Как кажется, барон, с характерным для него отсутствием политического реализма, почти до самого конца, до взятия Урги красными, не понимал, что монгольское правительство было для него очень ненадежным союзником. И Богдо-хан, и премьер-министр Джалханцза-хутухта неизменно заверяли Унгерна в своих добрых чувствах к нему. Но уже 30 июня 1921 года Джалханцза-хутухта по поручению «живого Будды» писал советскому уполномоченному: «В настоящее время разбойники бандита барона Унгерна деморализованы и для полной ликвидации их посланные Советским правительством войска под главенством Фальского, Цэвэна и прочих, прибывшие к моему местонахождению, были приняты с наилучшим почетом. Кроме того, с ними же прибыли мобилизованные 500 человек монгол. Мобилизацию и вооружение их вполне одобряю, чтобы совместными усилиями ликвидировать белые банды, дабы водворить порядок и благоденствие. Кроме того, если впредь в Монголии будут происходить подобные бедствия, то по каждому такому случаю будем обращаться за помощью к Совроссии для защиты. Мы вошли в соглашение с прибывшим тушмэлом (представителем) о том, что для питания войска выдавать по фунту мяса, собранного у монгол, на бойца, представить им временно палатки, топливо и подводы. Доводя до сведения Вашего, г. уполномоченный Совправительства, о вышеуказанной весьма радостной встрече наших монгол с русскими войсками и взаимопомощи, надеюсь, что и впредь будет оказываться подобная помощь».
Главной причиной перемены курса монгольской власти была отнюдь не личная неприязнь к Унгерну, которому Богдо-геген остался благодарен за освобождение от китайского ига и чью смерть он почтил молитвами по всей Монголии. И дело совсем не в том, что содержание Азиатской дивизии было в тягость монголам. Советский экспедиционный корпус Константина Августовича Неймана, благополучно расстрелянного в 1937 году, обходился дороже, поскольку его численность была в несколько раз больше. Что же касается незаконных реквизиций (или грабежа, что в сущности одно и тоже), то здесь ни унгерновцы, ни красноармейцы не были безгрешны, хотя первые все-таки грешили больше. Но Унгерн хотя бы платил за продовольствие, в отличие от красных. А уж красные монголы Сухэ-Батора представляли непосредственную угрозу власти хутухты, и действительно вскоре казнили многих его приближенных. Но Богдо-геген понимал, что сила на стороне большевиков, и только дружба с ними позволит ему хотя бы досидеть на троне до смерти и умереть в своей постели. Это ему в итоге удалось, хотя многим из его приближенных, ставших впоследствии жертвами репрессий, о таком счастье уже не приходилось мечтать.
Азиатская дивизия могла только побеждать, поражение было для нее смерти подобно. Боеприпасов, захваченных в Монголии, могло хватить на две-три недели интенсивных боев, и с самого начала у унгерновцев ощущался острый дефицит артиллерийских снарядов, которых у китайцев было захвачено мало. Приток вооружения и боеприпасов из Маньчжурии был мизерным. Рассчитывать можно было только на трофеи. Поэтому даже неопределенный исход боя, без решительного разгрома красных, был для Унгерна гибельным.
По утверждению И. И. Серебренникова, «уже находясь в походе из Урги в Троицкосавск, барон… одного из приближенных к нему офицеров… отправил с пути в Хайлар для переговоров со своим «названным братом», генералом Чжан Куй Ю.
«Я предчувствую, – говорил обуреваемый сомнениями барон своему офицеру, – что мне еще осталось немного земных шагов, и я хочу сделать свой последний выстрел. Я сижу в Монголии, как паук… Моя армия простирается отсюда до Алтая (очевидно, под своей армией барон понимал также отряды Казанцева, Кайгародова и Казагранди, оперировавшие на западе
Посланец ускакал в Хайлар, передал генералу Чжан Куй Ю просьбу барона Унгерна, но был вскоре арестован здесь. Подкуп стражи помог ему, однако, убежать из-под ареста».