По возвращении в Россию Феликс решается на брак, причем не простой, — брак с Ириной Романовой, племянницей императора. Когда до бабушки Ирины, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, дошли слухи о связи Феликса с великим князем Дмитрием Павловичем, родственником Ирины, свадьбу хотели отменить. Но богатства князя Юсупова слыли неисчерпаемыми (что было немаловажно для задолжавшей всему миру царской семьи), и ухаживания блестящего Феликса были столь настойчивы, что на прошлое и настоящее князя закрыли глаза. Сама Ирина хотела верить, что ради нее Феликс забудет прошлое, каким бы ужасным оно ни было. И основания для подобного оптимизма у нее были.
Из «Мемуаров» Феликса Юсупова: «Я забыть не мог юную незнакомку, встреченную на прогулке на крымской дороге. С того дня я знал, что это судьба моя… Совсем еще девочка превратилась в ослепительно красивую барышню. От застенчивости она была сдержанна, но сдержанность добавляла ей шарму, окружая загадкой. В сравненье с новым переживанием все прежние мои увлеченья оказались убоги. Понял я гармонию истинного чувства. Ирина мало-помалу поборола застенчивость. Сначала она говорила только глазами, но постепенно смог я оценить ее ум и верность сужденья. Я рассказал ей всю жизнь свою. Нимало не шокированная, она встретила мой рассказ с редким пониманьем. Поняла, что именно противно мне в женской натуре и почему в общество мужчин тянуло меня более. Женские мелочность, беспринципность и непрямота отвращали ее точно так же. Ирина, единственная дочь, росла вместе с братьями и счастливо избегла сих неприятных качеств…»
Ирина Александровна Романова была первенцем и единственной дочерью великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны (родной сестры Николая II), приходясь, таким образом, по матери внучкой Александру III, а по отцу — правнучкой Николаю I. Она родилась 3 июля 1895 года на «Собственной Ея Императорского Величества даче „Александрия“» (Петергоф), о чем извещалось именным высочайшим указом от того же дня.
Девочка получила прекрасное образование, говорила на нескольких языках, была талантлива, великолепно рисовала. Отец собирался выдать ее за какого-нибудь иноземного принца. Но вместо этого она вышла за Юсупова.
Венчание состоялось в феврале 1914 года в церкви Аничкова дворца. Была организована пышная свадьба, на которую поздравить молодых прибыли императорская семья и весь высший свет Петербурга. В середине дня в парадной карете к Аничкову дворцу подъехала невеста с родителями и братом, великим князем Василием Александровичем. С собственного подъезда они проследовали в Красную гостиную, где император Николай II и вдовствующая императрица Мария Федоровна благословили невесту к венцу. Жених, князь Феликс Феликсович Юсупов, прибыл на собственный подъезд дворца. Гости шествовали в церковь из желтой гостиной, через танцевальный зал и приемные комнаты.
На церемонии Ирина носила диадему из алмазов и горного хрусталя и свадебную фату, которая принадлежала когда-то Марии-Антуанетте. Именно в этой фате австрийская принцесса Мария-Антуанетта венчалась некогда с французским принцем Луи. Потом они стали королем и королевой и кончили свою жизнь на гильотине, после того, как их неумелое правление привело к Великой Французской революции. Дивной красоты фата пережила не одну хозяйку — ее перепродавали снова и снова, пока великий князь Александр Михайлович не купил ее в подарок своей дочери. И вот теперь в толпе гостей на свадьбе Ирины Романовой и Феликса Юсупова шептались, что фата казненной королевы принесет несчастье прелестной новобрачной… И в самом деле, будто какая-то зловещая тень маячила впереди перед Ириной, царем и царицей, перед всей страной.
Впрочем, поначалу у супругов все шло вроде бы неплохо. Спустя год после свадьбы у них родилась дочь, которую назвали также Ириной. Но вскоре стало ясно, что ни от своих прежних привычек, ни от старых, порочащих его связей Феликс отходить не собирается. Но, памятуя о том, что то, что Бог соединил, человек не может разъединить, Ирина решила нести свой крест до конца.
Как и многие аристократы того времени, Феликс, к растущей тревоге своей супруги, все более пристращался к вспыхнувшей в то время в Петербурге новой моде — оккультизму. Он также являлся активным членом масонской ложи и готов был использовать свое влияние в интересах этой ложи. Вряд ли без благословения ложи князь Феликс Юсупов осмелился бы стать организатором и непосредственным исполнителем одного из самых трагичных по своим последствиям, знаковых убийств в истории. В ночь с 16 на 17 декабря 1916 года вместе с Пуришкевичем, своим приятелем-любовником великим князем Дмитрием Павловичем и другими высокопоставленными особами Феликс зверски убил Григория Ефимовича Распутина. Но прежде этого Феликс сыграл в истории Распутина примерно ту же роль, что и Иуда в истории Христа.