Читаем Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция полностью

Grossman, Sanford, and Joseph Stiglitz, 1980. «On the Impossibility of Informationally Efficient Markets,» American Economic Review, Vol. 70, No. 3 (June), pp. 393–408.

Hakansson, Nils H., 1979. «The Fantastic World of Finance: Progress and the Free Lunch,» Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 14, No. 4 (November), pp. 717–734.

Harlow, W. V, and Keith Brown, 2006. «The Right Answer to the Wrong Question: Identifying Superior Active Portfolio Management,» Journal of Investment Management, Vol. 4, No. 4 (Fourth Quarter), pp. 15–40.

Heisenberg, Werner, 1927. «Ueber den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik and Mechanik» [ «On the anschaulich [intelligible or physical] content of quantum theoretical kinematics and mechanics»], Zeitschrift für Physik, Vol. 43, pp. 172–98.

Hill, Joanne, 2006. «Alpha as a Net Zero-Sum Game,» The Journal of Portfolio Management, Vol. 32, No. 4 (Summer), pp. 24–32.

Homer, Sidney, and Martin Leibowitz, 1972. Inside the Yield Book: New Tools for Bond Market Strategy, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall and New York: New York Institute of Finance.

Homer, Sidney, and Martin Leibowitz, 2004. Inside the Yield Book: The Classic That Created the Science of Bond Analysis, Princeton, NJ: Bloomberg Press.

Ineichen, Alexander, 2006. Asymmetric Returns: The Future of Active Asset Management, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Jacobs, Bruce, Kenneth Levy, and Harry Markowitz, 2003. «Portfolio Optimization with Factors, Scenarios, and Realistic Short Positions,» Operations Research, July/August.

Jacobs, Bruce, Kenneth Levy, and Harry Markowitz, 2004. «Financial Market Simulation,» The Journal of Portfolio Management, 30th Anniversary Issue (September), pp. 142–152.

Jacobs, Bruce, Kenneth Levy, and Harry Markowitz, 2006. «Trimability and Fast Optimizations of Long-Short Portfolios,» Financial Analysts Journal, March/April.

Jensen, Michael, 1965. «The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964,» Journal of Finance, Vol. 23 (December), pp. 587–616.

Jones, Bob, 2006. Pensions & Investments, April 3, p. 20.

Jung, Jeeman, and Robert Shiller, 2005. «Samuelson’s Dictum and the Stock Market,» Economic Inquiry, Vol. 43, No. 5, pp. 221–228.

Kahneman, Daniel, 2002. Autobiography and Nobel Address. Available at http://nobelprize.org/economics/laureates/2002.

Kahneman, Daniel, 2003. «Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics,» American Economic Review, Vol. 93, No. 5 (Fall), pp. 1449–1475.

Kahneman, Daniel, Harry Markowitz, Robert C. Merton, Myron Scholes, Bill Sharpe, and Peter Bernstein, 2005. «Most Nobel Minds,» CFA Magazine, November-December, pp. 36–43.

Kahneman, Daniel, Paul Slovic, and Amos Tversky, 1974. «Judgment Under Uncertainty,» Science, Vol. 185, pp. 1124–1131.

Kahneman, Daniel, Paul Slovic, and Amos Tversky, 1982. Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases, New York: Cambridge University Press.

Kahneman, Daniel, and Tversky, Amos, 1979. «Prospect Theory,» Econometrica, Vol. 47, No. 2 (March).

Kim, E. Han, Adair Morse, and Luigi Zingales, 2006. «What Has Mattered to Economics Since 1970?» Journal of Economic Perspectives, Vol. 20, No. 4 (Fall), pp. 189–202.

Kosowski, Robert, Allan Timmerman, Russ Wermers, and Hal White, 2006. «Can Mutual Fund “Stars” Really Pick Stocks? New Evidence from a Bootstrap Analysis,» Journal of Finance, Vol. 61, No. 6 (December).

Kritzman, Mark, and Lee Thomas, 2004. «Re-Engineering Investment Management,» The Journal of Portfolio Management, 30th Anniversary Issue (September), pp. 70–79.

Kroszner, Randall, 2006. «The Conquest of Worldwide Inflation: Currency Competition and Its Implications for Interest Rates and the Yield Curve,» Cato Monetary Policy Conference, November 16.

Kurz, Mordecai, 1994. «On the Structure and Diversity of Rational Beliefs,» Economic Theory, Springer-Verlag, Vol. 4, pp. 877–900.

Kurz, Mordecai, ed., 1997. Endogenous Economic Fluctuations: Studies in the Theory of Rational Beliefs, Springer Series in Economic Theory, No. 6 (August), Springer-Verlag.

Kurz, Mordecai, M. Jin, and M. Motolese, 2005. «Determinants of Stock-Market Volatility and Risk Premia,» Annals of Finance, Vol. I, pp. 109–147.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Покер лжецов
Покер лжецов

«Покер лжецов» — документальный вариант истории об инвестиционных банках, раскрывающий подоплеку повести Тома Вулфа «Bonfire of the Vanities» («Костер тщеславия»). Льюис описывает головокружительный путь своего героя по торговым площадкам фирмы Salomon Brothers в Лондоне и Нью-Йорке в середине бурных 1980-х годов, когда фирма являлась самым мощным и прибыльным инвестиционным банком мира. История этого пути — от простого стажера к подмастерью-геку и к победному званию «большой хобот» — оказалась забавной и пугающей. Это откровенный, безжалостный и захватывающий дух рассказ об истерической алчности и честолюбии в замкнутом, маниакально одержимом мире рынка облигаций. Эксцессы Уолл-стрит, бывшие центральной темой 80-х годов XX века, нашли точное отражение в «Покере лжецов».

Майкл Льюис

Финансы / Экономика / Биографии и Мемуары / Документальная литература / Публицистика / О бизнесе популярно / Финансы и бизнес / Ценные бумаги