Человек, который разгадал рынок. Как математик Джим Саймонс заработал на фондовом рынке 23 млрд долларов

По приезде в Кембридж, Массачусетс, Берлекэмп увлекся физикой, экономикой, компьютерами и химией. На первом курсе он посещал занятия по высшей математике, которые вел Джон Нэш, математик, работавший в области теории игр, чей образ в последующем будет увековечен на страницах книги Сильвии Назар «Игры разума. История жизни Джона Нэша, гениального математика и лауреата Нобелевской премии»[55]. Как-то раз, в начале 1959 года, когда Нэш читал лекцию, один из студентов поднял руку, чтобы задать вопрос. Преподаватель повернулся и вперился в того пристальным взглядом. Спустя несколько минут неловкого молчания, Нэш ткнул пальцем в сторону студента, и начал орать на него за то, что тот имел наглость прерывать его лекцию.

«Он был похож на сумасшедшего», – вспоминает Берлекэмп.

Это стало одним из первых публичных проявлений развития психического заболевания Нэша. Спустя несколько недель он уволился из МТИ и был помещен в местную больницу для лечения шизофрении.

Берлекэмп не испытывал проблем с успеваемостью по большинству предметов. В одном из семестров он получил высшую оценку по восьми дисциплинам, и его средний балл составлял 4,9 (по шкале 5,0), общую картину портила лишь четверка по гуманитарным наукам. Победив в выпускном году на престижной математической олимпиаде и получив звание Putnam Fellows, Берлекэмп поступил в аспирантуру МТИ. Он изучал электротехнику, а его преподавателями стали Питер Элиас и Клод Шеннон. Элиас и Шеннон были пионерами в области теории информации, новаторского подхода к количественной оценке, кодированию и передаче телефонных сигналов, сообщений, изображений и других видов информации, которые послужили основой для развития компьютеров, интернета и всех цифровых медиа.

Как-то раз в коридоре университета Шеннон прошел мимо Берлекэмпа. Худой профессор ростом 1 м 77 см считался известным интровертом, поэтому было необходимо быстро сообразить, как привлечь его внимание.

«Я иду в библиотеку, чтобы изучить одну из ваших статей», – выпалил Берлекэмп. Шеннон поморщился.

«Не стоит – вы узнаете гораздо больше, если попробуете разобраться в этом самостоятельно», – настаивал Шеннон.

Он отвел Берлекэмпа в сторону, словно хотел рассказать ему какой-то секрет.

«Сейчас неподходящее время инвестировать в фондовый рынок», – сказал он.

Шеннон мало кому говорил о том, что стал разрабатывать математические формулы в желании обыграть фондовый рынок[56]. На тот момент его расчеты показывали не лучший прогноз. Берлекэмп едва сдерживался, чтобы не рассмеяться; его банковский счет был почти пустым, поэтому в его случае предостережения Шеннона не имели никакого значения. К тому же Берлекэмп довольно пренебрежительно относился к финансовым рынкам.

«Мне казалось, это игра, в которой богачи пытаются обыграть друг друга, что не приносит миру никакой пользы, – говорит Берлекэмп. – Я по-прежнему так считаю».

Тот факт, что человек, которым он так восхищался, торгует акциями на бирже, стал для него шоком.

«Вот это новости», – заявил он.

В 1960 и 1962 годах, в летнее время, Берлекэмп трудился ассистентом в престижном исследовательском центре Bell Laboratories, расположенном в Мюррей-Хилл, штат Нью-Джерси. Он работал на Джона Ларри Келли-младшего, физика с привлекательной наружностью и техасской манерой растягивать слова. У того было множество интересов и привычек, многие из которых Берлекэмп поначалу не разделял. Во время Второй мировой войны Келли прослужил четыре года в качестве пилота в ВМС США, поэтому на стену в гостиной он водрузил огромную винтовку. Кроме того, он ежедневно выкуривал по шесть пачек сигарет и увлекался профессиональным и студенческим футболом. Келли даже написал книгу о системе ставок и о том, как прогнозировать счет игры.

Когда Келли терпел неудачи в работе, он не стеснялся выражаться такими словами, которые ухо его юного помощника не привыкло слышать.

«Гребаные интегралы», – однажды выкрикнул он, испугав Берлекэмпа.

Несмотря на порой грубоватый антураж, Келли был самым потрясающим ученым, которого Берлекэмп когда-либо встречал.

«К моему удивлению, он рассуждал здраво, – отмечает Берлекэмп. – Раньше я считал южан идиотами, но Келли заставил меня изменить мое мнение».

За несколько лет до этого Келли опубликовал статью, в которой описывал разработанную им систему для анализа информации, передаваемой по сетям, – стратегия, также применимая для того, чтобы делать разного рода ставки.

Чтобы наглядно продемонстрировать свои идеи, Келли представил метод, который он придумал для выигрыша денег на скачках.

Его система предлагала оптимальные ставки в том случае, если удавалось собрать достаточное количество информации. Пренебрегая данными о размещенных ставках, она позволяла получить более точный набор вероятностей – «подлинные шансы» на выигрыш в каждом забеге.