Деньги без дураков. Почему инвестировать сложнее, чем кажется, и как это делать правильно

Таким образом, работа сводима к тому, чтобы, во-первых, отделить случайность от неслучайности в тестах, а во-вторых, систему, основанную на неслучайности, обезопасить от тех случайностей, которые еще не случились, но могут случиться в будущем. Математика здесь проверяется физикой процесса, и наоборот. Например: почему именно в этот час торговой сессии мы верим именно этому индикатору? Или: если в период типа А это работало на инструменте типа Б, это должно худо-бедно работать на всех инструментах типа Б в периоды типа А, а если не работает, то пусть по этой системе торгуют наши враги.

6.3. Внешкольные занятия. — Как не стать триллионером. — Кто успел, тот и съел. — Чем жирнее, тем призрачней. — Зарисовки единорогов. — Не стой на пути цены. — Эта синтетика легко рвется

Есть и ложные школы. Если вы в нормальной школе, например, системного алготрейдинга, это еще не значит, что у вас все получится. Можно быть в ней двоечником и терять деньги. Но шанс есть. Поступление в ложную школу означает расставание с шансом уже на пороге. Например, такая популярная школа: почитал новости и все понял. Или: глянул график и все понял. Или: послушал эксперта и все понял. Или вот еще: подумал об экономике и все понял. При этом некоторые графики несут в себе информацию, годную к работе, но их мало глянуть. На новости заработать можно, но обычно до того, как вы о ней узнали. Ложная школа отличается тем, что не требует или почти не требует нормального обучения. Глянули и все поняли. Лучше быть троечником в нормальной школе, чем отличником в алхимическом кружке.

Важная особенность неправильных школ — они индуктивные. Каждый трейд играется как неповторимый.

Такой способ нельзя корректно оттестить на истории, а это важно.

Правильные школы трейдинга — дедуктивные. Каждая сделка — лишь однотипный элемент серии, и вся серия нормально тестится.

Если перечислять правильные виды трейдинга, то это: игра на тренде, на паттернах, на инфраструктурных неэффективностях. Раз, два, три — и нормальные школы кончились. В любом случае по форме это будут алготрейдинг и МТС. Однотипные сделки, вход по жестким формальным правилам, эксперименты на истории цен.

Говорят, еще есть инсайд. Узнать что-то важное раньше всех и отыграть, пока никто не знает. Инсайд есть, он прибылен, но вряд ли это школа. В некоторых странах считается, что это преступление. Точнее, почти во всех отыгрыш такого информационного преимущества считается использованием служебного положения, но в некоторых он еще расследуется и наказывается. Нам неважно, преступление инсайд или не преступление, важно, что это случайность, которой нельзя научить, поэтому и не будем. Или у вас есть такое служебное положение, которое делает вас инсайдером, или нет. И в любом случае это обычно разовое приключение: нельзя устроиться «работать инсайдером» на несколько лет вперед.

Касательно тренда пояснений будет много, но суть понятна и без них: растет — покупай, падает — продавай. Паттерн — это отыгрыш конкретной рыночной ситуации, когда по недавней истории цен можно примерно сказать, что происходит: какая группа участников что делает и почему. Из этого следует, что сейчас лучше делать и как долго. Инфраструктурная неэффективность — это обычно игра на скорость, и весь вопрос в том, кто успеет первым.

Например, утренний гэп на любом ликвидном инструменте. Простейшая система: смотрим первую утреннюю сделку и сравниваем с последней вчерашней ценой. Так мы узнаем направление. Далее, посмотрев первую сделку, мы лишь должны совершить вторую по счету в том же направлении. Выход через несколько минут. Это называется «взять первую свечку». Поскольку в рынке проводишь мало времени и направление почти всегда угадываешь верно, риск невелик. Даже если все пойдет не так, как надо, за 10 минут от тебя не убудет. Можно взять хорошие плечи и войти, например, на 1000 % капитала.

Эта система программируется за пять минут. Можете ради забавы прогнать ее в любом тестере, вы получите удивительную картинку. Например, вот такую (рабочий инструмент — фьючерсный контракт «рубль/доллар» на Московской бирже, 2015–2016 годы).

За пару лет миллион рублей превращается в 3,5 триллиона. Еще один год, и к вам перейдут все деньги мира. Что здесь не так?