Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Таблица 6.3 Тестирование фьючерса на соевые бобы по дням недели.

Применив тот же самый метод тестирования при анализе контрактов на пшеницу (Таблица 6.4), я выяснил, что и по этому инструменту краткосрочные трейдеры вправе ожидать бычьих движений по средам.

Таблица 6.4 Тестирование фьючерса на пшеницу по дням недели.

Имея в руках подобные данные, очень просто разработать торговую стратегию для фьючерсов на соевые бобы. При наличии восходящей тенденции стоит покупать по средам (закрытие сегодняшнего дня > закрытия 30 дней назад). Выход из позиции, как и во время предыдущих тестирований, соответствует 1600$ стоп-ордера или первому прибыльному открытию. С результатами можно ознакомиться на Рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 Результаты стратегии по соевым бобам.

Давайте скажите, что случилось с тем случайным блужданием? Похоже, что для зерновых оно закончилось где-то в районе среды. Что очевидно, так это появление преимущества в данной игре. Конечно, оно невелико, но казино в большинстве своих игр, основанных на случайных шансах, обычно работают исходя из преимущества от 1,5 до 4 процентов. Именно на этот крошечный процент, достаточно часто разыгрываемый, строятся все эти гостиницы и субсидируются бесконечные бесплатные фуршеты.

Хотя зерновые, особенно соя, предлагают некоторые возможности для краткосрочной торговли (эта книга писалась на рубеже двадцать первого столетия), вдобавок к этому существуют краткосрочные фьючерсные рынки более взрывного характера, на которых можно сконцентрироваться: фондовый индекс S&P, казначейские бонды, фунт стерлингов и золото. Первые два лучше всего подходят для нас, краткосрочников.

Таблица 6.5 показывает воздействие фактора дня недели на изменения цен, происходящие на этих рынках. И вновь традиционалисты стали бы спорить, что разница должна быть небольшая, если она вообще возможна, принимая во внимание, что изменения цен случайны. Однако мы находим, что день недели действительно влияет на будущую ценовую активность, влияние, которое можно превратить в прибыльную торговлю.

Одним из моих любимых факторов краткосрочной торговли является торговый день недели – TDW (Trading Day of the Week). Здесь я сосредоточиваю внимание на изменениях цен от открытия дня к его закрытию, а не просто от закрытия к закрытию. Причина должна быть ясна, поскольку день для краткосрочного трейдера начинается с момента открытия и заканчивается на закрытии, по крайней мере, для внутридневного трейдера.