в Чойрине. Там находились большие интендантские склады, которые и прельстили барона. Правда, Торновский утверждает, что Унгерн будто бы получил сведения, что к Чойрыну через пустыню Гоби идут крупные китайские подкрепления, но эти сведения были явной фантастикой: зимний переход через Гоби для такой плохо организованной армии, как китайская, был равносилен самоубийству. Опасения же, что китайцы уйдут в Китай и увезут с собой все вооружение, были неосновательны. Во-первых, гарнизон Чойрина никуда отступать не собирался и при приближении отряда Унгерна принял оборонительное положение. Во-вторых, даже если бы китайцы решились бежать, они бы все равно не смогли захватить с собой или уничтожить громадные чойринские запасы. Кстати, по мнению Торновского, успех Унгерна под Чойрином в немалой степени произошел из-за одного обстоятельства: «Такой блестящий бой, как под Чойрыном удался благодаря местности и сверхлихости артиллеристов, сумевших втащить пушку на отвесную сопку, а иначе атакой в лоб крутых гор с уступами он уложил бы отряд».