Последнюю попытку предотвратить трагедию предприняла накануне 9 января делегация петербургской интеллигенции — К. К. Арсеньев, Н. Ф. Анненский, А. В. Пешехонов, И. В. Гессен, В. А. Мякотин, В. И. Семевский, М. Горький, Е. И. Кедрин, Н. И. Кареев и рабочий Д. В. Кузин. Они пришли к министру внутренних дел князю П. Д. Святополк-Мирскому предупредить, что манифестация будет мирной и необходимо избежать насилия, но делегатам сказали, что министра нет дома. Тогда они направились к председателю Комитета министров графу С. Ю. Витте. Тот заявил, что государь все знает, и направил их снова к Святополк-Мирскому. Очередная попытка предотвратить жесткий вариант дальнейшего развития событий не встретила со стороны властей положительного отклика.
Вечером 8 января состоялось заседание правительства, на котором присутствовали министр внутренних дел П. Д. Святополк-Мирский, министр юстиции Н. В. Муравьев, министр финансов
B. Н. Коковцев, товарищ министра финансов В. И. Тимирязев, товарищ министра внутренних дел П. Н. Дурново, директор департамента полиции А. А. Лопухин, петербургский градоначальник И. А. Фуллон и начальник войск гвардии и Санкт-Петербургского военного округа Н. Ф. Мешетич. На этом заседании решили не допускать рабочих до Дворцовой площади, выставив на их пути вооруженные воинские заставы. Часть войск, если рабочим все же удастся добраться до Зимнего дворца, следовало разместить прямо на Дворцовой площади. Общее командование войсками было возложено на командующего Гвардейским корпусом князя C. И. Васильчикова. В ближайшем окружении Николая II жесткое решение вопроса с шествием рабочих активно поддержали его дяди — великие князья Владимир Александрович и Сергей Александрович.
Утром 9 января в разных местах на рабочих окраинах Петербурга собралось по разным оценкам от 115 до 200 тысяч человек, которые колоннами двинулись к центру города. Гапон возглавил колонну, начавшую движение от Нарвского отделения Собрания, располагавшегося на Петергофском шоссе. Ее шествие представляло собой что-то вроде крестного хода. Во главе колонны несли хоругви, крест, иконы и портреты царя. Люди шли без шапок и пели «Спаси, Господи, люди Твоя». Но они не знали, что царя во дворце и вообще в городе нет.
За день до этого Николай II покинул Петербург, уехав в Царское Село. Причем причиной этого стало вовсе не предполагавшееся шествие. О нем царь, скорее всего, вообще особо не задумывался. Просто 7 января, во время обряда Водосвятия, проходившего на Неве около Зимнего дворца, неподалеку разорвался выпущенный с бастиона Петропавловской крепости снаряд. Церемонию сопровождали холостые залпы крепостных орудий, и произошедший боевой выстрел, как показало расследование, оказался случаен, но взрывом снаряда убило одного из солдат, фамилия которого — Романов. Император счел все это плохим знаком и покинул город.
К встрече рабочих колонн власти были готовы. К утру на мостах через Неву и Обводный канал, у Московской заставы и Нарвских ворот, на Невском проспекте, на Знаменской и Дворцовой площадях и в других местах было сосредоточено более 30 тысяч солдат. Колонну, возглавляемую Гапоном, у Нарвских ворот встретили две роты 93-го пехотного Иркутского полка и эскадрон конных гренадер.
Подошедшую колонну первыми атаковали конные гренадеры. Появились первые раненые, но люди продолжали движение. Тогда солдаты произвели по рабочим пять ружейных залпов, после чего толпа обратилась в бегство. На мостовой осталось около 40 убитых и раненых. Гапона, получившего легкое ранение в руку, увел с места расстрела эсер П. М. Рутенберг. Его остригли, переодели в светскую одежду и спрятали сначала на квартире М. Горького, а затем у филолога Ф. Д. Батюшкова.
Наиболее значительные силы правительство стянуло на Дворцовую площадь — два батальона Павловского полка, три роты Преображенского полка, Кавалергардский полк, Конный полк, две сотни Казачьего полка. Одна шеренга солдат перегородила Дворцовый мост, а другая выстроилась стеной от здания Главного сада до ограды сада у западного фасада дворца.
К 12 часам на площади начали собираться рабочие, которые подходили сюда по одному или мелкими группами, потому их выставленные заставы и не переняли. Спустя два часа скопилось уже более двух тысяч человек. Кроме рабочих, было много просто любопытствующих. Деревья Александровского сада, словно воробьи, облепили рассевшиеся на ветках мальчишки. Напряжение среди собравшихся возрастало, поскольку пробравшиеся через солдатские кордоны рабочие рассказывали о многих убитых и раненых.