Растущее недовольство Нерон воспринял как личное оскорбление. Его глубоко задела неблагодарность римлян после всех добрых дел, которые он им сделал. Вместо того чтобы встретить надвигающийся кризис с открытым забралом, Нерон еще более погрузился в мир иллюзий. Он заявил, что желает удалиться из пределов Рима, который нравился ему все меньше и меньше, и направиться в земли, где обитают близкие ему по духу люди, которые его уважают и в состоянии по достоинству оценить его таланты. Итак, в сентябре 66 г. н. э. Нерон в сопровождении свиты из слуг, вольноотпущенников, преданных сенаторов, граждан из сословия всадников, а также некоторых воинов из преторианской гвардии, возглавляемых Тигеллином, отбыл в Грецию.
Перед отъездом Нерон на прощанье еще раз унизил римскую аристократию, в очередной раз продемонстрировав, сколь мало она для него значит. Отношение императора проявилось в выборе человека, которого он оставил управлять Римом. Этим человеком стал не консул, даже не сенатор, а жестокосердный вольноотпущенник по имени Гелий, бывший некогда рабом, принадлежавшим императорскому двору. Император предоставил Гелию безусловное право отправлять в изгнание, конфисковывать имущество и даже приговаривать к смерти римских граждан, всадников и сенаторов. Комментируя решение Нерона, историк Кассий Дион саркастически замечал:
Удалившись из столицы, Нерон решил воспользоваться поездкой, совпавшей с начавшимися в Греции грандиозными играми, и продемонстрировать все глубины своего актерского дара. Греческие города-государства принимали римского императора с распростертыми объятиями. Несмотря на то что некоторые из игр, в частности Олимпийские, не попадали на время, выбранное Нероном для визита, греки ничтоже сумняшеся перенесли их, чтобы римский император смог в них участвовать. Для Нерона же состязания являлись не только проявлением творческой свободы, это был способ заставить замолчать критиков и сокрушить противников в Риме. Римская империя представляла собой милитаризированное общество, в котором превыше всего ценились доблесть и совершенство. Таким образом Нерон собирался еще раз доказать свое право на титул императора, однако, в отличие от Августа, для демонстрации своего превосходства он выбрал не театр военных действий, а просто театр.
На Пифийских, Немейских, Дельфских и Олимпийских играх Нерон, принимавший участие в гонках на колесницах, состязаниях драматических актеров и музыкантов, играющих на лирах, выигрывал приз за призом. Необходимо отметить, что устроителям Олимпийских игр пришлось добавить в список состязаний музыкальный конкурс, поскольку прежде эти игры ограничивались исключительно спортивными соревнованиями. Этими победами Нерон пытался продемонстрировать свое превосходство над сенаторами. Однако страх и неуверенность в прочности своего положения никогда не оставляли его. Так, в частности, он отправил приказ Гелию умертвить Сульпиция Камерина и его сына только за то, что их фамилия была Пифий, поскольку полагал, что это неким образом может обесценить в глазах народа его победу, завоеванную на Пифийских играх. Однако самое гнусное злодеяние Нерон совершил в Греции. Он пригласил к себе в Грецию Корбуло, военачальника, которому Рим был обязан успехами на своих восточных рубежах. В письмах Нерон называл воина «отцом» и «благодетелем». Когда безоружный Корбуло сошел на берег в Коринфе, его ждал прием, совершенно не соответствовавший тому, которого заслуживал прославленный воин. Корбуло встретил один из приспешников Нерона, заставивший полководца совершить самоубийство. Пошли слухи, что как раз в это время Нерон готовился выйти на сцену и, будучи одетым в длинную, без пояса, тунику актера, просто не мог предстать перед героем, установившим мир на востоке, на границе Римской империи и Парфии, героем, воплощавшим в себе образец доблести и добродетели.