Читаем Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция полностью

Burton, Jonathan, 1998. «Revisiting the Capital Asset Pricing Model,» Dow Jones Asset Manager, May/June.

Calio, Vince, 2005. «Operational Risk Back in Spotlight,» Pensions & Investments, October 4.

Campbell, John, 2006. «Household Finance,» Journal of Finance, Vol. 61, No. 4 (August), pp. 1553–1604.

Campbell, John, Jens Hilscher, and Jan Szilagyi, 2006. «In Search of Distress Risk,» National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 12362.

Campbell, John, and Robert Shiller, 1998. «Valuation Ratios and the Long-Run Stock Market Outlook,» The Journal of Portfolio Management, Vol. 24, No. 2 (Winter).

Chan, Nicholas, Mila Getmansky, Shane Haas, and Andrew Lo, 2006. «Do Hedge Funds Increase Systemic Risk?» Economic Review, Federal Reserve Bank of Atlanta (Fourth Quarter).

Clarke, Roger, Harindra de Silva, and Steven Thorley, 2006. «Minimum-Variance Portfolios in the U.S. Equity Market,» The Journal of Portfolio Management, Vol. 33, No. 1 (Fall), pp. 10–24.

Cohen, Jonathan, 2005. «The Vulcanization of the Human Brain: A Neural Perspective on Interactions Between Cognition and Emotion,» Journal of Economic Perspectives, Vol. 19, No. 1 (Fall), pp. 3–24.

Damsma, Marvin, and Gregory Williamson, 1996. «Managing Risk in the Aggregate Portfolio: The Rewards of Portable Alpha,» in Alpha – The Positive Side of Risk: Daring to Be Different, New York: Investors Press.

De Long, J. Bradford, Andrei Shleifer, Lawrence Summers, and Robert Waldmann, 1991. «The Survival of Noise Traders in Financial Markets,» Journal of Business, Vol. 64, No. 1 (January), pp. 1–19.

De Finetti, Bruno, 1940. «Il Problema dei “pieni”» [ «The Problem of “Full-Risk Insurances”»], Giornale dell’Istituto Italiano degli Attuari, Vol. 11, No. 1, pp. 1–88.

Dimson, Elroy, and Paul Marsh, 1982. «Calculating the Cost of Capital,» Long Range Planning, Vol. 15, No. 2, pp. 112–120.

Fama, Eugene, 1965. «The Behavior of Stock Prices,» Journal of Business, Vol. 37, No. 1 (January), pp. 34–105.

Fama, Eugene, 1998. «Market Efficiency, Long-Term Returns, and Behavioral Finance,» Journal of Financial Economics, Vol. 49, pp. 283–306.

Fama, Eugene, and Kenneth French, 1992. «The Cross Section of Expected Stock Returns,» Journal of Finance, Vol. 47, No. 2 (June), pp. 427–465.

Fama, Eugene, and Kenneth French, 1995. «Size and Book to Market Factors in Earnings and Returns,» Journal of Finance, Vol. 50, No. 1 (March), pp. 131–155.

Fama, Eugene, and Kenneth French, 2004. «The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence,» Journal of Economic Perspectives, Vol. 18, No. 3 (September), pp. 25–46.

Fama, Eugene, and Kenneth French, 2005. «The Value Premium and the CAPM,» Journal of Finance, Vol. 61, No. 5 (October), pp. 2163–2184.

Farrell, Christopher, 2006. «Darwinian Investing,» BusinessWeek, February 20, p. 22.

Gabaix, Xavier, Arvind Krishnamurthy, and Olivier Vigneron, 2005. «Limits of Arbitrage: Theory and Evidence from the Mortgage-Backed Securities Market,» National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 11851.

Gottlieb, Jason, 2003. «Risk Management and Risk Budgeting at the Total Fund Level,» in Bob Litterman and the Quantitative Resources Group of Goldman Sachs Asset Management, Modern Investment Management: An Equilibrium Approach, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, pp. 211–228.

Goyal, Amit, and Sumil Warhal, 2005. «The Selection and Termination of Investment Management Firms by Plan Sponsors,» American Finance Association Annual Meeting, Boston.

Grantham, Jeremy, 2006. GMO Quarterly Letter (April).

Grauer, Fred, 2006. «Notes For “Us Principals” Conference.» Informal document.

Grinold, Richard, and Ronald Kahn, 2000. Active Portfolio Management: Quantitative Theory and Applications, New York: McGraw-Hill.

Grossman, Sanford, 1976. «On the Efficiency of Competitive Stock Markets Where Traders Have Informational Externalities,» Journal of Finance, Vol. 32, pp. 573–585.

Grossman, Sanford, 1990. «Asset Allocation Strategies and the Risk Premium Phenomenon,» in William F. Sharpe and Katrina F. Sherred, Eds., Quantifying the Market Risk Premium Phenomenon for Investment Decision Making, Charlottesville, VA: Institute of Chartered Financial Analysts.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Покер лжецов
Покер лжецов

«Покер лжецов» — документальный вариант истории об инвестиционных банках, раскрывающий подоплеку повести Тома Вулфа «Bonfire of the Vanities» («Костер тщеславия»). Льюис описывает головокружительный путь своего героя по торговым площадкам фирмы Salomon Brothers в Лондоне и Нью-Йорке в середине бурных 1980-х годов, когда фирма являлась самым мощным и прибыльным инвестиционным банком мира. История этого пути — от простого стажера к подмастерью-геку и к победному званию «большой хобот» — оказалась забавной и пугающей. Это откровенный, безжалостный и захватывающий дух рассказ об истерической алчности и честолюбии в замкнутом, маниакально одержимом мире рынка облигаций. Эксцессы Уолл-стрит, бывшие центральной темой 80-х годов XX века, нашли точное отражение в «Покере лжецов».

Майкл Льюис

Финансы / Экономика / Биографии и Мемуары / Документальная литература / Публицистика / О бизнесе популярно / Финансы и бизнес / Ценные бумаги