Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Рисунок 6.11 показывает явную тенденцию по фьючерсу на фондовый индекс S&P 500 устраивать ралли в конце месяца. Обратите внимание на то, что это единственный случай, когда три дня подряд оказываются прибыльными. С учетом используемых нами крайне жестких ограничений, следует выходить из рынка и вновь открываться в тот же день.

Рисунок 6.11 показывает четкую картину, складывающуюся при удержании позиций по фьючерсу на фондовый индекс S&P 500 в течение нескольких дней; стоит ожидать слабость рынка в пятый и седьмой дни месяца, а также подходящие для торговли двенадцатый и тринадцатый дни. Сила последних дней месяца перетекает в следующий. Об этом можно судить по четырем прибыльным дням подряд в начале каждого месяца (Рисунок 6.12).

Рисунок 6.11 Ралли в конце месяца по фьючерсу на фондовый индекс S&P 500 (1998 – 2011).

Рисунок 6.12 Проявление силы рынка в начале месяца (1998 – 2011).

Было бы упущением с моей стороны не отметить, что, если вы желаете продолжать изучать рынок в данном ключе, необходимо разделять периоды по месяцам года. Подобно дням, которые могут в большей или меньшей степени подходить для торговли, и месяцы бывают неодинаковы. Некоторые из них отличаются более бычьим настроем по сравнению с другими. Поэтому имеет смысл в целях оптимизации результатов протестировать и месяцы года.

Месячные дорожные карты

В целях лучшего понимания ценовых движений в течение каждого месяца года, на Рисунке 6.13 показан дневной график, отражающий изменения цен в каждый TDM. Напоминаю, это общие контуры поведения цены в прошлом. Подобно дорожным картам, цена в этом году и в этом месяце может соответствовать, а может и не соответствовать данной фигуре. Однако, эти ценовые конфигурации, как правило, соблюдаются. Рисунок 6.13 представляет фьючерсы на бонды в 1998 году; ниже области ценовой активности проходит линия, показывающая дневное движение на протяжении каждого месяца. Никто не должен ожидать, что цена будет в точности следовать за этим индексом, но, в общем, она следует за подъемами и спадами. Показанный индекс создан на основе исторических данных и продлен вплоть до 1998 года. Как видите, пик января возник как по расписанию, равно как и падение в мае, а потом подъем в июне и откат в конце июля.

Рисунок 6.13 Дневной ценовой график фьючерса на бонды.

Что это – счастливая случайность? Вполне возможно, поэтому взглянем на другую дорожную карту TDM, на сей раз для фьючерса на индекс S&P 500, снова составленную на основании данных, заканчивающихся в 1996 году, а затем рассмотрим движение цен в 1998 году (см. Рисунок 6.14). Хотя соответствие и не идеальное, но подобие весьма заметно, причем в будущем проявились некоторые периоды времени, лучше всего подходящие для торговли с крапленой колодой , как это и предполагалось на основе прошлых данных.

Лучшим примером может служить крупный обвал рынка акций, начавшийся в июле 1998 года точно по расписанию; обвал этот конгруэнтен дорожной карте TDM. Этот индекс есть не что иное, как один из инструментов, использованный мною, чтобы вывести в июне 1998 года с рынка всех, кто держал акции и обратился ко мне за советом.

Я не верю, что прошлое точно предсказывает будущее. Моя точка зрения: прошлое указывает на то, что, вероятно, может случиться в будущем. Таким образом, это общая установка, очертание или смещение, которые мы можем и должны учитывать. Пришло время подумать, что мы должны делать в этот день, в этот месяц и в этот год.

Рисунок 6.14 Ценовой график фьючерса на фондовый индекс S&P 500 (дневные бары).