Человек, который разгадал рынок. Как математик Джим Саймонс заработал на фондовом рынке 23 млрд долларов

Келли вывел эту формулу благодаря более ранним работам Шеннона по теории информации. По вечерам Берлекэмп часто проводил время в гостях у Келли, играя в бридж, обсуждая науку, математику и многое другое, и в результате этого общения он заметил сходство между ставками на скачках и инвестированием в акции, поскольку в обоих случаях большую роль играла вероятность. Они также дискутировали на тему того, какие преимущества дают точные данные и правильные размеры ставок.

Работа Келли подчеркивала важность определения размеров ставок, важный урок, который Берлекэмпу предстояло усвоить в будущем.

«Я не питал ни малейшего интереса к финансам, но тут появился Келли с этой портфельной теорией», – говорит Берлекэмп.

Со временем он проникся тем, какой интеллектуальный вызов и денежные вознаграждения предлагает работа на финансовом рынке.

В 1964 году Берлекэмп оказался в глубокой депрессии. Его оставила девушка, и он погряз в жалости к себе. Когда Калифорнийский университет в Беркли предложил Берлекэмпу пройти собеседование на должность преподавателя, он не стал упускать представившуюся возможность.

«На улице постоянно шел снег, стоял сильный мороз, и мне нужен был отдых», – говорит он. И Берлекэмп, наконец, принял предложение о работе, защитил докторскую диссертацию в Беркли, став доцентом в области электротехники. Однажды, занимаясь жонглированием в своей квартире, он услышал постукивания этажом ниже. Две девушки, жившие по соседству, были недовольны тем, что он создает шум. Берлекэмп решил извиниться, что привело его к знакомству со студенткой из Англии по имени Дженнифер Уилсон, на которой он женился в 1966 году. (1)

Берлекэмп стал экспертом в области декодирования цифровой информации, помогал НАСА расшифровывать изображения, получаемые со спутников, которые исследовали Марс, Венеру и другие объекты Солнечной системы. Используя принципы, которые он вывел, изучая игры вроде «Палочек» и различные головоломки, Берлекэмп заложил основу новой области в математике под названием теория комбинаторных игр, и написал книгу под названием «Алгебраическая теория кодирования»[57], которая считается фундаментальной работой в данной области. Он также разработал алгоритм, который получил соответствующее название «алгоритм Берлекэмпа», предназначенный для факторизации многочленов над конечным полем и ставший важным инструментом в криптографии и других областях.

Берлекэмп едва ли мог следить за политической жизнью кампуса. Однако вскоре он оказался вовлеченным в ожесточенную борьбу за территорию между факультетами литературы и естественных наук.

«Меня осуждали за то, что я сидел за обеденным столом не с теми людьми», – вспоминает он.

Берлекэмп осознал, что межличностные отношения имеют множество неясных оттенков, которые порой ему было трудно различить. Математика, напротив, позволяла получать объективные и непредвзятые ответы, что казалось успокаивающим и обнадеживающим.

«В нашей жизни понятие истины весьма расплывчато и неоднозначно; вы можете выдвигать всевозможные доводы, например, ужасен или прекрасен президент или любой другой человек, – говорит он. – Вот поэтому я и люблю математические задачи – они предлагают конкретные ответы».

В конце 1960-х годов научно-исследовательская работа Берлекэмпа по теории кодирования привлекла внимание Института оборонного анализа, некоммерческой организации, в которой также работал Саймонс. С 1968 года он стал выполнять засекреченные задания для IDA, на протяжении нескольких лет работая над различными проектами в Беркли и Принстоне. В какой-то момент коллега познакомил его с Саймонсом, но они так и не поладили, несмотря на общую любовь к математике, а также опыт работы в МТИ, Беркли и IDA.

«Я занимался математикой по другим соображениям, – рассказывает Берлекэмп. – Джим испытывал неутолимое желание торговать на бирже и зарабатывать деньги. Он предпочитал активно действовать… Он постоянно играл в покер и суетился по поводу финансовых рынков. Я всегда воспринимал покер как отвлекающий фактор, занятие не намного увлекательнее бейсбола или футбола, если оно вообще представляло хотя бы какой-то интерес».

Берлекэмп начал трудиться в Беркли в качестве преподавателя по электротехнике и математике примерно в то же время, когда Саймонс создавал свою кафедру в Стоуни-Брук. В 1973 году Берлекэмп стал совладельцем криптографической компании и подумал, что Саймонс, возможно, захочет приобрести часть акций.

Джеймс не мог позволить себе инвестировать 4 миллиона долларов, но он стал входить в совет директоров компании.

Берлекэмп заметил, что он внимательно выслушивает выступающих на заседаниях совета директоров и дает разумные рекомендации, хотя при этом зачастую прерывает собрания, чтобы покурить.