Forex: От простого к сложному

По всей видимости, нет универсального периода МА, хорошо работающего на всех периодах графиков и всех видах финансовых инструментов. Оптимизация по периоду МА для конкретных условий дает небольшой эффект. При самых оптимальных периодах МА ориентация на пересечение МА в качестве сигнала дает убытки в отсутствие тренда на рынке (рис. 57, область А), и использование МА даже с неоптимальными периодами и в любых комбинациях дает прибыль, если тренд есть. Еще раз подчеркнем, что, исходя из сигналов инструментов технического анализа, мы не можем сказать точно, продолжится ли существующий тренд или нет.

Использование статистического подхода является очень сложной в техническом и психологическом смыслах задачей, поэтому это скорее идеализация, которая помогает в торговле, но сама в чистом виде не используется. В реальности метод пересечения МА необходимо использовать в комплексе с другими индикаторами или методами фундаментального анализа, которые позволили бы более четко оценивать величину движения цены после данного пересечения, чтобы максимально понизить возможность попадания в рыночные условия, соответствующие зоне А на рис. 57.

Некоторые трейдеры используют в качестве сигнала пересечение ценой одной МА. Строго говоря, это один из вариантов пересечения двух МА, только в качестве одной из МА берут цену, т. е. МА с периодом один. Если МА направлена вниз, то ее пересечение ценой снизу вверх рассматривается как сигнал вверх, и наоборот. Данный метод страдает теми же недостатками, как и метод пересечения двух МА.

Фильтры. Одной из попыток уменьшить количество ложных сигналов при рассмотрении пересечения МА является использование фильтров. Фильтры бывают ценовые и временные. Это дополнительные критерии, только после исполнения которых происходит открытие позиции.

Ценовой фильтр. Открытие происходит только в том случае, когда цена ушла за МА на определенное расстояние или же когда две МА разошлись на определенное расстояние. Расстояние может измеряться как в пунктах, так и в процентах (например, цена стала больше, чем значение МА, на 20 пунктов, или на 0,2 % от значения МА. Только в этом случае мы покупаем/продаем). Таким образом ищут дополнительные подтверждения, что данное пересечение МА не есть случайное событие.

Временной фильтр – это необходимость сохранения ситуации после нового пересечения МА в течение определенного времени, т. е. МА пересеклись, например, вверх и короткая МА стала больше по значению, чем длинная. Если данное состояние существует больше некоторого заданного периода времени, то можно открывать позицию.

Для измерения времени пользуются количеством периодов графика. Обычно количество периодов, которое необходимо выждать перед открытием, выбирается равным от единицы до пяти. В случае рынка FX обычно выжидают не более одного-двух периодов, после того как МА пересеклись.

Кроме того, можно использовать в качестве фильтра количество закрытий в направлении нового тренда. Если мы имеем три закрытия в направлении нового тренда (необязательно подряд, достаточно, чтобы сохранялся признак тренда – последовательность восходящих максимумов или падающих минимумов), то вероятность того, что это случайный выброс, существенно уменьшается.

В общем случае величины параметров для фильтров необходимо подбирать опытным путем и тестировать. При этом необходимо помнить, что использование фильтров уменьшает прибыльность торговли, так как мы упускаем часть движения, но повышает надежность каждого входа в рынок. Нельзя использовать очень большие величины количественных параметров фильтров, так как это может привести к открытию позиций уже в конце движения, которое нам показало пересечение МА. При взгляде на рис. 57 становится понятным, что использование фильтров исключило бы открытие позиций в области А и повысило бы прибыльность торговли.

Торговля на выбросах. Широко известный метод торговли, требующий хорошей реакции и возможности быстрого принятия решений. Основан на том, что рынок редко разворачивается резко. Обычно для формирования разворота необходимо некоторое количество баров, которые уже не будут подтверждать продолжение существующего тренда, т. е. был тренд вверх, а теперь последующий пик не стал выше предыдущего, и аналогично для тренда вниз.