Читаем Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция полностью

Lamont, Owen, and Jeremy Stein, 2006. «Investor Sentiment and Corporate Finance: Micro and Macro,» American Economic Review (May), pp. 198–204.

Leibowitz, Martin, 1992. Investing: The Collected Works of Martin L. Leibowitz, Chicago: Probus Publishing Company.

Leibowitz, Martin, 2004. «The Beta-Plus Measure in Asset Allocation,» The Journal of Portfolio Management, Vol. 30, No.3 (Spring), pp. 26–36.

Leibowitz, Martin, 2005. «Alpha Hunters and Beta Grazers,» Financial Analysts Journal, September/October, pp. 32–39.

Leibowitz, Martin, and Anthony Bova, 2005a. «Allocation Betas,» Financial Analysts Journal, September/October.

Leibowitz, Martin, and Anthony Bova, 2005b. «Beta-Based Asset Allocation: A Summary,» Morgan Stanley, November 30.

Litterman, Bob, 2003. «Beyond Equilibrium: The Black-Litterman Approach,» in Bob Litterman and the Quantitative Resources Group of Goldman Sachs Asset Management, Modern Investment Management: An Equilibrium Approach, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, pp. 76–88.

Litterman, Bob, 2004. «The Active Risk Puzzle: Implications for the Asset Management Industry,» The Journal of Portfolio Management, September, pp. 88–93.

Lo, Andrew, 2004. «The Adaptive Market Hypothesis,» The Journal of Portfolio Management, 30th Anniversary Issue (September), pp. 15–29.

Lo, Andrew, 2005. «Risk Management for Hedge Funds: Introduction and Overview,» Financial Analysts Journal, November/December, pp. 16–33.

Lowenstein, Roger, 2000. When Genius Failed: The Rise and Fall of Long-Term Capital Management, New York: Random House.

MacKenzie, Donald, 2006. An Engine, Not a Camera: How Financial Models Shape Markets, Cambridge, MA: MIT Press.

MacKinlay, A. Craig, and Andrew Lo, 1999. A Non-Random Walk Down Wall Street, Princeton, NJ: Princeton University Press.

Malkiel, Burton, 1996. A Random Walk Down Wall Street, 6th Ed., New York: W.W. Norton.

Malkiel, Burton, 2005a. «Reflections on the Efficient Market Hypothesis: 30 Years Later,» Financial Review, Vol. 40, No. 1 (February), pp. 1–9.

Malkiel, Burton, 2005b. «Market Efficiency Versus Behavioral Finance,» Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 17, No. 3 (Summer), p. 125.

Markowitz, Harry, 1952. «Portfolio Selection,» Journal of Finance, Vol. 7, No. 1 (March), pp. 77–91.

Markowitz, Harry, 1959. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, New York: John Wiley & Sons.

Markowitz, Harry, 2005. «Market Efficiency: A Theoretical Distinction and So What?» Financial Analysts Journal, September/October, pp. 17–30.

Markowitz, Harry, 2006. «de Finetti Scoops Markowitz,» Journal of Investment Management, Vol. 4, No. 3 (Third Quarter).

Markowitz, Harry, 2006. «Market Equilibrium in Non-CAPM World,» A Group Presentation, October 16.

Mauboussin, Michael, 2006. «Interdisciplinary Perspectives on Risk,» delivered to the Greenwich Round Table, July 28.

Mehrling, Perry, 2005. Fischer Black and the Revolutionary Idea of Finance, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Mehta, Nina, 2006. «Jack Treynor: The FEN One-on-One Interview,» Financial Engineering Notes. Available at www.fenews.com/fen49/one_on_one/one_on_one.html.

Merton, Robert C, 1975. «Theory of Finance from the Perspective of Continuous Time,» Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 10, No. 4 (November), pp. 659–674.

Merton, Robert C, and Zvi Bodie, 2005. «Design of Financial Systems: Toward a Synthesis of Form and Structure,» Journal of Investment Management, Vol. 3, No. 1 (March), pp. 1–25.

Middleton, Timothy, 2004. The Bond King: Investment Secrets from Pimco’s Bill Gross, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Mishkin, Frederic, 2006. «Globalization: A Force for Good?» Weissman Center Distinguished Lecture Series, Baruch College, New York, October 12.

Mitchell, Roger, 2005. «All Systems No,» CFA Magazine, July/August, p. 24.

Modigliani, Franco, and Richard Cohn, 1979. «Inflation, Rational Valuation, and the Market,» Financial Analysts Journal, Vol. 35 (March/April), pp. 24–44.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Покер лжецов
Покер лжецов

«Покер лжецов» — документальный вариант истории об инвестиционных банках, раскрывающий подоплеку повести Тома Вулфа «Bonfire of the Vanities» («Костер тщеславия»). Льюис описывает головокружительный путь своего героя по торговым площадкам фирмы Salomon Brothers в Лондоне и Нью-Йорке в середине бурных 1980-х годов, когда фирма являлась самым мощным и прибыльным инвестиционным банком мира. История этого пути — от простого стажера к подмастерью-геку и к победному званию «большой хобот» — оказалась забавной и пугающей. Это откровенный, безжалостный и захватывающий дух рассказ об истерической алчности и честолюбии в замкнутом, маниакально одержимом мире рынка облигаций. Эксцессы Уолл-стрит, бывшие центральной темой 80-х годов XX века, нашли точное отражение в «Покере лжецов».

Майкл Льюис

Финансы / Экономика / Биографии и Мемуары / Документальная литература / Публицистика / О бизнесе популярно / Финансы и бизнес / Ценные бумаги